От теории к практике - страница 1047
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если смотреть на логику, можно увидеть ваше отношение к собеседникам.
Вы даже не скрываете этого))
Все такие бараны, а я такой умный!!!
Вы проецируете. Обратитесь к психологу.
Это персонажи известного мультфильма "барашек Шон", в котором барашек - самый умный.
ну валидировать их надо, естественно. Если закономерность часто повторяется то почему бы инет. Допустим, недельные, месячные, дневные ретурны. Крутить их в разных комбинациях, получая какие-то периодики предсказуемые. Пересчитывать иногда.
или это будет все равно что фурье? или нетпо фурье большие календарные/периодические циклы обязаны выглядывать. Раз в год все подбивают(некоторые подПивают) итоги, в корпорациях регулярно случаются внезапные квартальные отчёты и прочее. Они будут, и они есть..
Это по идее надо детектировать и вычитать.. и с остатком работать..как-то так наверное.
Вы проецируете. Обратитесь к психологу.
Это персонажи известного мультфильма "барашек Шон", в котором барашек - самый умный.
Вы сознательно выбирали заставку или подсознательно?
Такие, на первый взгляд, простые вещи характеризуют человека.
Вы сознательно выбирали заставку или подсознательно?
Такие, на первый взгляд, простые вещи характеризуют человека.
по фурье большие календарные/периодические циклы обязаны выглядывать. Раз в год все подбивают(некоторые подПивают) итоги, в корпорациях регулярно случаются внезапные квартальные отчёты и прочее. Они будут, и они есть..
Это по идее надо детектировать и вычитать.. и с остатком работать..как-то так наверное.
ну вот можно находить более локальные циклы, вычитая из цены какой-нибудь кумулятивный ретурн.. это не очевидно, но получается что убираем линейный тренд, а там уже в остатках и ищем что-нибудь
методом банального перебора
блин возникло желание какую-то перебиралку написать, наподобие как у Вас в статье, которая последняя про гэпы.. но что-нибудь такое эдакое. Или перебор произвольных ценовых паттернов просто сделать, с выводом статистики
Гэпы хороши из-за своей чёткой временной локализации. И с тейк-профитом там всё точно, как в аптеке. Любые другие паттерны гораздо более расплывчаты, что заставляет переходить к статистике случайных процессов, а это тяжёлая и плохо разработанная область.
ну валидировать их надо, естественно. Если закономерность часто повторяется то почему бы инет. Допустим, недельные, месячные, дневные ретурны. Крутить их в разных комбинациях, получая какие-то периодики предсказуемые. Пересчитывать иногда.
или это будет все равно что фурье? или нет. А если ввести отношение прайса к кумулятивному ретурну с подобранным диапазоном лагов и этом соотношении найти стационарность, покой и умиротворениеПочему-то не верю я в фурье (и присущие ему вейвлеты и фракталы). Формально говоря, они могут применяться к нестационарности, но это не та стационарность, что нам нужна. Грубо говоря, умножая стационарный ряд на косинус, получаем нестационарный ряд, который вполне можно разлагать в фурье, но к ценам это не имеет отношения - скорее к напряжению в розетке)
Почему-то не верю я в фурье (и присущие ему вейвлеты и фракталы). Формально говоря, они могут применяться к нестационарности, но это не та стационарность, что нам нужна. Грубо говоря, умножая стационарный ряд на косинус, получаем нестационарный ряд, который вполне можно разлагать в фурье, но к ценам это не имеет отношения - скорее к напряжению в розетке)
значит пора закругляться с этим направлением ))
Почему-то не верю я в фурье (и присущие ему вейвлеты и фракталы). Формально говоря, они могут применяться к нестационарности, но это не та стационарность, что нам нужна. Грубо говоря, умножая стационарный ряд на косинус, получаем нестационарный ряд, который вполне можно разлагать в фурье, но к ценам это не имеет отношения - скорее к напряжению в розетке)
Жупел нестационарности преследовал его.
Вообще-то стационарных рядов - раз, и все.) Или немногим больше. И ничего, все живы и прекрасно с этим справляются. Те-же радиолюбители, кстати.))
Ветка это телега, а участники форума - гусь рак и щука)