От теории к практике - страница 457

Yousufkhodja Sultonov
6884
Yousufkhodja Sultonov  
Dmitriy Skub:

Да давно пора - дорогу нам, молодым!)

У нас, в Таджикистане, 2017 -ый был объявлен годом молодежи. Но, он, к сожалению, прошел и стал историей. Ничто не вечно на земле. Мое мнение, нельзя делить общество на молодых и старых.

Evgeniy Chumakov
2145
Evgeniy Chumakov  
Александр загляните в личку.
Dmitriy Skub
14391
Dmitriy Skub  
Yousufkhodja Sultonov:

У нас, в Таджикистане, 2017 -ый был объявлен годом молодежи. Но, он, к сожалению, прошел и стал историей. Ничто не вечно на земле. Мое мнение, нельзя делить общество на молодых и старых.

Что знчит нельзя делить? Оно само делится - естественным образом. Как и по многим другим критериям.

"Если бы молодость знала! Если бы старость могла!"

Evgeniy Chumakov
2145
Evgeniy Chumakov  
Dmitriy Skub:


"Если бы молодость знала!"


Если б листья знать могли

Сколько лету до земли,

А потом лежать валяться

Под ногами и в пыли...
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

На этой неделе выясним, все-таки, надо учитывать АКФ или нет.

На графиках АКФ - справа.

Не подойдет - буду исследовать негэнтропию.

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

На этой неделе выясним, все-таки, надо учитывать АКФ или нет.

На графиках АКФ - справа.

Не подойдет - буду исследовать негэнтропию.

Вообще-то, на графике никаким боком не АКФ.) Это похоже - королей я путаю с тузами, а с дебютом путаю дуплет. (с)

Все перебором вариантов занимаетесь?)) Т.к. вариантов, хороших и разных, оч много, - надолго хватит.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

Вообще-то, на графике никаким боком не АКФ.) Это похоже - королей я путаю с тузами, а с дебютом путаю дуплет. (с)

Все перебором вариантов занимаетесь?)) Т.к. вариантов, хороших и разных, оч много, - надолго хватит.

А чё же это такое??!!

Уже встроенные в VisSim функции подвергаются сомнению... Однако!

А чё же будет с негэнтропией, которую еще только предстоит исследовать?

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

А чё же это такое??!!

Без понятия. Свечку не держал.))
Igor Makanu
8263
Igor Makanu  

напишу в этом топике из соседнего

Alexander_K2:

Прошу понять этот вопрос - я как бы не самый слабый физик на планете Земля, но, честно - у меня ума не хватает решить эту задачу. Нужны союзники и помощники. Если их нет - все суета и бессмыслица. Не может человек в одиночку побороть рынок...

ну как бы процесс который Вы исследуете не совсем имеет физическую природу, я много читаю этот форум, вот Вы, к примеру, хотите рыночные котировки исследовать как электрический(физический) сигнал, без анализа самой природы сигнала, часто пишете про распределение и скользящее окно... имхо не туда, я со школы люблю физику, но именно за то, что она наука о физическом мире - т.е. привязана к физическому процессу и каждый процесс рассматривается индивидуально, другой вопрос, что многие физические модели повторяются

ну вернемся к рынкам - почему Ваше скользящее окно должно характеризовать рынок? есть время "работы рынка" и время выхода новостей, почему это Вы хотите рассматривать как единый процесс в скользящем окне за 1440 минут? - на графиках видно, что большая часть движения цены приходится на время новостей и время сессий, это обязательно нужно учитывать

я люблю простые примеры, Ваша модель напоминает анализ продаж в магазине, но в течении суток, в среднем за сутки продается 1000 единиц товара, значит 1000/24 = 41,6 шт в час, а то что магазин работает 8 часов в сутки, ну это не важно

ну и что искать, сам ищу, и все ищут, я уже упоминал при общении с кем то из форумчан, сайт 6ETrader, там хорошая статья "Додейтредились на бирже? А все могло сложиться иначе, если бы вы начали…", этого человека можно сказать лично знал, общался с ним лет 5 назад  в скайпе, потом некоторое время посматривал его видеоуроки и почитывал его сайт (сайта сейчас нет), он реально торгующий трейдер был на тот момент(фьючерс евро 6E), и вот эта простенькая статья, по-сути, и есть то описание рынка - все что можно там найти это стратегию, а не сам физический смысл

ну и к чему это, или нужно заставлять себя становиться игроком или бросать вот это все .... хм, наверное не сколько Вам это написал, а сколько себе )))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Igor Makanu:


Я очень много сил отдал рынку - наверное, сейчас настала пора подведения итогов...

Из фактов:

1. Тиковые котировки приходят как некий простейший поток с р=0.5

2. Чтобы "увидеть" реальное распределение тиковых приращений, надо работать с объемом выборки не менее 1371 значение, причем это должны быть РЕАЛЬНЫЕ, а не псевдокотировки.

3. Это достигается работой со скользящим окном не менее 24 часа.

4. Имеем практически распределение Лапласа для приращений. Laplace motion! Много ли мы знаем про такой процесс? Нет - исследования только начались...

5. Сумма СВ с распределением Лапласа - ну, фактически, нормальное распределение с оговорками.

6. Получается, Колдун прав - надо работать с суммой приращений в скользящем окне.

7. Но! Все равно имеется нестационарность процесса. Все равно, при выходе из канала дисперсии, нужно смотреть на некий параметр - типа АКФ - можно или нет входить в сделку.

8. Почему АКФ, а не энтропия? Не знаю - только исследую...

9. Без параметра типа АКФ или энтропии делать на рынке нечего. Это - закон!