От теории к практике - страница 67
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Окончательный вариант ключей от Форекс. Вот он:
1. Метод приема тиковых данных - ЛЮБОЙ
2. Объем выборки тиковых данных - НАЙДЕН
Рассчитывается из неравенства Чебышева, с таким расчетом чтобы в этом объеме содержалось не менее 99% значений распределения приращений
3. Выборочная мера центральной тенденции - НАЙДЕН
В общем случае это простая скользящая средняя арифметическая SMA.
4. Текущая дисперсия - НАЙДЕН
Рассчитывается для текущего объема выборки при приеме каждого нового тика
5. Историческая средняя дисперсия- НАЙДЕН
Рассчитывается на основании архивных исторических данных для текущего объема выборки.
6. Текущий коэффициент асимметрии- НАЙДЕН
Рассчитывается для текущего объема выборки как nonparametric skew при приеме каждого нового тика
7. Исторический средний коэффициент асимметрии - НАЙДЕН
Рассчитывается как модуль nonparametric skew на основании архивных исторических данных для текущего объема выборки.
Бред и невежество!
Рынок НЕ стационарен и все найденные величины будут менять во времени.
Как оградить форум от лиц, которые из принципа не желают читать специальную литературу, из принципа не приводят доказательств своих умозаключений?
Бред и невежество!
Рынок НЕ стационарен и все найденные величины будут менять во времени.
Как оградить форум от лиц, которые из принципа не желают читать специальную литературу, из принципа не приводят доказательств своих умозаключений?
Рынок НЕ стационарен и все найденные величины будут менять во времени.
Стационарен - нестационарен - эт все относительно.
Если процесс стационарен на интервале, скажем, 5 м, и мне этот интервал и нужен, то для меня процесс стационарен. Мало того, меня могут абсолютно не волновать свойства процесса за пределами этих 5 м, и даже существование процесса вообще. Тоже самое можно повторить подставив -нестационарен.
Стационарен - нестационарен - эт все относительно.
Если процесс стационарен на интервале, скажем, 5 м, и мне этот интервал и нужен, то для меня процесс стационарен. Мало того, меня могут абсолютно не волновать свойства процесса за пределами этих 5 м, и даже существование процесса вообще. Тоже самое можно повторить подставив -нестационарен.
Полностью с Вами согласен при изучении истории.
Но проблема в том, что НЕ стационарность будет "за пределами", где Вы будете принимать торговые решения. В этом смысл НЕ стационарности в том, что Вы будете принимать решения на участках, которые ВООБЩЕ не имеют никакого отношения к изученной Вами красивой, стационарной истории. И самое неприятное, что дисперсия обязательно будет кратно большей (а может на порядок), чем полученная Вами на стационарном участке
Вот формула:
Вот результат в экселе:
Правильно ли я посчитал СКО?
Вот формула:
Вот результат в экселе:
Возьмите n, равное, к примеру 100. Посчитайте ско, потом сдвиньте окно на 1 и снова посчитайте. и так раз 100. Можно будет построить график ско. Мне почему-то кажется, что ско будет переменным. А если это будет так, то все, что написано на 69 листах просто туфта.
Возьмите n, равное, к примеру 100. Посчитайте ско, потом сдвиньте окно на 1 и снова посчитайте. и так раз 100. Можно будет построить график ско. Мне почему-то кажется, что ско будет переменным. А если это будет так, то все, что написано на 69 листах просто туфта.
Конечно будет отличаться, на этом построен Болинджер.
Болинджер Бандс это СКО отложенное от МА, вычтите из линий BB её машку и получите СКО.
ЗЫ Там даже в настройках BB есть сколько СКО откладывать от машки.
Возьмите n, равное, к примеру 100. Посчитайте ско, потом сдвиньте окно на 1 и снова посчитайте. и так раз 100. Можно будет построить график ско. Мне почему-то кажется, что ско будет переменным. А если это будет так, то все, что написано на 69 листах просто туфта.
вопрос "насколько переменным". сильно ли оно будет различаться на разных неделях (месяцах).
А в чем преимущество среднеквадратического отклонения перед простым средним отклонением?
захотел посчитать стандартное отклонение и узнал, что это то же самое, что ско )