От теории к практике - страница 192

Nikolay Demko
13756
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Т.е., просто берем WMA, экспоненциальные веса и получим EMA? По формулам-таки, это разные вещи.

Нет не разные. Но долго рассказывать.


secret
847
secret  
Alexander_K2Поэтому разбираюсь с ЕМА, сам запрограммирую и попробую в деле.

Ставлю 100$, что при бэктесте за три года, никакой разницы с SMA не будет)))

Nikolay Demko
13756
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Там вообще такого понятия нет. Есть классические - медиана, среднее арифметическое и среднее взвешенное.

Поэтому разбираюсь с ЕМА, сам запрограммирую и попробую в деле.

Да если вместо весов распределения в WMA подать Экспоненциальные веса то таки да получишь EMA.

А если поставишь линейно убывающий ряд весов, то получишь LWMA.

Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
bas:

Ставлю 100$, что при бэктесте за три года, никакой разницы с SMA не будет)))

!00 баксов не ставлю, потому как достоверно не знаю, что он будет делать. Но в этой интерпретации ЕМА не пройдет.) Или м.б. со схожими с SMA результатами.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

!00 баксов не ставлю, потому как достоверно не знаю, что он будет делать. Но в этой интерпретации ЕМА не пройдет.) Или м.б. со схожими с SMA результатами.

В интерпретации из Википедии?

Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

В интерпретации из Википедии?

Она ничем не отличается от прочих.))

Dr. Trader
4171
Dr. Trader  
Alexander_K2:

Т.е., просто берем WMA, экспоненциальные веса и получим EMA? По формулам-таки, это разные вещи.

Да, получим. Но веса будут убывать в бесконечность. Получится такая WMA с бесконечными экспоненциально убывающими весами.

Допустим есть ряд цен p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
И есть коэффициент k - вес ema

ema1 = p1*k

ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
если избавиться от прошлых ema значений остава только вектор p и k -
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)

ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
если избавиться от прошлых ema значений...
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2

ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
если избавиться...
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3

итд
например рассчитывая ema на основе тысячи прошлых цен, вес для самой старой цены будет k * (k-1)^999

Поэтому чтоб не мучиться с бесконечными вычисленими, ema(N) можно расчитать по формуле напрямую из EMA(N-1)
Но в таком случае первые посчитанные ema будут недостаточно точными. 

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Dr. Trader:

Да, получим. Но веса будут убывать в бесконечность. Получится такая WMA с бесконечными экспоненциально убывающими весами.

Допустим есть ряд цен p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
И есть коэффициент k - вес ema

ema1 = p1*k

ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
если избавиться от прошлых ema значений остава только вектор p и k -
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)

ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
если избавиться от прошлых ema значений...
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2

ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
если избавиться...
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3

итд
например рассчитывая ema на основе тысячи прошлых цен, вес для самой старой цены будет k * (k-1)^999

Поэтому чтоб не мучиться с бесконечными вычисленими, ema(N) можно расчитать по формуле напрямую из EMA(N-1)
Но в таком случае первые посчитанные ema будут недостаточно точными. 

Док, по-моему, ты- гений. А?

Dr. Trader
4171
Dr. Trader  
Наверно :)
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Тем временем, я через колено гну поток котировок.

Вот как сейчас он выглядит (на правом графике) для скользящего окна = 8 часов и интервале считывания = 2 сек.

Пара GBPJPY