От теории к практике - страница 198
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но! Появляется возможность именно прогноза!
На самом деле, возможность прогноза достаточной точности всегда есть, даже на самых-самых случайных процессах)) Вам, я полагаю, это не нужно объяснять.))
Господа! Дитяти вы мои, лопоухие!
Чтобы Вы не думали, то я бросил Вас на произвол судьбы, предварительно умыкнув ключи от счастья, публикую результаты своих сделок за месяц:
Что-то чуть меньше 200%. Мало, конечно... Но, мы ведь упрямые и только в начале пути. Не так ли?
кривую эквити покажи?
https://www.mql5.com/ru/code/8454
На невесте, уже не помню в какой ветке, были обсуждения касающиеся ВР как сигнал-шум, уровень шума выше уровня сигнала, извиняюсь, влезла
А невеста, это где? Ссылку пожалуйста, если можно.
кривую эквити покажи?
https://www.mql5.com/ru/code/8454
Барахло какое-то... Не разобрался как им пользоваться.
Гораздо важнее то, что я щас скажу:
Прошедшую неделю провел в тщетных попытках борьбы с интенсивностью потоков котировок.
Вывод следующий - нестационарный процесс интенсивности торгов (кол-во проведенных сделок в единицу времени) никоим образом не может быть сведен к стационарному пуассоновскому. Если кто-то работает в этом направлении - бросьте, пустая трата времени.
Интенсивность торгов надо просто вычислять и использовать в расчетах дисперсии (коэффициента диффузии) процесса.
ВСЕ.
Что-то чуть меньше 200%. Мало, конечно... Но, мы ведь упрямые и только в начале пути. Не так ли?
Че вы все к этим %% привязались? %% от депо, как показатель, вообще ни о чем - зависит и от величины лота и от использования депо.
Я, так, эффективность систем смотрю-сравниваю относительно объема сделки. Вообще ни от чего не зависит - хоть 0.01, хоть 100, хоть 10% депо используем, хоть 100 - при одинаковых системах %% прибыли одинаковы.
Ну конечно. Эквиобъемные бары возьмите. Точнее говоря, эквитиковые. Замена астрономического времени собственным. Писали в этой ветке неоднократно. Правда, толку с этого все равно мало.
Чтобы оценить, выдерживает ли грааль длинные тренды, нужно набрать статистику из минимум нескольких десятков этих трендов. А вы привели только один.
Есть способ менее точный, но более быстрый - посчитайте для ваших сделок параметр MAE, точнее говоря, отношение максимальной просадки в сделке к взятой прибыли. Если это около 100% и более, я бы не спешил готовить карманы. Поскольку данный грааль неоднократно был уличен в пересиживании убытка, а это заканчивается кочергой.
Ну конечно. Эквиобъемные бары возьмите. Точнее говоря, эквитиковые. Замена астрономического времени собственным. Писали в этой ветке неоднократно. Правда, толку с этого все равно мало.
Не, замену равномерных интервалов на экспоненциальные я и так делаю. Получаем псевдомарковский процесс, в котором, действительно интенсивность можно не учитывать.
Задача ставилась обратная - не добавление псевдосостояний во ВР, а напротив - прореживание реального ВР с целью приведения к пуассоновскому.
Увы, не получилось...