От теории к практике - страница 691

Evgeniy Chumakov
2066
Evgeniy Chumakov  

Выскажу своё мнение :

1. Окно наблюдения: не верно надеяться на то, что увеличив окно наблюдения стратегия начнёт работать. Ну почему вдруг при периоде 480 минут оно не работает, а увеличив W окно = до 1440 минут условие возврата должно заработать? Имхо правильная теория должна работать на любом временном интервале , разница лишь только в размахе цены в пунктах.

2. Валютная пара: это не просто отношение валют A/B , это ещё валюта A и Валюта B . Что в итоге должно рассматриваться отдельно для A , отдельно для B и для A/B.  То есть необходимо исследовать валютную пару и каждую валюту в этой паре по отдельности.

Пока всё.   

Alexander_K
2224
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:

1. Окно наблюдения: не верно надеяться на то, что увеличив окно наблюдения стратегия начнёт работать. Ну почему вдруг при периоде 480 минут оно не работает, а увеличив W окно = до 1440 минут условие возврата должно заработать? Имхо правильная теория должна работать на любом временном интервале , разница лишь только в размахе цены в пунктах.

Остаюсь при своем мнении - рынок НЕ самоподобен. Мандельброт специально ввел в заблуждение страждущих, чтобы его покровители набивали свои бездонные карманы. ТС, работающая на одном ТФ не будет работать на другом.

Однако, если иметь в кармане КЛЮЧ "тренд/флет" и Мандельброта можно оставить в дураках.

Но! Уже все перепробовал - ничё не канает...

Олег avtomat
8474
Олег avtomat  
Alexander_K:

Остаюсь при своем мнении - рынок НЕ самоподобен. Мандельброт специально ввел в заблуждение страждущих, чтобы его покровители набивали свои бездонные карманы. ТС, работающая на одном ТФ не будет работать на другом.

Однако, если иметь в кармане КЛЮЧ "тренд/флет" и Мандельброта можно оставить в дураках.

Но! Уже все перепробовал - ничё не канает...

А как же вот это? Опять не грааль?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Alexander_K, 2018.10.23 13:30

В пятисотый раз публикую Грааль:

Вот с дисперсией процесса мне все понятно.

sigma^2 - обычная дисперсия распределения приращений в скользящем окне

theta^2 - необычная дисперсия, а именно = 2*(b^2), где


nu - порядок gamma-распределения, и если мы говорим о распределении Лапласа, то nu=1.

А вот матожидание, разрази меня гром, мне непонятно...

Перечитал переписку Автомата и Владимира - опционы, функции насыщения... Задубел и уснул...

Попробовал строить канал дисперсии относительно МА и медианы, результаты улучшились примерно на +10%, но ведь это не то... Неправильно, как бы...

Продолжаю дубеть...


Разобрался ты уже с этим зверем?

Alexander_K
2224
Alexander_K  
Олег avtomat:

А как же вот это? Опять не грааль?


Разобрался ты уже с этим зверем?

Не разобрался... Не пойму - чё это за матожидание такое...

Если дисперсию откладывать от обычной МА - да, есть улучшение результатов - но МА не соответствует матожиданию, приведенному в формуле...

Учитывая, что theta - это фактически среднее (не среднеквадратическое!) отклонение распределения приращений, т.е. - средняя скорость, то... чё? Не пойму. Отупел, а мож и всегда был таким...

multiplicator
1894
multiplicator  
Alexander_K:

Не разобрался... Не пойму - чё это за матожидание такое...

Если дисперсию откладывать от обычной МА - да, есть улучшение результатов - но МА не соответствует матожиданию, приведенному в формуле...

Учитывая, что theta - это фактически среднее (не среднеквадратическое!) отклонение распределения приращений, т.е. - средняя скорость, то... чё? Не пойму. Отупел, а мож и всегда был таким...

так ма не подходит.

вы не придумали индикатор, который проходит по середине канала.
multiplicator
1894
multiplicator  
Alexander_K:

Не разобрался... Не пойму - чё это за матожидание такое...

Если дисперсию откладывать от обычной МА - да, есть улучшение результатов - но МА не соответствует матожиданию, приведенному в формуле...

Учитывая, что theta - это фактически среднее (не среднеквадратическое!) отклонение распределения приращений, т.е. - средняя скорость, то... чё? Не пойму. Отупел, а мож и всегда был таким...

в п***у такую ма!

Олег avtomat
8474
Олег avtomat  
Alexander_K:

Не разобрался... Не пойму - чё это за матожидание такое...

Если дисперсию откладывать от обычной МА - да, есть улучшение результатов - но МА не соответствует матожиданию, приведенному в формуле...

Учитывая, что theta - это фактически среднее (не среднеквадратическое!) отклонение распределения приращений, т.е. - средняя скорость, то... чё? Не пойму. Отупел, а мож и всегда был таким...

Если рассматривать построение функционала, его первую вариацию, вторую вариацию, -- взгляд с тыла, -- то прослеживается аналогия с этим зверем, по имеющемуся описанию (по одной из приводившихся ссылок). При желании можно ввести n-ю вариацию. После этого соответствующие моменты могут быть вычислены чисто формально, и даже без обычной смысловой привязки.

Oleg Papkov
4720
Oleg Papkov  

Видео "Что проискодит на тиках XAUUSD и GBPJPY":

Vitaly Muzichenko
12309
Vitaly Muzichenko  
Oleg Papkov:

Видео "Что проискодит на тиках XAUUSD и GBPJPY":

Просмотрел видео.

А что происходит на тиках??? Так ничего и не увидел сверх-естественного.

Oleg Papkov
4720
Oleg Papkov  
Vitaly Muzichenko:

Просмотрел видео.

А что происходит на тиках??? Так ничего и не увидел сверх-естественного.

Например, на золоте много искусственного. Регулируемого.