От теории к практике - страница 487

Evgeniy Chumakov
2068
Evgeniy Chumakov  
Вот что получилось в итоге у меня.  Посмотрите есть ли там толк или выкинуть.
Файлы:
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


Понятно, а я сделал приращение, а потом сумму считал. Смотрю что-то не то.  Потом ещё посчитал сумму из тех сумм.

А если смотреть на эти показания сами по себе без суммирования ничего полезного?   На вскидку там когда выход за пределы +- 0.00060 цена возвращается.

Ничего.

Тут ты затрагиваешь фундаментальный вопрос - а почему, собственно, она должна возвращаться?

Временной ряд неважно чего - приращений ли, или их суммы или просто цены должны на момент входа в сделку обладать уникальными характеристиками, как, например в процессе Орнштейна-Уленбека https://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein–Uhlenbeck_process, в котором распределение приращений - гауссовское, а АКФ - экспоненциально убывающая. Вот именно извлечением из Форекса таких процессов я и занимаюсь.

Возможно, существуют и другие гарантии, которые дает Херст или еще что-то, но у меня просто сил и времени на все не хватает...

Но, просто выход за какой-то уровень - не гарантирует ничего, это 100%.

Ornstein–Uhlenbeck process - Wikipedia
Ornstein–Uhlenbeck process - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
The process can be considered to be a modification of the random walk in continuous time, or Wiener process, in which the properties of the process have been changed so that there is a tendency of the walk to move back towards a central location, with a greater attraction when the process is further away from the center. The Ornstein–Uhlenbeck...
Evgeniy Chumakov
2068
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

Но, просто выход за какой-то уровень - не гарантирует ничего, это 100%.

Согласен.

Evgeniy Chumakov
2068
Evgeniy Chumakov  

Вот вроде сделал как у вас было посчитано.

Кстати могу снять данные с других пар если нужно.

Файлы:
Andrei
3054
Andrei  
Alexander_K2:

Тут ты затрагиваешь фундаментальный вопрос - а почему, собственно, она должна возвращаться?

Но, просто выход за какой-то уровень - не гарантирует ничего, это 100%.

Ну если так то нужно прекратить заниматься этой белибердой с распределениями и осмысленно заняться вычислением тренда, так как только это влияет на результат.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Andrei:

Ну если так то нужно прекратить заниматься этой белибердой с распределениями и осмысленно заняться вычислением тренда, так как только это влияет на результат.

Ну, это - одно из направлений, одна из 3 дорог к Граалю.

Я уже не раз предлагал и просил опытных трейдеров, шарящих в физике и математике, открывать тематические ветки. Обсуждать что-то, подсказывать слабоумным и т.п. В ответ - ты чё, с дуба рухнул? Мы не будем ни с кем делиться знаниями и деньгами. Это по-русски??!! Ладно, снова флуд начинается...

Andrei
3054
Andrei  
Alexander_K2:

Я уже не раз предлагал и просил опытных трейдеров, шарящих в физике и математике, открывать тематические ветки. Обсуждать что-то, подсказывать слабоумным и т.п.

Так уже же обсуждалось, что физмат на форексе это тоже самое что и слабоумие. В начале нужно честно признать сей факт. ))

Учитесь мыслить с чистого листа без всяких вспомогательных физмат костылей и тогда может и обрящите духовное просветление. ))

Evgeniy Chumakov
2068
Evgeniy Chumakov  

По тем данным что я считал (и если правильно считал)  получается такой график за последние 2900 минут

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:

По тем данным что я считал (и если правильно считал)  получается такой график за последние 2900 минут

Было бы неплохо рядом прикреплять график цены и/или суммы приращений в скользящем окне.

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Было бы неплохо рядом прикреплять график цены и/или суммы приращений в скользящем окне.

присоединяюсь к совету