От теории к практике - страница 421

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:
Откуда на форекс взяться ОИ? Просвятите.

Это лучше у Рены спросить. В "Прогнозах..." действительно было много мастеров по его использованию. Щас перечитаю.

Renat Akhtyamov
13751
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Это лучше у Рены спросить. В "Прогнозах..." действительно было много мастеров по его использованию. Щас перечитаю.

Все формулы там лажовые

Читаем комменты как и что считать прямо под таблицей первоисточника

В начале принимаем эту фишку за правду, т.к. этот этап важный

Только сразу же оговорюсь - это модель финансового рынка, не боле

Из модели возможно сложится стратегия
Aleksey Nikolayev
2298
Aleksey Nikolayev  
Alexander_K2:

Глядя на распределение отклонений от скользящего матожидания, все больше убеждаюсь, что при огромном объеме выборки оно представляет из себя распределение Лапласа.

В расчете дисперсии и, соответственно стандартного отклонения, казалось бы учитывается все - и скорость ретурнов и их средняя величина и время.

Но, пока, не удается свести процесс к стационарному, как я ни стараюсь. Скорее всего и не удастся никогда.

Тем временем, квантиль всегда = const. А ведь форма распределения, из-за нестационарности, меняется...

Получается, что и квантиль, покрывающий 99% значений распределения, также является переменной величиной, а не константой. И его также надо на каждом шаге вычислять... Так что ли? Чокнуться можно...

В лучшем случае вы построите приближение к асимптотическому распределению (если только оно существует). Особого смыла в нём нет - оно не соответствует никакой случайной величине связанной с ценами. Такое бывает, поскольку сходимость последовательности (или частичных сумм ряда) случайных величин по распределению не влечёт за собой её сходимость к какой-либо предельной случайной величине.

Distributions
  • Martin Sewell
  • finance.martinsewell.com
Distributions
Aleksey Nikolayev
2298
Aleksey Nikolayev  
Alexander_K2:

Можете дать ссылку на такие расчеты и исследования оптимального уровня стоп-лосса? Ведь в той позорной сделке, именно из-за его отсутствия я и погорел.

Считаю, что стоплосс - это такая же "техническая" величина, как цена входа в сделку и тейк-профит. То есть, это значение, до которого цена не  дойдёт ранее, чем до тейк-профита если ваша модель верна (срабатывание стопа означает ошибку модели).Затем решается проблема оптимального объёма сделки - могу по этому поводу порекомендовать свои статьи:  первая и вторая.

khorosh
11732
khorosh  
Alexander_K2:

Можете дать ссылку на такие расчеты и исследования оптимального уровня стоп-лосса? Ведь в той позорной сделке, именно из-за его отсутствия я и погорел.

С помощью поиска можно много найти, непример здесь: http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm

Расчет оптимальных уровней TakeProfit и StopLoss
  • www.nanoquant.ru
Расчет оптимальных уровней TakeProfit и StopLoss Этот простой калькулятор позволяет определить, где нужно поставить уровни TakeProfit и StopLoss для максимально быстрого наращивания своего депозита на бирже, при известном соотношении прибыли и убытка в результате срабатывания ордеров TakeProfit и StopLoss и при известном соотношении числа...
Aleksey Nikolayev
2298
Aleksey Nikolayev  
khorosh:

С помощью поиска можно много найти, непример здесь: http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm

По моим ощущениям расчёт основан на идее Ральфа Винса - Optimal-f и потому предлагает слишком агрессивный способ управления риском. При 50% вероятности выигрыша и двойном соотношении прибыли к убытку предлагается рискнуть четвертью депозита. По-моему, это явный перебор.

khorosh
11732
khorosh  
Aleksey Nikolayev:

По моим ощущениям расчёт основан на идее Ральфа Винса - Optimal-f и потому предлагает слишком агрессивный способ управления риском. При 50% вероятности выигрыша и двойном соотношении прибыли к убытку предлагается рискнуть четвертью депозита. По-моему, это явный перебор.

Ну так у Alexander_K2вероятность выигрыша будет надеюсь поболее.)

Aleksey Nikolayev
2298
Aleksey Nikolayev  
khorosh:

Ну так у Alexander_K2вероятность выигрыша будет надеюсь поболее.)

Ну да, скорее всего она у него равна 75% и тогда ему (при том же двойном соотношении профит/лосс) придётся рискнуть 62.5% депозита в сделке) Наноквант плохого не посоветует)

Всё же, фактически, этот сервис считает риск, а не стоплоссы как было в его вопросе.

Evgeniy Chumakov
2146
Evgeniy Chumakov  

Я считаю, что вероятность всегда 50%  ,  либо профит, либо минус.  


    
Как вариант расчёта размера стоп-лосса если его размер определить сразу в пунктах. Например задали размер стоп-лосса 100 пунктов (5ти знак)  и тогда берём во внимание только те тики когда цена преодолела этот интервал. Т.е.  берём для анализа  первый = последний тик,  второй = тик +- 100 пунктов , третий = тик +- 100 пунктов от второго и т.д.    

Aleksey Nikolayev
2298
Aleksey Nikolayev  
Evgeniy Chumakov:

Я считаю, что вероятность всегда 50%  ,  либо профит, либо минус.  

Если соотношение тейкпрофита к стоплоссу равно единице, то 50% - только при отсутствии тренда.