От теории к практике - страница 590

Renat Akhtyamov
13755
Renat Akhtyamov  
Evgeniy Chumakov:
Ещё интересный ряд сумм приращений , кому не сложно постройте пожалуйста гистограмму (как делал Александр).

если чессно, то файл вообще не интересен

правильнее сказать так

интересен ряд и вот почему...

Alexander_K
2367
Alexander_K  

Сделал еще одно концептуальное исследование (спустя год... :))

При принудительном считывании тиковых котировок в экспоненциальной шкале времени при р=0.8333333 (в среднем 1 раз в 6 секунд), реальные тики приходят через вот такие интервалы времени:

Примерно такая же картина наблюдалась и при равномерном считывании 1 раз в секунду.

Вот, что хотите со мной делайте, а это - поток Эрланга (отрицательное биномиальное распределение). И правильно вести прием тиковых данных надо именно в нем.

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K:

Сделал еще одно концептуальное исследование (спустя год... :))

При принудительном считывании тиковых котировок в экспоненциальной шкале времени при р=0.8333333 (в среднем 1 раз в 6 секунд), реальные тики приходят через вот такие интервалы времени:

Примерно такая же картина наблюдалась и при равномерном считывании 1 раз в секунду.

Вот, что хотите со мной делайте, а это - поток Эрланга (отрицательное биномиальное распределение). И правильно вести прием тиковых данных надо именно в нем.

Здесь рыбы нет.))

Олег avtomat
8572
Олег avtomat  
Alexander_K:

Сделал еще одно концептуальное исследование (спустя год... :))

При принудительном считывании тиковых котировок в экспоненциальной шкале времени при р=0.8333333 (в среднем 1 раз в 6 секунд), реальные тики приходят через вот такие интервалы времени:

Примерно такая же картина наблюдалась и при равномерном считывании 1 раз в секунду.

Вот, что хотите со мной делайте, а это - поток Эрланга (отрицательное биномиальное распределение). И правильно вести прием тиковых данных надо именно в нем.

правильно???  А в чём эта "правильность"?

Alexander_K
2367
Alexander_K  
Олег avtomat:

правильно???  А в чём эта "правильность"?

Думаю, что работа в равномерной шкале времени - неверное решение. К примеру, с OHLC на М1. Надо либо работать конкретно с тиками, но это приводит к искажению понятия "времени" - т.к. за один и тот же промежуток времени приходит разное количество тиков и по-разному у конкретного брокера. Либо работать в потоке Эрланга определенного порядка, когда есть соответствие с временем "в среднем".

Олег avtomat
8572
Олег avtomat  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Мысли о случайном

Олег avtomat, 2012.12.12 02:13

Фильтр - это функциональный преобразователь. Грамотно сконструированный фильтр не только устраняет шум, но и извлекает много полезной информации, присутствующей в данных, но скрытой и непосредственно не доступной.

Нельзя любить или не любить фильтр -- напротив, можно правильно или неправильно его использовать.

Но, конечно, фильтр фильтру рознь ;)) И если какую-то говняную поделку назвали фильтром, то от этого она фильтром не станет. Соответственно проявляется и отношение любви/нелюбви к такой поделке ;)))


Олег avtomat
8572
Олег avtomat  
Alexander_K:

Думаю, что работа в равномерной шкале времени - неверное решение. К примеру, с OHLC на М1. Надо либо работать конкретно с тиками, но это приводит к искажению понятия "времени" - т.к. за один и тот же промежуток времени приходит разное количество тиков и по-разному у конкретного брокера. Либо работать в потоке Эрланга определенного порядка, когда есть соответствие с временем "в среднем".

Блин, да откуда у тебя такая глупость в голове?  Какое искажение времени???   Что за чушь???

Понаблюдай за потоком машин на улице за твоим окном. Ночью их будет мало, днём много, а в часы пик их будет ещё больше. От этого исказилось время?   И это приводит к искажению понятия "времени" ???

Думай хоть немного своей головой, и не повторяй всякую бредятину, выловленную "на просторах интернета".

Alexander_K
2367
Alexander_K  
Олег avtomat:


Хорошо. По-другому сформулирую:

Любой алгоритм, построенный на OHLC без учета реальных тиковых объемов (Volume) - заранее не точный и сливной. ИМХО.

Олег avtomat
8572
Олег avtomat  
Alexander_K:

Хорошо. По-другому сформулирую:

Любой алгоритм, построенный на OHLC без учета реальных тиковых объемов (Volume) - заранее не точный и сливной. ИМХО.

Очередная чушь. 

khorosh
11734
khorosh  
Олег avtomat:

Блин, да откуда у тебя такая глупость в голове?  Какое искажение времени???   Что за чушь???

Понаблюдай за потоком машин на улице за твоим окном. Ночью их будет мало, днём много, а в часы пик их будет ещё больше. От этого исказилось время?   И это приводит к искажению понятия "времени" ???

Думай хоть немного своей головой, и не повторяй всякую бредятину, выловленную "на просторах интернета".

У Нильса видимо вычитал и понял это буквально, как руководство к действию.)))

Перед нами – безумная теория.

Вопрос в том, достаточно ли она безумна,

чтобы быть правильной.

Нильс БОР