От теории к практике - страница 1148

Anatolii Zainchkovskii
1310
Anatolii Zainchkovskii  
secret:

Ну, форвард-тест возможен и в тестере, да.

такие проверки обычно для себя можно проводить, но когда на публику то веры нету, мол ты из сотни выбрал тот вариант который и на форварде оказался хорошим. 

vladevgeniy
485
vladevgeniy  
secret:

Да, нужно раз в 10-20 больше.

Типичная эквити возвратной системы - несколько мелких профитов и один большой лосс. Для оценки поведения системы при лоссах, нужно чтобы в эквити этих лоссов набралось хотя бы 20-30, чтобы говорить о минимальной статистической достоверности.

Умей автор пользоваться тестером - не тратил бы годы жизни на проверки в реале.

Ну иногда сложно переделывать уже написанное дляпроверки в тестере. Иногда сложно иногда лень... Иногда и так видно как работает) Решил тестировать так... ну ок. Просто тут кружок поинтересам, достойным обещают выдать .........)) Да и ваще он меня феликсом обзывает постоянно))))))))))

Anatolii Zainchkovskii
1310
Anatolii Zainchkovskii  
vladevgeniy:

Ну иногда сложно переделывать уже написанное дляпроверки в тестере. Иногда сложно иногда лень... Иногда и так видно как работает) Решил тестировать так... ну ок. Просто тут кружок поинтересам, достойным обещают выдать .........)) Да и ваще он меня феликсом обзывает постоянно))))))))))

у него кот Феликс наверное, а у тебя ава котейка )

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1737
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Если не знать механику движения цены то вообще делать что-либо абсолютно бесполезно. Если нюансы оценки механики движения цены отражено в алгоритме, то все гуд - результат при изменении параметров имеет линейную зависимость.а иначе будет хаос и больше ничего.
Alexander_K
2235
Alexander_K  

Хотелось бы сказать одну вещь, чтобы никто не думал, что все уже ясно и понятно и можно спокойно пополнять карманы наличными.

Да, пока результаты очень хорошие, но:

1. мало статистических данных, нужно не менее 100 проведенных сделок. Боюсь, на демо мне еще и май месяц придется просидеть

2. нет возможности ускорить процесс и "прогнать" ТС на тестере - у меня нестандартный способ приема разреженного потока котировок и таких архивов просто нетути нигде.

3. да, я использую непараметрические методы оценки дисперсии, эксцесса, асимметрии и взвешенную среднюю с некими весами. Все это интересно и т.д. Но, на концептуальнейшие вопросы, а именно:

а) почему распределение приращений на рынке именно такое, а не, к примеру, гауссовское?

б) почему, в моем случае цена, все ж таки, возвращается в большинстве случаев к средней?

я не могу ответить.

Я принимаю это как данность, подтвержденную экспериментально. Теоретически обосновать ответы на эти вопросы я не могу.

Есть ли вероятность позорного слива в этом случае? Ну, слива - нет, а вот пропустить 1-2 позорных сделки в месяц шанс есть.

Я не оправдываюсь заранее - просто на озвученные выше вопросы надо искать ответы.

Пока же - просто наблюдаем.

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Есть ли вероятность позорного слива в этом случае? Ну, слива - нет, а вот пропустить 1-2 позорных сделки в месяц шанс есть.

есть

причем у каждого

во картинка

https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page173#comment_11310708

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
  • 2019.04.11
  • www.mql5.com
Начнём с того, что все хорошо поздравили друг-друга с Новым Годом, хорошо отметили, всем было весело. Но 3.01...
Martin_Apis_Bot Cheguevara
1737
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Alexander_K:

Хотелось бы сказать одну вещь, чтобы никто не думал, что все уже ясно и понятно и можно спокойно пополнять карманы наличными.

Да, пока результаты очень хорошие, но:

1. мало статистических данных, нужно не менее 100 проведенных сделок. Боюсь, на демо мне еще и май месяц придется просидеть

2. нет возможности ускорить процесс и "прогнать" ТС на тестере - у меня нестандартный способ приема разреженного потока котировок и таких архивов просто нетути нигде.

3. да, я использую непараметрические методы оценки дисперсии, эксцесса, асимметрии и взвешенную среднюю с некими весами. Все это интересно и т.д. Но, на концептуальнейшие вопросы, а именно:

а) почему распределение приращений на рынке именно такое, а не, к примеру, гауссовское?

б) почему, в моем случае цена, все ж таки, возвращается в большинстве случаев к средней?

я не могу ответить.

Я принимаю это как данность, подтвержденную экспериментально. Теоретически обосновать ответы на эти вопросы я не могу.

Есть ли вероятность позорного слива в этом случае? Ну, слива - нет, а вот пропустить 1-2 позорных сделки в месяц шанс есть.

Я не оправдываюсь заранее - просто на озвученные выше вопросы надо искать ответы.

Пока же - просто наблюдаем.

Одна картинка и ответы были бы у Тебя в кармане - забавно не правда ли?:)))
secret
847
secret  
Alexander_K:

2. нет возможности ускорить процесс и "прогнать" ТС на тестере - у меня нестандартный способ приема разреженного потока котировок и таких архивов просто нетути нигде.

Секундные бары несложно сделать из тиков самому - гуглите FXT файлы.

secret
847
secret  
Alexander_K:

чтобы никто не думал, что все уже ясно и понятно и можно спокойно пополнять карманы наличными.

С наличными вас ждет еще один сюрприз - по российским законам, налог с форекса требуется уплачивать с суммы прибыльных сделок, без учета убыточных)

Можно конечно делать вид, что этого не знаешь, и уплачивать с итога, но тут как повезет, до первой проверки всё будет хорошо)

aleger
1105
aleger  
secret:

С наличными вас ждет еще один сюрприз - по российским законам, налог с форекса требуется уплачивать с суммы прибыльных сделок, без учета убыточных)

Можно конечно делать вид, что этого не знаешь, и уплачивать с итога, но тут как повезет, до первой проверки всё будет хорошо)

Этому закону в обед сто лет (лет 15, не менее)