От теории к практике - страница 705

Renat Akhtyamov
13396
Renat Akhtyamov  
Aleksey Nikolayev:

Как же вы называете науку, в которой используется понятия матожидания, дисперсии и распределения? Я, как и многие, называю её теорвером (не выделяя из неё случайные процессы).

даже и не знаю

в открытом доступе вряд ли найдутся правильные финансовые формулы или некие выкладки этой науки

по крайней мере я не видел.

Violetta Novak
1590
Violetta Novak  
_o0O:

У каждого свой "островок счастья", у Гейтса свой, у Сороса свой, у доярки передовицы Мани свой.... нет у меня ответа на этот вопрос, дорогуша.)
Что может дать знание об отличительных чертах ВР от СБ? Может быть нужно ответить сначала на этот вопрос? А может быть нужно просто использовать очевидные свойства конкретных ВР и не пытаться имитировать их в СБ?
Потому что нет ответа на этот вопрос и эти острова с переменной вероятностью носят стохастический характер, закон сохранения энергии, а СБ, да, тоже разные бывают, идеальные и не очень. Так что это больше вопрос веры, кто хочет - верит, а кто - хочет нет. Личные характеристики конкретных ВР расходятся от антиперсистентных до персистентных, что даёт в большой перспективе незначительное отклонение, как все в этом мире, нет ничего идеального, однако отклонения все в пределе нормы, а нам необходимо по над то, а у кого "счастья" больше у Гейтса, Сороса или у Мани, то в среднем, одинаково, вот вам и парадокс.

PS И я вам не дорогуша. А мысли ваши мне интересны, потому как там опыт + знания.
Aleksey Nikolayev
2207
Aleksey Nikolayev  
Renat Akhtyamov:

даже и не знаю

в открытом доступе вряд ли найдутся правильные финансовые формулы или некие выкладки этой науки

по крайней мере я не видел.

Вы полагаете что для каждой области приложения в теорвере своё определение матожидания (дисперсии и тд)? В биологии одно, в физике другое, а в экономике третье? 

Renat Akhtyamov
13396
Renat Akhtyamov  
Aleksey Nikolayev:

Вы полагаете что для каждой области приложения в теорвере своё определение матожидания (дисперсии и тд)? В биологии одно, в физике другое, а в экономике третье? 

нет

мы работаем на финансовом рынке и формулы делаем финансовые

дисперсия и матожидание - это только для оценки результата торговли, послесловие как бы

Aleksey Nikolayev
2207
Aleksey Nikolayev  
Олег avtomat:

А кстати, помнится мне, что вы интересовались теорией игр, с целью возможного её практического применения на нашем поле.

Каковы результаты этого вашего выхода за привычные вам границы?

Как я уже писал выше, всё сводится к теорверу, в данном случае к равновесию Нэша и неким случайным колебаниям около него. Проблема в том, что чисто спекулятивный рынок и рынок с крупным игроком (например, центробанком) это весьма разные игры. Неясен механизм перехода от первого ко второму и обратно.

Aleksey Nikolayev
2207
Aleksey Nikolayev  
Renat Akhtyamov:

нет

мы работаем на финансовом рынке и формулы делаем финансовые

дисперсия и матожидание - это только для оценки результата торговли, послесловие как бы

Послесловие, на основании которого пишется предисловие для следующего периода торговли.

Aleksey Nikolayev
2207
Aleksey Nikolayev  
Maxim Dmitrievsky:

маркет мэйкинг это чистая эконометрика, включающая тервер "постольку поскольку" а почему бы типа и нет, но если нет то не особо то и хотелось

другими словами, всем наплевать на конкретные распределения процессов, потому что в экономике рулят взаимосвязи и мультипараметрические модели

вам нафига эконометрику придумали? что бы вы сидели и обуждали тервер, ага :)

А почему бы не предположить, что там просто используются методы теорвера независящие от конкретной формы распределения? Неравенства Чебышева и Маркова, непараметрическая статистика, стационарные в широком смысле процессы и тд и тп.

neitrino22
79
neitrino22  
Yuriy Asaulenko:

Т.е., не только разжевать, но еще и в рот положить.) А самому хоть какие-то усилия приложить, чтобы разобраться в интересующем вас вопросе? Ну, хоть попробовать.)

да,Юра! разжевать и в рот положить,и как можно доступнее и быстрее. Перечитывать 700 страниц я не буду,знаете почему? После прочтения я стану одним из вас,которые заблудились в трех соснах,и за ними уже не видят леса. 
 А теперь по существу   - всего-то  девять цифр существует 0-9, можно ли найти какой-то период в них?Возьмем ,например,квадратный корень из 2,или 3или 5или 6,или просто“пи”,все они представлены все той же последовательностью 0-9 ,всего-то навсего девять долбаных цифр.Круглых,целых,положительных,прям как цены . Исследуйте приращения во всех известных цифрах числа “пи”,например,или корня из 2, какой там процесс- гауссовский,винеровский,фурье может? и предскажите следующую цифру .Фас,убогие.
 И п.с.- найдете период  “бесконечной десятичной непериодической ”дроби- найдете и грааль .
 Вопрос конкретно не Вам,Юрий,а всем ботанам,просто получилось в реплике на ваш пост.
Violetta Novak
1590
Violetta Novak  
Maxim Dmitrievsky:

маркет мэйкинг это чистая эконометрика, включающая тервер "постольку поскольку" а почему бы типа и нет, но если нет то не особо то и хотелось

другими словами, всем наплевать на конкретные распределения процессов, потому что в экономике рулят взаимосвязи и мультипараметрические модели

вам нафига эконометрику придумали? что бы вы сидели и обуждали тервер, ага :)

Если у кого-то шизофрения по поводу работы маркетмейкера "против всех" то это его очередные проблемы :))))

кстати, ни у кого нет подписочки на Econometrics journal? или архивы какие

Думаю не наплевать, я тоже так сначала думала, когда Док исследовал временные промежутки прихода тиков, посмотрите, распределение тиков, там не хаос, там порядок и структура, а хаос можно сделать экспоненциальным считыванием, я эти данные у Александра брала, сама считала и сравнивала.
Violetta Novak
1590
Violetta Novak  
Renat Akhtyamov:

Статья хорошая, но это не теорвер.

Работать против всех - это стратегия заслуживающая внимания, достаточно серъезная и необъятная тема для изучения.


На то все выходит, не рациональное мышление, а иррациональное.