От теории к практике - страница 258
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Боже, что это???
Господа, посмотрите какой престранный вид приобретает распределение интенсивности торгов при экспоненциальном времени считывания котировок в скользящем экспоненциальном окне = 10.000 (примерно 4.5 часа)
При равномерном считывании котировок такого и близко не было.
Понятия не имею, что это такое - пусть останется загадкой.
Между прочим это напоминает гистограммы яркостей фотографии в которой есть несколько превалирующих цветов (градаций серого).
Теперь пора рисовать картину рынка в прямом смысле слова. :)
Читал-читал... Ведь знаю, что Док - гений, просто так ничего не пишет. Потом еще раз перечитал.
Т.е. зная, что у нас р=0.7 и используя генераторы дискретных СЧ https://habrahabr.ru/post/265321/ мы должны задавать экспоненциальные интервалы времени не абы как, как я сейчас TimeInterval = INT(- Ln(U))+1, где U - равномерная СВ из диапазона [0;1], а вот именно TimeInterval = INT(- Ln(степень(0.3;U)))+1?
Походу, именно в этом случае, мы "память" как раз-таки уничтожим практически полностью... Если так - Доку Нобелевку!!!!!!!!!!!!Я с утра пробовал подобрать параметры для экспоненциального распределения, как на прошлых страницах посоветовали, ничего не получалось, и даже другую константу вместо e подбирал, и подбирал на что домножить результат, в общем как-то сложно выходило, и построенная кривая всё равно плохо совпадала с вашей.
А потом догадался отнять единичку, и параметры распределения сразу нашлись (хоть и хуже чем у вас в экселе, но зато через экспоненту). Я потом то первое сообщение с кривой формулой удалил, а то всё равно громоздко было и хуже.
Вывод - для экспоненциального распределения лучше начать с нуля. С дискретными распределениями ничего не экспериментировал, не знаю.
Если вы в моих словах увидели нечто большее - был рад помочь, но я ничего такого не имел ввиду :)
Я с утра пробовал подобрать параметры для экспоненциального распределения, как на прошлых страницах посоветовали, ничего не получалось, и даже другую константу вместо e подбирал, и подбирал на что домножить результат, в общем как-то сложно выходило, и построенная кривая всё равно плохо совпадала с вашей.
А потом догадался отнять единичку, и параметры распределения сразу нашлись (хоть и хуже чем у вас в экселе, но зато через экспоненту). Я потом то первое сообщение с кривой формулой удалил, а то всё равно громоздко было и хуже.
Вывод - для экспоненциального распределения лучше начать с нуля. С дискретными распределениями ничего не экспериментировал, не знаю.
Если вы в моих словах увидели нечто большее - был рад помочь, но я ничего такого не имел ввиду :)
Спасибо большое. Все же хвостики у нас экспоненциальные в большей степени( после 15 ), чем логарифмические. Все равно данных мало 200.000 для исследования распределения хвостов.
Александр, у меня к Вам просьба, Вы можете выложить данные по-больше, ну хотя бы в 2-3 раза? Технически это возможно?
Конечно. В субботу будет порядка 300.000 тиков с метками времени.
Спасибо большое. Все же хвостики у нас экспоненциальные в большей степени( после 15 ), чем логарифмические. Все равно данных мало 200.000 для исследования распределения хвостов.
А зачем нам знать хвосты распределения интервалов времени? Вы хотите точную формулу подобрать? Т.е., если выяснится, что это - произведение некой функции на экспоненту, то работать именно на частоте экспоненты?
Конечно. В субботу будет порядка 300.000 тиков с метками времени.
Спасибо огромное, Вы настоящий джентельмен!)))
Спасибо огромное, Вы настоящий джентельмен!)))
Я на все готов, лишь бы мои 80% удачных сделок превратить в 100% (фактически, найти живой Грааль. Его уши я уже вижу ;))))
Хоть комплексными арктангенсами готов гнуть временной ряд :))))Боже, что это???
Господа, посмотрите какой престранный вид приобретает распределение интенсивности торгов при экспоненциальном времени считывания котировок в скользящем экспоненциальном окне = 10.000 (примерно 4.5 часа)
При равномерном считывании котировок такого и близко не было.
Понятия не имею, что это такое - пусть останется загадкой.
А это уже то, что идет в разрез
Нужны практические выводы из увиденного. Если это двумодальное распределение интенсивности торгов говорит о том, что надо торговать в скользящем окне = 12 часов, то я сделаю это немедленно.