От теории к практике - страница 580
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ОК. Давай положим. Мне не жалко - лишь бы собственные карманы набить, а на чужие мне наплевать.
1. Я работаю с тиками в скользящем секундном временном окне.
2. Берем, к примеру окно = 14400 секунд, и создаем 3 (три) буфера FIFO(14400).
3. С частотой = 1 сек. считаем разницу между текущим и предыдущим значением цены (приращения). Все подряд, неважно был ли это реальный тик или нет. записываем в буфер №1. Считаем сумму всех значений в нем. Это - цена. Черная линия.
4. Считаем модули приращений - записываем в буфер №2. Считаем сумму. Делим на 14400. Это средняя скорость изменения цены. Обзовем его С.
5. Теперь чуть сложнее. Нам нужно считать кол-во реальных тиков в этом окне. На каждом шаге смотрим - изменилось ли само приращение или время прихода значения. Если - да, то записываем в буфер №3 единицу (1), если нет - 0. Считаем сумму единиц. К примеру, получаем 12345. Это реальное ко-во пришедших тиков за 14400 секунд. Сумму модулей приращений из буфера №2 делим на 12345. Это - средняя величина приращения Lambda.
6. Считаем коэффициент диффузии по формуле: D^2=C*Lambda*T. Стандартное отклонение Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Теперь делаем допущение, что все приращения во ВР являются слабозависимыми. Сумма таких величин дает число, принадлежащее к нормальному распределению.
6. От нуля откладываем линии поддержки/сопротивления = +-2.5758*Sigma, где 2.5758 - 99%-й квантиль нормального распределения. Это красная и синяя линии.
7. Для цены все то же самое, только там +-2.5758*Sigma откладывается не от 0, а от начальной точки отсчета, т.е. первого элемента в буфере FIFO(14400).
Усё. Это максимум, что можно выжать из стандартной (не аномальной!) диффузии.
Александр! Если я выгружу три столбца (Сумму приращений и канал дисперсии) сможете его подставить, что бы видеть график? А то работаю с онлайн exel с ограничением 3000 ячеек.
Мне чё-то лениво, Женя... Диффузия лично мне не принесла ни копейки. Лежу в придорожной канаве с пустыми карманами, и пишу прям отсюда... Я жду Человека, который бы в этой ветке показал Результат и вдохнул бы надежду.
Спалили грааль!
А-я-яй.... Где? Куды бечь за счастьем? Стэйт на основе данного алгоритма покажите, плиз... У меня так +5% прибыли за полгода. Чего-то не хватает...
А-я-яй.... Где? Куды бечь за счастьем? Стэйт на основе данного алгоритма покажите, плиз... У меня так +5% прибыли за полгода. Чего-то не хватает...
Наверное Вам просто не хватает времени!
Ваши размышления и расчеты кажутся вполне адекватными.
Только один вопрос не даёт покоя: почему 99%-й квантиль?
На остальных уровнях уже все граали исчерпаны что-ли?
Мне чё-то лениво, Женя... Диффузия лично мне не принесла ни копейки. Лежу в придорожной канаве с пустыми карманами, и пишу прям отсюда... Я жду Человека, который бы в этой ветке показал Результат и вдохнул бы надежду.
У меня вообще получается множитель в дисперсии = 5 . И эта цифра как бы обоснована, вот и хочется глянуть на длинном интервале.
Наверное Вам просто не хватает времени!
Ваши размышления и расчеты кажутся вполне адекватными.
Только один вопрос не даёт покоя: почему 99%-й квантиль?
На остальных уровнях уже все граали исчерпаны что-ли?
:))) Не знаю. Можно поварьировать.
Стэйт нужен граальный, пусть даже с небольшим секретным дополнением к данному алгоритму.
Я, по крайней мере, буду знать, что такое возможно, вылезу из канавы и продолжу поиски.
У меня так +5% прибыли за полгода. Чего-то не хватает...
Всё дело конечно же в слишком маленьком квантиле... меньше 999% даже и нос на улицу высовывать не стоит. ))
Получил такую картинку за 3000 минут
Alexander_K:
вылезу из канавы и продолжу поиски.
А что если построить такую теорию, раз уж мы ищем отклонения от средней и возврат к нулю.
Допустим у нас есть две суммы приращений.
A = сумма приращений цены
B = сумма приращений средней цены
Вычисляем разницу С = A - B = Текущее отклонение от средней
Дальше вычисляем дисперсию для A и B
Тогда сигма = Abs(дисперсия A - дисперсия B)
Строим канал , если C пробила уровень, тогда делаем предположение , что цена вернётся к средней.
Что и как вычислять пока не суть, пока только теория. Пока увидел только одну сделку по евро за 14 число , вроде в 16:01 покупка Tp около 70 пунктов.
Не, я теории наелся... Стэйт нужен от Человека. Буду ждать.