От теории к практике - страница 702

Igor Makanu
8671
Igor Makanu  
Yuriy Asaulenko:

Т.е., не только разжевать, но еще и в рот положить.) А самому хоть какие-то усилия приложить, чтобы разобраться в интересующем вас вопросе? Ну, хоть попробовать.)

да ладно... себе бы разжевали, я конечно уверен в силах и в ученых степенях участников, ибо тут только профессионалы собрались, но сторонний наблюдатель может подумать: " ну и каша же у них..."

))) 

Олег avtomat
8351
Олег avtomat  
Aleksey Nikolayev:

Достаточно осмысленно применение нестационарного (но кусочно-стационарного) СБ. Оно подходит для трендов и их смены. Для  цен в коридоре, например, нужно уже что-то другое (например, стационарное с зависимостью и ненулевой АКФ). Так что да, вряд ли теорвер может дать некую Единую Модель цены.

Но с другой стороны, у нас нет иных осмысленных способов работы с неопределённостью.

Ошибаетесь, такие "осмысленные способы  работы с неопределённостью" есть.

Но вы скованы рамками ТВиМС, и вы из этого коридора не можете выскочить, вы попали в ловушку. И это не даёт вам возможности увидеть, насколько разнообразен мир, находящийся за рамками вашего коридора.

Violetta Novak
1605
Violetta Novak  
Олег avtomat:

Ошибаетесь, такие осмысленные способы  работы с неопределённостью есть.

Но вы скованы рамками ТВиМС, и вы из этого коридора не можете выскочить, вы попали в ловушку. И это не даёт вам возможности увидеть, насколько разнообразен мир, находящийся за рамками вашего коридора.

Олег, ну почему же, справляется с этим теорвер и матстатистика, а на счёт насколько мир разнообразен, интересно, я бы тоже тоже хотела знать, развиваться необходимо))
Олег avtomat
8351
Олег avtomat  
Novaja:
Олег, ну почему же, справляется с этим теорвер и матстатистика, а на счёт насколько мир разнообразен, интересно, я бы тоже тоже хотела знать, развиваться необходимо))

с чем "этим" справляется?

Martin CHEguevara
2012
Martin CHEguevara  
Ураа товарищи поздравляю с юбилеем!) 700-я страница пройдена))) и новый год не за горами)
Violetta Novak
1605
Violetta Novak  
Олег avtomat:

с чем "этим" справляется?

Осмысленные способы работы с неопределенностью, так в тексте. 
Олег avtomat
8351
Олег avtomat  
Novaja:
Осмысленные способы работы с неопределенностью, так в тексте. 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Aleksey Nikolayev, 2018.10.31 16:08

Достаточно осмысленно применение нестационарного (но кусочно-стационарного) СБ. Оно подходит для трендов и их смены. Для  цен в коридоре, например, нужно уже что-то другое (например, стационарное с зависимостью и ненулевой АКФ). Так что да, вряд ли теорвер может дать некую Единую Модель цены.

Но с другой стороны, у нас нет иных осмысленных способов работы с неопределённостью.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Олег avtomat, 2018.10.31 16:58

Ошибаетесь, такие осмысленные способы  работы с неопределённостью есть.

Но вы скованы рамками ТВиМС, и вы из этого коридора не можете выскочить, вы попали в ловушку. И это не даёт вам возможности увидеть, насколько разнообразен мир, находящийся за рамками вашего коридора.


ты потеряла нить?  

Aleksey Nikolayev
2440
Aleksey Nikolayev  
Олег avtomat:

Ошибаетесь, такие осмысленные способы  работы с неопределённостью есть.

Но вы скованы рамками ТВиМС, и вы из этого коридора не можете выскочить, вы попали в ловушку. И это не даёт вам возможности увидеть, насколько разнообразен мир, находящийся за рамками вашего коридора.

С философской точки зрения, вы правы. Случайность, изучаемая теорвером - это весьма частный случай общего понятия неопределённости. Например, совсем другие виды неопределённости рассматриваются в тории игр или в теории динамических систем. Но как только речь заходит о решении содержательных задач, то многие базовые методы в этих областях оказываются вероятностными по своей природе. Это равновесия Нэша в ТИ или стохастические ДУ в ДС. 

Violetta Novak
1605
Violetta Novak  
Олег avtomat:


ты потеряла нить?  

Все ок, слежение включено, считаю, вопросы разные, Алексей ищет возможность описания процесса с помощью Теорвера, ты, его - решение. Вы говорите о разных вещах.
Олег avtomat
8351
Олег avtomat  
Aleksey Nikolayev:

С философской точки зрения, вы правы. Случайность, изучаемая теорвером - это весьма частный случай общего понятия неопределённости. Например, совсем другие виды неопределённости рассматриваются в тории игр или в теории динамических систем. Но как только речь заходит о решении содержательных задач, то многие базовые методы в этих областях оказываются вероятностными по своей природе. Это равновесия Нэша в ТИ или стохастические ДУ в ДС. 

Нет, не совсем так. Не по своей природе, а по описанию, чтобы можно было от чего отталкиваться. А это совсем не одно и то же. Хотя, если не вникать в суть дела, то кажется именно так, как вы говорите.

Например, при создании адаптивной системы, мне необходимо учесть влияние помехи, поведение которой неизвестно и может быть любым (в рамках допусков max и min), а уж какое у неё будет распределение в будущем, неизвестно и подавно. При построении системы я принимаю (назначаю) любое удобное мне распределение помехи. Удобное с точки зрения компенсации помехи системой автоматически. Это математический приём. В конечном итоге построенная адаптивная система работает при наличии помех с любыми распределениями, а не только с принятым на этапе формализации задачи. И при этом не производится идентификация распределения помехи, поскольку в этом нет надобности.

В рамках ТВиМС такая задача не имеет решения.  Но методами теории адаптивных систем такая задача вполне разрешима, и допускает дальнейшую обработку.

Ну а стохастические ДУ в ДС -- это лишь один из разделов теории, дающий и этот инструмент в руки, помимо прочих.