От теории к практике - страница 7

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Vizard_
2208
Vizard_  
Alexander_K:
Завтра сам перепроверю. Еще раз обращаю Ваше внимание, что я рассматриваю ТОЛЬКО непараметрические статистики. Мне дела нет до дисперсии в ее классическом понимании. Меняется ли непараметрический коэффициент масштаба s для t2-распределения Стьюдента - вот в чем вопрос.

Приращение(первая разность) по тестам будет стационарной. Все будет немного менятся, на разных участках, по мере сдвига окна.
Выложи в цсв или тхт файл -   дата, время, котир, приращение котира, сигналы тс.

Vladimir
1093
Vladimir  
Vizard_:

Приращение(первая разность) по тестам будет стационарной. Все будет немного менятся, на разных участках, по мере сдвига окна.
Выложи в цсв или тхт файл -   дата, время, котир, приращение котира, сигналы тс.

Ни разу не встречал здесь упоминаний о двух источниках тиковых архивов, обнаруженных мной в ноябре, http://truefx.com/?page=downloads и http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov.

Первый (это не ДЦ, и я пока не разобрался, чем же считать его данные) с помесячными (расфасовка, используемая Alexander_K) архивами 15 пар с 05.2009 и далее, регистрация ненавязчивая. Формат .csv.

Второй дает архивы 24 пар с 05.2014 кусками протяженностью около года, полученные от трех известных ДЦ, можно без регистрации. Формат .tks, прилагают скрипт для перевода в тики .csv, минутки и еще что-то.

В обоих случаях имеется возможность скачать архивы бесплатно.

TrueFX — Tick-By-Tick Real-Time And Historical Market Rates, Clean, Aggregated, Dealer Prices
  • truefx.com
TrueFX is the first service that brings you real, dealable prices from real market participants from all the major market makers, with absolutely no intermediary. As a technology company, we can offer you historical tick-by-tick market data, at zero cost to you. Below, you'll find the...
Yury Kirillov
5274
Yury Kirillov  
Alexander_K:
Для меня ОЧЕНЬ важна экономия вычислительных мощностей - я уже пробовал запускать ТС с 18 парами, для каждой из которых отдельно рассчитывался алгоритм для Бид и отдельно для Аск. Загрузка процессора - 100%. А мне нужно работать с 36 парами одновременно. Если работа со средним между Бид и Аск не нарушает статистических закономерностей, то это - однозначная экономия и я этому очень рад.

Погоняйте свои методы на выборках от 23:59 до 01:00 по серверному времени и неприятно удивитесь, что статистика для Бид и Аск бывает сильно разная.

Alexander_K
2232
Alexander_K  
Yury Kirillov:

Погоняйте свои методы на выборках от 23:59 до 01:00 по серверному времени и неприятно удивитесь, что статистика для Бид и Аск бывает сильно разная.

Да, Юрий - где-то в глубине души я понимаю, что надо работать отдельно с Бид и отдельно с Аск. Работать о средним не совсем правильно и это меня крайне огорчает. С моим компьютером о работе одновременно на 36 парах тогда надо забыть...
Alexander_K
2232
Alexander_K  
Vizard_:

Приращение(первая разность) по тестам будет стационарной. Все будет немного менятся, на разных участках, по мере сдвига окна.

Я вот о чем подумал, друзья мои. Если я каждый свой шаг буду изо всех сил доказывать таким людям как уважаемый СанСаныч, то вам станет скучно, а я не успею Вам рассказать все, что хочу.

Поэтому поступим так - вот то, что написал Vizard_ для меня просто очевидно.

Оставляем это как рабочую гипотезу, над доказательством которой пусть потрудится молодежь :)

Нам остается лишь для каждой валютной пары определить ТАБЛИЧНЫЕ коэффициенты масштаба s плотности вероятности приращений и использовать их при расчете весов w значений цены для скользящей средней WMA.

Еще раз - коэффициент масштаба s в общем случае НЕ РАВЕН стандартному отклонению

Как же он вычисляется? - спросите Вы. А вот это - секрет :)))

Vitaly Muzichenko
12313
Vitaly Muzichenko  
Alexander_K:

Я вот о чем подумал, друзья мои. Если я каждый свой шаг буду изо всех сил доказывать таким людям как уважаемый СанСаныч, то вам станет скучно, а я не успею Вам рассказать все, что хочу.

Поэтому поступим так - вот то, что написал Vizard_ для меня просто очевидно.

Оставляем это как рабочую гипотезу, над доказательством которой пусть потрудится молодежь :)

Нам остается лишь для каждой валютной пары определить ТАБЛИЧНЫЕ коэффициенты масштаба s плотности вероятности приращений и использовать их при расчете весов w значений цены для скользящей средней WMA.

Еще раз - коэффициент масштаба s в общем случае НЕ РАВЕН стандартному отклонению

Как же он вычисляется? - спросите Вы. А вот это - секрет :)))

Люблю секреты, они напоминают не раздетую женщину) 
Yury Kirillov
5274
Yury Kirillov  
Alexander_K:
Да, Юрий - где-то в глубине души я понимаю, что надо работать отдельно с Бид и отдельно с Аск. Работать о средним не совсем правильно и это меня крайне огорчает. С моим компьютером о работе одновременно на 36 парах тогда надо забыть...

Если вы собираетесь работать с тиками, то нет смысла работать с 36 парами. Торговые издержки имеют приемлемое значение только на нескольких инструментах.

На остальных никакая математика в принципе не даст Вам доходности превышающей торговые издержки (спред+своп+комиссия+потери_от_проскальзывания+потери_от_задержки_транзакций+вознаграждение_брокера+плата_за_ресурсы+....).

То есть рекомендую работать только с инструментами, их может быть всего 4 или 5, у которых относительные издержки минимальны.

Соответственно усреднение Бида с Аском, может только повысить издержки.

Renat Akhtyamov
13463
Renat Akhtyamov  
Vitaly Muzichenko:
Люблю секреты, они напоминают не раздетую женщину) 
А на форексе - это пока еще не обгоревшие крылья
СанСаныч Фоменко
6996
СанСаныч Фоменко  
Alexander_K:
Завтра сам перепроверю. Еще раз обращаю Ваше внимание, что я рассматриваю ТОЛЬКО непараметрические статистики. Мне дела нет до дисперсии в ее классическом понимании. Меняется ли непараметрический коэффициент масштаба s для t2-распределения Стьюдента - вот в чем вопрос. Сан Саныч, я как бы в физике и математике немного разбираюсь - может Вы более конструктивно диалог будете вести?

Мой диалог очень конструктивен, просто Вы не понимаете значения моих слов, ВООБЩЕ не знакомы с литературой и результатами в области финансовых рядов.


Тем не менее, успеха.

Вы здесь не первый изобретатель велосипеда - это очень интересное и захватывающее хобби

Alexander_K
2232
Alexander_K  
СанСаныч Фоменко:

Мой диалог очень конструктивен, просто Вы не понимаете значения моих слов, ВООБЩЕ не знакомы с литературой и результатами в области финансовых рядов.


Тем не менее, успеха.

Вы здесь не первый изобретатель велосипеда - это очень интересное и захватывающее хобби


Я знаком с более серьезной литературой.

Может мне еще тут документы об образовании приложить, чтобы было больше доверия тому, о чем я пишу?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий