Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yury Kirillov
5298
Yury Kirillov  
  • 19% (28)
  • 2% (3)
  • 24% (36)
  • 21% (31)
  • 7% (10)
  • 4% (6)
  • 13% (19)
  • 11% (17)
Всего проголосовало: 116
Yury Kirillov
5298
Yury Kirillov  

В данной ветке предлагается обсудить обоснование выбора таймфрейма для торговли.

=================================

Исходные посылки:

1. Принцип подобия или фрактальности: методы анализа и алгоритмы прибыльной торговли не зависят от временной дискретизации и применимы к любому ТФ.

2. Принцип уникальности. На каждом ТФ (серии близких ТФ) есть свой набор методов анализа и алгоритмов прибыльной торговли, эти методы и алгоритмы неприменимы 

за пределами ТФ (серии близких ТФ)).

3. Применимость ТФ для данного метода анализа и построенного на нём алгоритма можно математически обосновать (рассчитать). 

==================================

Собственно особый интерес представляет обсуждение п.3, но и мнения по обоснованию п.1 и п.2 тоже конечно представляют интерес.

Georgiy Merts
9181
Georgiy Merts  

Да берем ТС, и запускаем ее на всех ТФ. На каком лучше всего работает - на том и используем.

Какое еще может быть "обоснование" ?

У меня - большая часть ТС лучше всего работают на Н1.

Alexander_K
2572
Alexander_K  
Yury Kirillov:

В данной ветке предлагается обсудить обоснование выбора таймфрейма для торговли.

=================================

Исходные посылки:

1. Принцип подобия или фрактальности: методы анализа и алгоритмы прибыльной торговли не зависят от временной дискретизации и применимы к любому ТФ.

2. Принцип уникальности. На каждом ТФ (серии близких ТФ) есть свой набор методов анализа и алгоритмов прибыльной торговли, эти методы и алгоритмы неприменимы 

за пределами ТФ (серии близких ТФ)).

3. Применимость ТФ для данного метода анализа и построенного на нём алгоритма можно математически обосновать (рассчитать). 

==================================

Собственно особый интерес представляет обсуждение п.3, но и мнения по обоснованию п.1 и п.2 тоже конечно представляют интерес.

Отличная тема для обсуждения!

1. Именно так и есть. Алгоритмы должны быть применимы на любом таймфрейме (при любом объеме выборки тиковых данных).

2. Нет.

3. Расчетам и обоснованию подлежит выбор оптимального таймфрейма для данной валютной пары. Данные расчеты должны основываться на т.н "базе знаний" ( я называю это "техническим паспортом" валютной пары) - необходимо знать коэффициент масштаба нестандартизированного t2-распределения конкретного инструмента и среднюю частоту прихода тиков на некоем временном интервале (торговая сессия, день, неделя, ...). Очень непростая задача. Я лично для себя составил такую базу данных для своего ДЦ. Но, фокус в том, что у разных ДЦ - свой поток котировок и даже если я эту базу опубликую - трейдерам это ничего не даст - у них должна быть своя личная база и свои собственные расчеты. 

Nikolai Semko
6543
Nikolai Semko  

Цена движется в двумерном пространстве Цена-Время, т.е. существует только функция price = f(time). ТФ это лишь масштаб этой функции. ТС, зависящая от ТФ, это примитивная ТС. Нормальный торговый робот, как минимум, не должен зависеть от ТФ, а первым делом скачивать в свои внутренние массивы всю историю по всем ТС и их анализировать, т.е. принятие решения ТС должно быть одинаковым в независимости от ТФ, на который вы бросили своего торгового робота. Если это не так, то в мусорку такого робота. Вот здесь можете посмотреть пример индикатора, который так и делает. Он распознает каналы на всей истории и сначала закачивает историю всех ТФ и анализ происходит по всей истории, и результат нахождения всех каналов одинаков в независимости от того ТФ, на который он был брошен. 
Если же вы торгуете ручками, то правильно всегда перед принятием решения, пройтись но нескольким ТФ и посмотреть что происходит с трендом вообще.

Victor Ziborov
3627
Victor Ziborov  

Я стараюсь торговать на H4, и поглядываю на недельный ТФ. Если три подряд свечи H4 идут вниз, то ожидаю, что четвёртая тоже будет вниз. Такое происходит, конечно, не всегда и не на всех валютных парах. Однако на M5 такой закономерности вообще нет и близко.

Roman Starostin
4839
Roman Starostin  

А зачем останавливаться на одном ТФ? Идею трех экранов Элдера никто не отменял. Мониторить на наличие сигнала сразу Н1, Н4 и D1 может быть куда эффективнее, чем брать сигнал с одного графика.

Sergey Vradiy
2752
Sergey Vradiy  

Моя ТС работает исключительно на Н4 и Н6. Это связано с тем, что поведение некоторых пар в первой половине недели и во второй заметно может заметно отличаться. Подробности описаны в моём блоге на этом же сайте. 

Елена Арефьева
22
Елена Арефьева  

На рынке есть понятие тика - сделки, что содержит объем  и цену, по которой она "прошла. Деление непрерывного потока на временные отрезки и построение по ним прогнозов похоже на  верования о том что некий Жрец может вызвать дождь))).

В масштабах Вселенной время просто обычная физическая единица, такая как вес тела или скорость.

Yury Kirillov
5298
Yury Kirillov  
Елена Арефьева:

На рынке есть понятие тика - сделки, что содержит объем  и цену, по которой она "прошла. Деление непрерывного потока на временные отрезки и построение по ним прогнозов похоже на  верования о том что некий Жрец может вызвать дождь))).

В масштабах Вселенной время просто обычная физическая единица, такая как вес тела или скорость.


Не совсем так.

На малых и очень малых временных отрезках существенное значение приобретают спреды и комиссии.

На длинных и очень длинных - свопы.

Есть и другие параметры отличающиеся на различных временных интервалах.

Поэтому для любой торговой системы есть оптимальные временные границы сопровождения сделки.

Вопрос как их найти или вычислить...

Alexander_K
2572
Alexander_K  
Елена Арефьева:

На рынке есть понятие тика - сделки, что содержит объем  и цену, по которой она "прошла. Деление непрерывного потока на временные отрезки и построение по ним прогнозов похоже на  верования о том что некий Жрец может вызвать дождь))).

В масштабах Вселенной время просто обычная физическая единица, такая как вес тела или скорость.


Именно! Важно работать только с тиками. Если учитывать еще время, то во всех формулах появится ненужная размерность [сек.]

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий