От теории к практике - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Завтра сам перепроверю. Еще раз обращаю Ваше внимание, что я рассматриваю ТОЛЬКО непараметрические статистики. Мне дела нет до дисперсии в ее классическом понимании. Меняется ли непараметрический коэффициент масштаба s для t2-распределения Стьюдента - вот в чем вопрос.
Приращение(первая разность) по тестам будет стационарной. Все будет немного менятся, на разных участках, по мере сдвига окна.
Выложи в цсв или тхт файл - дата, время, котир, приращение котира, сигналы тс.
Приращение(первая разность) по тестам будет стационарной. Все будет немного менятся, на разных участках, по мере сдвига окна.
Выложи в цсв или тхт файл - дата, время, котир, приращение котира, сигналы тс.
Ни разу не встречал здесь упоминаний о двух источниках тиковых архивов, обнаруженных мной в ноябре, http://truefx.com/?page=downloads и http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov.
Первый (это не ДЦ, и я пока не разобрался, чем же считать его данные) с помесячными (расфасовка, используемая Alexander_K) архивами 15 пар с 05.2009 и далее, регистрация ненавязчивая. Формат .csv.
Второй дает архивы 24 пар с 05.2014 кусками протяженностью около года, полученные от трех известных ДЦ, можно без регистрации. Формат .tks, прилагают скрипт для перевода в тики .csv, минутки и еще что-то.
В обоих случаях имеется возможность скачать архивы бесплатно.
Для меня ОЧЕНЬ важна экономия вычислительных мощностей - я уже пробовал запускать ТС с 18 парами, для каждой из которых отдельно рассчитывался алгоритм для Бид и отдельно для Аск. Загрузка процессора - 100%. А мне нужно работать с 36 парами одновременно. Если работа со средним между Бид и Аск не нарушает статистических закономерностей, то это - однозначная экономия и я этому очень рад.
Погоняйте свои методы на выборках от 23:59 до 01:00 по серверному времени и неприятно удивитесь, что статистика для Бид и Аск бывает сильно разная.
Погоняйте свои методы на выборках от 23:59 до 01:00 по серверному времени и неприятно удивитесь, что статистика для Бид и Аск бывает сильно разная.
Приращение(первая разность) по тестам будет стационарной. Все будет немного менятся, на разных участках, по мере сдвига окна.
Я вот о чем подумал, друзья мои. Если я каждый свой шаг буду изо всех сил доказывать таким людям как уважаемый СанСаныч, то вам станет скучно, а я не успею Вам рассказать все, что хочу.
Поэтому поступим так - вот то, что написал Vizard_ для меня просто очевидно.
Оставляем это как рабочую гипотезу, над доказательством которой пусть потрудится молодежь :)
Нам остается лишь для каждой валютной пары определить ТАБЛИЧНЫЕ коэффициенты масштаба s плотности вероятности приращений и использовать их при расчете весов w значений цены для скользящей средней WMA.
Еще раз - коэффициент масштаба s в общем случае НЕ РАВЕН стандартному отклонению
Как же он вычисляется? - спросите Вы. А вот это - секрет :)))
Я вот о чем подумал, друзья мои. Если я каждый свой шаг буду изо всех сил доказывать таким людям как уважаемый СанСаныч, то вам станет скучно, а я не успею Вам рассказать все, что хочу.
Поэтому поступим так - вот то, что написал Vizard_ для меня просто очевидно.
Оставляем это как рабочую гипотезу, над доказательством которой пусть потрудится молодежь :)
Нам остается лишь для каждой валютной пары определить ТАБЛИЧНЫЕ коэффициенты масштаба s плотности вероятности приращений и использовать их при расчете весов w значений цены для скользящей средней WMA.
Еще раз - коэффициент масштаба s в общем случае НЕ РАВЕН стандартному отклонению
Как же он вычисляется? - спросите Вы. А вот это - секрет :)))
Да, Юрий - где-то в глубине души я понимаю, что надо работать отдельно с Бид и отдельно с Аск. Работать о средним не совсем правильно и это меня крайне огорчает. С моим компьютером о работе одновременно на 36 парах тогда надо забыть...
Если вы собираетесь работать с тиками, то нет смысла работать с 36 парами. Торговые издержки имеют приемлемое значение только на нескольких инструментах.
На остальных никакая математика в принципе не даст Вам доходности превышающей торговые издержки (спред+своп+комиссия+потери_от_проскальзывания+потери_от_задержки_транзакций+вознаграждение_брокера+плата_за_ресурсы+....).
То есть рекомендую работать только с инструментами, их может быть всего 4 или 5, у которых относительные издержки минимальны.
Соответственно усреднение Бида с Аском, может только повысить издержки.
Люблю секреты, они напоминают не раздетую женщину)
Завтра сам перепроверю. Еще раз обращаю Ваше внимание, что я рассматриваю ТОЛЬКО непараметрические статистики. Мне дела нет до дисперсии в ее классическом понимании. Меняется ли непараметрический коэффициент масштаба s для t2-распределения Стьюдента - вот в чем вопрос. Сан Саныч, я как бы в физике и математике немного разбираюсь - может Вы более конструктивно диалог будете вести?
Мой диалог очень конструктивен, просто Вы не понимаете значения моих слов, ВООБЩЕ не знакомы с литературой и результатами в области финансовых рядов.
Тем не менее, успеха.
Вы здесь не первый изобретатель велосипеда - это очень интересное и захватывающее хобби
Мой диалог очень конструктивен, просто Вы не понимаете значения моих слов, ВООБЩЕ не знакомы с литературой и результатами в области финансовых рядов.
Тем не менее, успеха.
Вы здесь не первый изобретатель велосипеда - это очень интересное и захватывающее хобби
Я знаком с более серьезной литературой.
Может мне еще тут документы об образовании приложить, чтобы было больше доверия тому, о чем я пишу?