От теории к практике - страница 670

Evgeniy Chumakov
2165
Evgeniy Chumakov  
Да просто нужно вывести формулу без этого статического множителя. 
Alexander_K
2379
Alexander_K  
Martin Cheguevara:

Вывод очень простой и адекватный - 90-95% всех трендов или как я люблю выражаться "направленных движений" зарождается в состоянии полной неопределенности и стремится к полному хаосу.

Все верно. Рынок так и работает - от хаоса к самоорганизации и обратно. Вычислить момент перехода невероятно трудно, но можно.

Остаюсь при своем глубочайшем убеждении, что магический ключ - это негэнтропия/энтропия. Вот только вычислить мне ее не удается :)) Чё-то я одубел тут невероятно. Попал в крепчайшие объятия местных недорослей и слабоумных...

Evgeniy Chumakov
2165
Evgeniy Chumakov  


Я вот почему-то ношусь то от одной идеи, то к другой.  Вот например вообще ровный канал (он может быть любой, какой мне нужно ширины) с множителем 1.6 . Сигнал на покупку по паре евро/доллар 17:56 GMT+3.   А может это наоборот сигнал на установку отложенного ордера на продажу от текущей цены + N известных пунктов. Так как на том уровне цена развернулась. Но это только предположение. 

Алексей Тарабанов
9006
Алексей Тарабанов  
Vladimir:

А как это выявить? Александр, Вы специалист в распределениях, и требуете, чтобы любые предложения были обоснованы физически и математически. Как могут быть связаны хоть традиционные, хоть непараметрические статистики РАСПРЕДЕЛЕНИЯ случайной величины с "памятью"? Ведь ни одно свойство распределения случайной величины не меняется, если переставить очередность появления ее значений как угодно.

Например, таким универсальным для приращений курса способом: упорядочиваем все имеющиеся в выборке приращения по их значениям от нижних к верхним. Соответствующий курс будет сначала убывать, затем расти. Независимо от многомодальности распределения. Что будет при этом с "памятью" - полный хаос, она исчезнет, если была. Хотя ни асимметрия, ни эксцесс, ни среднее, ни дисперсия нисколько не изменятся.

Остается уповать на какое-то свойство, которого нет в распределении. Например, время - и тогда можно пытаться думать о росте энтропии, хотя при валютных интервенциях она явно будет падать. Анализировать только распределения мало, нужна связь с ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ. Вы считаете, что асимметрия и эксцесс связаны с ними, скажите же, на каком основании?

Чтобы Ваши решения были обоснованы физически и математически.

Вы употребляете название "коэффициент диффузии", а оно ведь не просто так возникло - процессы диффузии, теплопроводности и фильтрации описываются одинаковыми уравнениями параболического типа, и в отсутствии возмущений потенциалы переноса в них рассасываются по пространству с течением времени. При этом энтропия растет. Кстати, еще и закон квадратного корня работает, вспомните о подобии тепловых нестационарных процессов по критерию Фурье at/x^2. Бросание монетки также можно описывать уравнением теплопроводности. А в основе Вашей опоры на эксцесс и асимметрию что лежит?

Вы будете смеяться, но моя торговля основана именно на времени. Цена используется опосредовано. Кстати, я не специалист в распределениях и, вообще - Алексей. 

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:

Я вот почему-то ношусь то от одной идеи, то к другой.

:))) А я уже угомонился.

Пусть ТС лабает в канале относительно медианы в окне=24 часа и пропади все пропадом.

Найти магический ключ, отфильтровывающий убыточные сделки, мне так и не удалось.

Буду надеяться на авось и на чудо - вдруг какой-нибудь залетный гений типа podotr'a или ЧеГевары скажет: "Ладно, старик - смотри на стр.666 такой-то книжки и тебе все станет ясно".

А пока - умываю руки и расшаркиваюсь. Не сдюжил. Каюсь.

Алексей Тарабанов
9006
Алексей Тарабанов  
Alexander_K2:

:))) А я уже угомонился.

Пусть ТС лабает в канале относительно медианы в окне=24 часа и пропади все пропадом.

Найти магический ключ, отфильтровывающий убыточные сделки, мне так и не удалось.

Буду надеяться на авось и на чудо - вдруг какой-нибудь залетный гений типа podotr'a или ЧеГевары скажет: "Ладно, старик - смотри на стр.666 такой-то книжки и тебе все станет ясно".

А пока - умываю руки и расшаркиваюсь. Не сдюжил. Каюсь.

Александр, Вы здесь - не Вы, а апологет идеи. Покидая тему, не обозначив перспективы этой идеи, Вы покидаете тему с позором. Может, попробуем сделать это с почетом? 

Evgeniy Chumakov
2165
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

:))) А я уже угомонился.

Пусть ТС лабает в канале относительно медианы в окне=24 часа и пропади все пропадом.

Найти магический ключ, отфильтровывающий убыточные сделки, мне так и не удалось.

Буду надеяться на авось и на чудо - вдруг какой-нибудь залетный гений типа podotr'a или ЧеГевары скажет: "Ладно, старик - смотри на стр.666 такой-то книжки и тебе все станет ясно".

А пока - умываю руки и расшаркиваюсь. Не сдюжил. Каюсь.


А когда там была нехорошая сделка в сентябре по евро?

Вот глянь в этом файле как в это время было i.EUR по отношению к i.USD

Файлы:
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Алексей Тарабанов:

Александр, Вы здесь - не Вы, а апологет идеи. Покидая тему, не обозначив перспективы этой идеи, Вы покидаете тему с позором. Может, попробуем сделать это с почетом? 

Не, ну позора нет - есть твердые +0% прибыли.

Т.е. если просто пользоваться пропорцией цена~корню из времени, то слива не может быть в принципе. Это доказано в этой ветке. Впрочем, как и счастья в виде денег :)))

Буду на досуге читать труды старины Ганна. Тот эту пропорцию: цена~корню из времени, также брал за основу и обвешал ее какими-то кругами, квадратами... И, таки нашел магический ключ профита, в отличие от меня :)). Мож чё интересного там и найду. Надеюсь на это.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


А когда там была нехорошая сделка в сентябре по евро?

Вот глянь в этом файле как в это время было i.EUR по отношению к i.USD

Не, все, Женя - я Ганна читаю и не хочу отвлекаться. Извини.

Evgeniy Chumakov
2165
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

Не, все, Женя - я Ганна читаю и не хочу отвлекаться. Извини.

Скажи число и время , я сам гляну.  Там чтоб Ганна понять может жизни не хватить.