От теории к практике - страница 705
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
даже и не знаю
в открытом доступе вряд ли найдутся правильные финансовые формулы или некие выкладки этой науки
по крайней мере я не видел.
Вы полагаете что для каждой области приложения в теорвере своё определение матожидания (дисперсии и тд)? В биологии одно, в физике другое, а в экономике третье?
Вы полагаете что для каждой области приложения в теорвере своё определение матожидания (дисперсии и тд)? В биологии одно, в физике другое, а в экономике третье?
нет
мы работаем на финансовом рынке и формулы делаем финансовые
дисперсия и матожидание - это только для оценки результата торговли, послесловие как бы
А кстати, помнится мне, что вы интересовались теорией игр, с целью возможного её практического применения на нашем поле.
Каковы результаты этого вашего выхода за привычные вам границы?
Как я уже писал выше, всё сводится к теорверу, в данном случае к равновесию Нэша и неким случайным колебаниям около него. Проблема в том, что чисто спекулятивный рынок и рынок с крупным игроком (например, центробанком) это весьма разные игры. Неясен механизм перехода от первого ко второму и обратно.
нет
мы работаем на финансовом рынке и формулы делаем финансовые
дисперсия и матожидание - это только для оценки результата торговли, послесловие как бы
Послесловие, на основании которого пишется предисловие для следующего периода торговли.
маркет мэйкинг это чистая эконометрика, включающая тервер "постольку поскольку" а почему бы типа и нет, но если нет то не особо то и хотелось
другими словами, всем наплевать на конкретные распределения процессов, потому что в экономике рулят взаимосвязи и мультипараметрические модели
вам нафига эконометрику придумали? что бы вы сидели и обуждали тервер, ага :)
А почему бы не предположить, что там просто используются методы теорвера независящие от конкретной формы распределения? Неравенства Чебышева и Маркова, непараметрическая статистика, стационарные в широком смысле процессы и тд и тп.
Т.е., не только разжевать, но еще и в рот положить.) А самому хоть какие-то усилия приложить, чтобы разобраться в интересующем вас вопросе? Ну, хоть попробовать.)
маркет мэйкинг это чистая эконометрика, включающая тервер "постольку поскольку" а почему бы типа и нет, но если нет то не особо то и хотелось
другими словами, всем наплевать на конкретные распределения процессов, потому что в экономике рулят взаимосвязи и мультипараметрические модели
вам нафига эконометрику придумали? что бы вы сидели и обуждали тервер, ага :)
Если у кого-то шизофрения по поводу работы маркетмейкера "против всех" то это его очередные проблемы :))))
кстати, ни у кого нет подписочки на Econometrics journal? или архивы какие
Статья хорошая, но это не теорвер.
Работать против всех - это стратегия заслуживающая внимания, достаточно серъезная и необъятная тема для изучения.
На то все выходит, не рациональное мышление, а иррациональное.
Потому что нет ответа на этот вопрос и эти острова с переменной вероятностью носят стохастический характер, закон сохранения энергии, а СБ, да, тоже разные бывают, идеальные и не очень. Так что это больше вопрос веры, кто хочет - верит, а кто - хочет нет. Личные характеристики конкретных ВР расходятся от антиперсистентных до персистентных, что даёт в большой перспективе незначительное отклонение, как все в этом мире, нет ничего идеального, однако отклонения все в пределе нормы, а нам необходимо по над то, а у кого "счастья" больше у Гейтса, Сороса или у Мани, то в среднем, одинаково, вот вам и парадокс.
Извините за "дорогуша", это просто вежливое обращение к даме. И спасибо за "опыт+знания", не знаю уж как Вы вычислили их наличие у меня, наверное женская интуиция.
Хорошо, зайдем с другой стороны, вот на каком основании имеете стойкое желание сравнивать ВР c СБ? Или, какие признаки говорят о "похожести" ВР на СБ? Распределение чего именно меряете в ВР, не свечей ли?
Думаю не наплевать, я тоже так сначала думала, когда Док исследовал временные промежутки прихода тиков, посмотрите, распределение тиков, там не хаос, там порядок и структура, а хаос можно сделать экспоненциальным считыванием, я эти данные у Александра брала, сама считала и сравнивала.