От теории к практике - страница 1500
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже немного. Теперь бери кумулятивную сумму за некий период времени, рассчитывай стандартное отклонение по формуле =sqrt(D*t), умножай на какой-нибудь квантиль распределения Гаусса. Попадешь в стационарный канал относительно 0. При выходе за верхнюю границу - SELL, за нижнюю - BUY. Выход из сделки - при возврате к 0. Вот и все.
Да ... я там пока другими квантилями торгую)) Все оно тут веселое)) Вот по евре картинка. Та по золоту была.
Паршивый фунт буквально-таки крушит мою ТС... Обидно...
Ну так брэксит же, логично на нём ожидать отклонения от обычного поведения, ещё до 1,10 вполне дотащить может, лучше не торговать в такое время или очень минимальным объемом
Опять я пропустил. Дайте мне посмотреть что там такое.
Рисовал тысячи красивых сумм приращений с дов. интервалом без всяких квантилей. Проблема всё та же , не всегда при выходе за нижнюю границу цена идёт вверх.
Думаю, что у тебя не было такого ряда как у Колдуна. Увы, не можем мы пока найти преобразование к стационарности, а работать с обычным рядом приращений хоть на минутках, хоть на чем - полная ерунда.
Но, вон у Феликса (пардон, дружище!) кажись что-то похожее...
На счет ключа ещё мысли.
Все валюты жёстко связаны между собой и изменение например SYM1.SYM2 сразу отобразится на всех валютных парах где есть эти валюты. (По крайней мере, я не обнаружил арбитражных ситуаций когда бы факт значение цены было сильно не равно рассчитанному через другие валютные пары.)
Берём и анализируем эксцесс всех валютных пар где есть валюты SYM1.SYM2 , вносим поправку в формулу дисперсии исходя из общего (или максимального эксцесса ).
Ну так брэксит же, логично на нём ожидать отклонения от обычного поведения, ещё до 1,10 вполне дотащить может, лучше не торговать в такое время или очень минимальным объемом
Какие люди в гостях! Присоединяйся, к этой ветке, дружище! Уже и слепому видно что Баблакокос полностью исчерпан. А здесь еще есть шансы. Есть.
Лана. Это я так - если есть желание.
Основная идея у Колдуна (собственно, как и у меня на начальном этапе этой ветки) - преобразование исходного ряда приращений к стационарному виду. Когда распределение вероятностей симметрично и имеет постоянную дисперсию.
В этом случае, действительно, никакого дрифта (сноса) у процесса нет и прибыль легко извлекается с помощью кумулятивной суммы приращений.
Но, как сделать такое преобразование?! А я, чё, знаю??!!! Понятия не имею.
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/
Спасибо, Макс! Картинки похожие на те, которые Колдун демонстрировал. Обязательно почитаю.
Спасибо, Макс! Картинки похожие на те, которые Колдун демонстрировал. Обязательно почитаю.
Вроде, уже скидывал, но никто не читал :) я матчасть не асилил. Гугл рассказал, что есть только такой способ и он эффективный. Есть еще непараметрическим методом брутфорса, но инфы не нашел.
Вроде, уже скидывал, но никто не читал :) я матчасть не асилил. Гугл рассказал, что есть только такой способ и он эффективный. Есть еще непараметрическим методом брутфорса, но инфы не нашел.
Некогда было. А щас я в отпуске, попробую осилить.