От теории к практике - страница 89
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
другой тоже видел. В начале взлет, а потом стоп. Если до сигнала было, тут я согласен, вполне возможно что и заработал, возможно что и выплатили. Однако последние под большим вопросом..
нет никакого стопа, я поиграл в него и наигрался. Он не капиталоемкий. По выводам вся инфа есть, где-то не вывели, например в одном месте 400к$ не вывели, судиться очень проблематично т.к. не российская юрисдикция. Люди продолжают работать, выводят, работа сложная.
нет никакого стопа, я поиграл в него и наигрался. Он не капиталоемкий. По выводам вся инфа есть, где-то не вывели, например в одном месте 400к$ не вывели, судиться очень проблематично т.к. не российская юрисдикция. Люди продолжают работать, выводят, работа сложная.
Памятью займись лучше. Поясню.
Действительно котировка имеет память, т.е. если она уже пошла в тренде, то пошла. Если уж флет, так флет.
Это по простому если...
Памятью займись лучше. Поясню.
Действительно котировка имеет память, т.е. если она уже пошла в тренде, то пошла. Если уж флет, так флет.
Это по простому если...
я по фракталам лет 5 уже руками торгую, поэтому пишу что вещь рабочая но довольно геморная в ресерче. Иногда структуры кристально чистые и открыть сделку одно удовольствие, иногда все грязно и непонятно, тогда лучше не торговать. Почти весь подход описан в той статье и в инете полно инфы.
был собственный софт, который искал релевантные структуры и делал прогнозы по ф-ии Вейерштрасса-Мандельброта, считал все на GPU, с другом реализовывали. Отказались потому что сложно адекватно сравнить 2 кривые математически, через корреляцию плохо работает.
Вот так он выглядел:
я по фракталам лет 5 уже руками торгую, поэтому пишу что вещь рабочая но довольно геморная в ресерче. Иногда структуры кристально чистые и открыть сделку одно удовольствие, иногда все грязно и непонятно, тогда лучше не торговать. Почти весь подход описан в той статье и в инете полно инфы.
был собственный софт, который искал релевантные структуры и делал прогнозы по ф-ии Вейерштрасса-Мандельброта, считал все на GPU, с другом реализовывали. Отказались потому что сложно адекватно сравнить 2 кривые математически, через корреляцию плохо работает.
Слишком заумно...
Но если работает, то норм.
График пока не закончен. То это конечно, рядом, но...Слишком заумно...
Но если работает, то норм.
График пока не закончен. То это конечно, рядом, но...это была офигенская вещь, целый терминал. Даже репозиторий прогнозов был и пакетный ресерч по всем выбранным инструментам на GPU
даже был сервер с котировками
это была офигенская вещь, целый терминал. Даже репозиторий прогнозов был и пакетный ресерч по всем выбранным инструментам на GPU
даже был сервер с котировками
Думай Максим, продолжай. Проще всё, и ради бога, уйди от букваря, головой тока, с чистого листа, с графика начни.....
Сигнал должен получиться один и тот же, независимо от ТФ. Тики тока не мозоль, нет там ничего и никогда не будет, т.к. тиковые графики за официальные не признаются.
Думай Максим, продолжай. Проще всё, и ради бога, уйди от букваря, головой тока, с чистого листа, с графика начни.....
Спасибо, Роман, что внесли ясность. Ветку корректируют, возможно, последовательность сообщений на какое-то время изменилась. Мне в такие моменты приходится переходить из Интернет эксплорера в Мозилла файерфокс, помогает.
Это Юсуфа, что ли?))
Я вот чего подумал.
Увидев здесь полнейшее отупение и одичание людей, я все равно буду иногда публиковать результаты своих исследований - может это поможет именно умным людям, которые просто читают форум и ищут для себя какие-то новые решения тех или иных проблем.
Итак:
1. К вопросу о методе считывания тиковых данных.
Для себя я окончательно решил считывать тиковые котировки через экспоненциально распределенные промежутки времени. Причем далее рассматриваю последовательность средних значений между двумя последовательными котировками. Что это мне дает? Для меня это - единственный способ приведения распределения приращений к чистому "колоколообразному" виду, что очень важно. Кроме того, как показали мои исследования - немарковость процесса движения цены, даже при таком способе приема тиков, никоим образом не исчезает, т.е. "память" на рынке есть и ее просто необходимо учитывать в своих расчетах.
2. К вопросу о расчете необходимого и достаточного объема выборки тиковых котировок.
Делаю это следующим образом. Беру свой личный архив тиков, собранный по методу из п.1, и анализирую тиковые приращения в Excel.
К примеру, для пары AUDCHF получаю гистограмму
и статистику:
Объем выборки рассчитывается из неравенства Чебышева по формуле, которую я уже приводил в этой ветке. Этот объем покрывает 99.8% распределения приращений при двусторонних тестах. Т.е. на каждом расчетном шаге, при приеме очередного тика, мы точно знаем, что работаем с практически максимально возможным набором данных, необходимым для исследований.
Причем этот метод расчета объема выборки справедлив при любом способе считывания тиков, что доказывает самоподобие или фрактальность рынка.