От теории к практике - страница 192
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е., просто берем WMA, экспоненциальные веса и получим EMA? По формулам-таки, это разные вещи.
Нет не разные. Но долго рассказывать.
Ставлю 100$, что при бэктесте за три года, никакой разницы с SMA не будет)))
Там вообще такого понятия нет. Есть классические - медиана, среднее арифметическое и среднее взвешенное.
Поэтому разбираюсь с ЕМА, сам запрограммирую и попробую в деле.
Да если вместо весов распределения в WMA подать Экспоненциальные веса то таки да получишь EMA.
А если поставишь линейно убывающий ряд весов, то получишь LWMA.
Ставлю 100$, что при бэктесте за три года, никакой разницы с SMA не будет)))
!00 баксов не ставлю, потому как достоверно не знаю, что он будет делать. Но в этой интерпретации ЕМА не пройдет.) Или м.б. со схожими с SMA результатами.
!00 баксов не ставлю, потому как достоверно не знаю, что он будет делать. Но в этой интерпретации ЕМА не пройдет.) Или м.б. со схожими с SMA результатами.
В интерпретации из Википедии?
В интерпретации из Википедии?
Она ничем не отличается от прочих.))
Т.е., просто берем WMA, экспоненциальные веса и получим EMA? По формулам-таки, это разные вещи.
Да, получим. Но веса будут убывать в бесконечность. Получится такая WMA с бесконечными экспоненциально убывающими весами.
Допустим есть ряд цен p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
И есть коэффициент k - вес ema
ema1 = p1*k
ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
если избавиться от прошлых ema значений остава только вектор p и k -
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)
ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
если избавиться от прошлых ema значений...
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2
ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
если избавиться...
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3
итд
например рассчитывая ema на основе тысячи прошлых цен, вес для самой старой цены будет k * (k-1)^999
Поэтому чтоб не мучиться с бесконечными вычисленими, ema(N) можно расчитать по формуле напрямую из EMA(N-1)
Но в таком случае первые посчитанные ema будут недостаточно точными.
Да, получим. Но веса будут убывать в бесконечность. Получится такая WMA с бесконечными экспоненциально убывающими весами.
Допустим есть ряд цен p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
И есть коэффициент k - вес ema
ema1 = p1*k
ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
если избавиться от прошлых ema значений остава только вектор p и k -
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)
ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
если избавиться от прошлых ema значений...
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2
ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
если избавиться...
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3
итд
например рассчитывая ema на основе тысячи прошлых цен, вес для самой старой цены будет k * (k-1)^999
Поэтому чтоб не мучиться с бесконечными вычисленими, ema(N) можно расчитать по формуле напрямую из EMA(N-1)
Но в таком случае первые посчитанные ema будут недостаточно точными.
Док, по-моему, ты- гений. А?
Тем временем, я через колено гну поток котировок.
Вот как сейчас он выглядит (на правом графике) для скользящего окна = 8 часов и интервале считывания = 2 сек.
Пара GBPJPY