От теории к практике - страница 1106
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, что с энтропией, забросили?
как предполагалось применять?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K, 2019.02.08 14:06
https://habr.com/ru/post/305794/
Тута усё написано. Когда энтропия процесса -->0, значит мы сидим в тренде.
Очевидно, что когда энтропия процесса -->0, то идет детерминированное движение и можно заработать на тренде.
Я не то, чтобы все забросил - но, снова выходить на рынок без озарения, гениальной идеи, не буду.
Это под силу только Басу или Автомату - десятилетиями (!!!! у меня это вызывает чувство ужаса и благоговения одновременно) искать закономерности на рынке.
Ты можешь сделать про так как я Тебе Говорю или нет? Это же не сложно... Нет значит нет.
Ну и на кой удалять сообщения с формулой? Это точно вверх ногами..
Ну и на кой удалять сообщения с формулой? Это точно вверх ногами..
по пьяни наверно выложил
я почему то вчера подумал - бухает небось, взял и скопировал постик на случай шторма в ветке
;)
Очевидно, что когда энтропия процесса -->0, то идет детерминированное движение и можно заработать на тренде.
Я не то, чтобы все забросил - но, снова выходить на рынок без озарения, гениальной идеи, не буду.
Это под силу только Басу или Автомату - десятилетиями (!!!! у меня это вызывает чувство ужаса и благоговения одновременно) искать закономерности на рынке.
не согласен, т.к. "память" может присутствовать и во флэте, насколько мы знаем из статей
интересны мысли по поводу АКФ. АЭФ, если угодно
не согласен, т.к. "память" может присутствовать и во флэте, насколько мы знаем из статей
интересны мысли по поводу АКФ, АЭФ, если угодно
Честно говоря, не представляю как можно применить АКФ на рынке.
Я работал с коэффициентом автокорреляции между приращениями:
Смотрел на поведение цены для различных N при положительных и отрицательных значениях этого коэффициента.
Итог - ничего, никаких прямых зависимостей. Работает хуже, чем асимметрия и эксцесс.
Честно говоря, не представляю как можно применить АКФ на рынке.
Я работал с коэффициентом автокорреляции между приращениями:
Смотрел на поведение цены для различных N при положительных и отрицательных значениях этого коэффициента.
Итог - ничего, никаких прямых зависимостей. Работает хуже, чем асимметрия и эксцесс.
приращения это путь к самозабвению, на на чистом ВР АКФ не работает как нужно, поэтому и захотел посмотреть как будет вести себя АЭФ на тех же данных, скоро доделаю эксперимент
Ну посчитал я по той формулЕ X за эти участки до пересечения линий, вот что получилось.
Я не то, чтобы все забросил - но, снова выходить на рынок без озарения, гениальной идеи, не буду.
Это под силу только Басу или Автомату - десятилетиями (!!!! у меня это вызывает чувство ужаса и благоговения одновременно) искать закономерности на рынке.
А в физике вы тоже годами сидите и ждете гениальной идеи?
Или каждый день ходите на работу и потихоньку исследуете?
Очевидно, что когда энтропия процесса -->0, то идет детерминированное движение и можно заработать на тренде.
А чему равна энтропия треугольного сигнала? в вашем понимании?
Ну и на кой удалять сообщения с формулой? Это точно вверх ногами..