От теории к практике - страница 258

Serge
16713
Serge  
Alexander_K2:

Боже, что это???

Господа, посмотрите какой престранный вид приобретает распределение интенсивности торгов при экспоненциальном времени считывания котировок в скользящем экспоненциальном окне = 10.000 (примерно 4.5 часа)


При равномерном считывании котировок такого и близко не было.

Понятия не имею, что это такое - пусть останется загадкой.

Между прочим это напоминает гистограммы яркостей фотографии в которой есть несколько превалирующих цветов (градаций серого).

Теперь пора рисовать картину рынка в прямом смысле слова. :)

Dr. Trader
4171
Dr. Trader  
Alexander_K2:

Читал-читал... Ведь знаю, что Док - гений, просто так ничего не пишет. Потом еще раз перечитал.

Т.е. зная, что у нас р=0.7 и используя генераторы дискретных СЧ https://habrahabr.ru/post/265321/ мы должны задавать экспоненциальные интервалы времени не абы как, как я сейчас TimeInterval = INT(- Ln(U))+1, где U - равномерная СВ из диапазона [0;1], а вот именно TimeInterval = INT(- Ln(степень(0.3;U)))+1?

Походу, именно в этом случае, мы "память" как раз-таки уничтожим практически полностью... Если так - Доку Нобелевку!!!!!!!!!!!!


Я с утра пробовал подобрать параметры для экспоненциального распределения, как на прошлых страницах посоветовали, ничего не получалось, и даже другую константу вместо e подбирал, и подбирал на что домножить результат, в общем как-то сложно выходило, и построенная кривая всё равно плохо совпадала с вашей.
А потом догадался отнять единичку, и параметры распределения сразу нашлись (хоть и хуже чем у вас в экселе, но зато через экспоненту). Я потом то первое сообщение с кривой формулой удалил, а то всё равно громоздко было и хуже.

Вывод - для экспоненциального распределения лучше начать с нуля. С дискретными распределениями ничего не экспериментировал, не знаю.

Если вы в моих словах увидели нечто большее - был рад помочь, но я ничего такого не имел ввиду :)

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Dr. Trader:,


Я с утра пробовал подобрать параметры для экспоненциального распределения, как на прошлых страницах посоветовали, ничего не получалось, и даже другую константу вместо e подбирал, и подбирал на что домножить результат, в общем как-то сложно выходило, и построенная кривая всё равно плохо совпадала с вашей.
А потом догадался отнять единичку, и параметры распределения сразу нашлись (хоть и хуже чем у вас в экселе, но зато через экспоненту). Я потом то первое сообщение с кривой формулой удалил, а то всё равно громоздко было и хуже.

Вывод - для экспоненциального распределения лучше начать с нуля. С дискретными распределениями ничего не экспериментировал, не знаю.

Если вы в моих словах увидели нечто большее - был рад помочь, но я ничего такого не имел ввиду :)

Спасибо большое. Все же хвостики у нас экспоненциальные в большей степени( после 15 ), чем логарифмические. Все равно данных мало 200.000 для исследования распределения хвостов.

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Александр, у меня к Вам просьба, Вы можете выложить данные по-больше, ну хотя бы в 2-3 раза? Технически это возможно?
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:
Александр, у меня к Вам просьба, Вы можете выложить данные по-больше, ну хотя бы в 2-3 раза? Технически это возможно?

Конечно. В субботу будет порядка 300.000 тиков с метками времени.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:

Спасибо большое. Все же хвостики у нас экспоненциальные в большей степени( после 15 ), чем логарифмические. Все равно данных мало 200.000 для исследования распределения хвостов.

А зачем нам знать хвосты распределения интервалов времени? Вы хотите точную формулу подобрать? Т.е., если выяснится, что это - произведение некой функции на экспоненту, то работать именно на частоте экспоненты?

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Alexander_K2:

Конечно. В субботу будет порядка 300.000 тиков с метками времени.

Спасибо огромное, Вы настоящий джентельмен!)))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:

Спасибо огромное, Вы настоящий джентельмен!)))

Я на все готов, лишь бы мои 80% удачных сделок превратить в 100% (фактически, найти живой Грааль. Его уши я уже вижу ;))))

Хоть комплексными арктангенсами готов гнуть временной ряд :))))
Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Боже, что это???

Господа, посмотрите какой престранный вид приобретает распределение интенсивности торгов при экспоненциальном времени считывания котировок в скользящем экспоненциальном окне = 10.000 (примерно 4.5 часа)


При равномерном считывании котировок такого и близко не было.

Понятия не имею, что это такое - пусть останется загадкой.

А это уже то, что идет в разрез
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:
А это уже то, что идет в разрез

Нужны практические выводы из увиденного. Если это двумодальное распределение интенсивности торгов говорит о том, что надо торговать в скользящем окне = 12 часов, то я сделаю это немедленно.