От теории к практике - страница 179

Vladimir
1093
Vladimir  
Alexander_K2:

За ссылки - спасибо, конечно. Но, Вы не поняли - эти архивы еще надо преобразовывать! Как если бы тики приходили каждые 1 или 5 или 10 секунд! Остаюсь при своем мнении - именно в разном кол-ве тиков за определенный интервал времени основная сложность этой задачи.

А что, перейти от тиков к любому промежутку времени сложно? В терминале сразу все стандартные таймфреймы генерируются из тиков постоянно, и для всех инструментов одновременно, и ничего... И так было уже лет 15, никому это не казалось и не кажется сложным. Нет здесь этих сложностей. Попытки прикрутить вероятностный аппарат к процессу, не имеющему статистической устойчивости - это да, объективно сложно. Чтобы не сказать "несерьезно".

Я тут вспомнил еще одно соображение, как выяснять необходимую частоту требуемых данных. Ваша торговля от края отклонений к скользящей средней, по уже показанным сделкам, характеризуется временными периодами типа часа. Это вовсе не скальпинг, где нужны тики. Чтобы не пропустить важные данные, нельзя считывать их реже, чем диктуется теоремой Котельникова. Кажется, так (эта область от меня далека и я могу ошибаться)?

Так какую частоту приема котировок требует эта теорема в Вашем случае? По моим ощущениям, Вам и пятнадцатиминуток хватило бы... Не считали?

Denis Sartakov
1751
Denis Sartakov  
khorosh:

Строить планы заработков на форексе, можно. Только всегда большая вероятность насмешить бога.) Лучше было бы не давать информации родственникам. Тогда не придётся оправдываться в случае неудачи. А если получится, то это стало бы для них приятным сюрпризом.

это вы точно заметили.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

С этой недели в расчетах участвует интенсивность торгов (см. правый нижний график)

Это значительно увеличило точность расчета дисперсии.

Мне надо убедиться, что интенсивность образует распределение Пуассона. Если это так - немедленно начну раздачу модели.

Dmitriy Skub
14297
Dmitriy Skub  
Alexander_K2:

С этой недели в расчетах участвует интенсивность торгов (см. правый нижний график)

Это значительно увеличило точность расчета дисперсии.

Мне надо убедится, что интенсивность образует распределение Пуассона. Если это так - немедленно начну раздачу модели.

Это кол-во тиков за интервал или что?
Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Мне надо убедится, что интенсивность образует распределение Пуассона. Если это так - немедленно начну раздачу модели.

Дочка с тестем это не переживут.( Ой, че будет...

А вообще, я тоже себе такую игрушку хочу -ВисСим, или как там он теперь называется.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Dmitriy Skub:
Это кол-во тиков за интервал или что?

Так точно. За скользящее окно наблюдения = 4 часам

Dmitriy Skub
14297
Dmitriy Skub  
Alexander_K2:

Так точно. За скользящее окно наблюдения = 4 часам

***

Roman Shiredchenko
2565
Roman Shiredchenko  

Со своей стороны хочу добавить немного теории (извините, если слегка не в тему, я не специально и без шуток, просто инфа к размышлению...): 

сразу от автора же после статьи: 

https://www.mql5.com/ru/articles/446

сразу после статьи (можно не читать особо) с п.1...

п.4  Также   можно  уподобить  автоматическую  систему    управления    Выпрямителю:

                                                                                                                                                        

п.8 

8.   Функция Вейерштрасса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0

  Все изучают график, все знают, что он фрактален, но главная его особенность в том, что  график цены  является  стохастической  Функцией Вейерштрасса.    Функция-фрактал!   Везде  непрерывна, но нигде не имеет производной!

Это особенно пугает:

Функция Вейерштрасса — пример непрерывной функции, нигде не имеющей производной; контрпример для гипотезы Ампера.


---

Вот после п.8, мне как - то страшновато стало... что если это так, то до грааля ой как далекооооо... :-)

Автоматное программирование как новый способ создания автоматических торговых систем
Автоматное программирование как новый способ создания автоматических торговых систем
  • 2012.08.14
  • GOURO
  • www.mql5.com
Начну с того, что эта тема совершенно не известна никому из трейдеров, разрабатывающих советники на MetaQuotes Language 4/5 (MQL4/5). Я убедился, попробовав найти эту тематику поиском на сайте MetaQuotes. Ничего нет. Каждый трейдер создает свой советник, но для этого надо очень серьезно решить все проблемы с программированием и сложнейшей...
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Сегодня сделка чуть похуже вчерашней:

Всего +238 pips.

За 2 дня проведено 2 сделки (+2/-0) +778 pips.

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Сегодня сделка чуть похуже вчерашней:

Всего +238 pips.

За 2 дня проведено 2 сделки (+2/-0) +778 pips.

Прямо скажем, сделка никакая, хоть и прибыльная по итогам. Вы пересидели просадку равную прибыли.

Нормальная система закрыла бы такую сделку по стопу/просадке. Нормальная система никогда не открыла бы такую сделку - на графике ничто не предвещало изменения направления цены, и она, цена, пошла дальше вниз. Т.е., отсутствуют какие-либо критерии входа, кроме выхода цены за некий диапазон.