От теории к практике - страница 241
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Одно только могу сказать - самые удачные ордера валяются на уровнях
На макс-минах.)) Уровень - это как правило флет, и неизвестно куда дальше пойдет. А на макс-минах известно - в противоположную сторону.))
На макс-минах.)) Уровень - это как правило флет, и неизвестно куда дальше пойдет. А на макс-минах известно - в противоположную сторону.))
во во
Только остерегайтесь Зиг-Зага.)) А вот распределения, типа как у А_К2, идентифицируют практически безошибочно.
Только остерегайтесь Зиг-Зага.)) А вот распределения, типа как у А_К2, идентифицируют практически безошибочно.
А что в зиг-загах плохого?
А что в зиг-загах плохого?
Ничего плохого. Просто для данного случая он не подходит.
Только остерегайтесь Зиг-Зага.)) А вот распределения, типа как у А_К2, идентифицируют практически безошибочно.
Разве по зз нельзя построить распределение?
Только остерегайтесь Зиг-Зага.)) А вот распределения, типа как у А_К2, идентифицируют практически безошибочно.
Разве по зз нельзя построить распределения?
Если ко мне, то я не знаю, не пробовал. Воще распределение должно строится от детренда, типа линии регрессии - мы как-бы удаляем детерминированную составляющую.
Александр, можно вопрос? Поправьте меня, пожалуйста, если не корректно, Вы подбираете такой оптимальный(минимально возможный) размер выборки, чтобы видеть доверительный интервал плотности вероятности, как я понимаю сейчас двух функций распределений, рассчитываете дисперсию по этому скользящему окну вместе с коэффициентом интенсивности торгов. Все расчеты базируются на тиковых приращениях цены. Хорошо, тики у нас как бы первоисточник информации(другого не имеем, к сожалению). Но так как бывают проблемы с тиковыми данными(не буду вдаваться в подробности), при переходе на минутки,(у нас всегда большая история данных) коэффициент торгов как бы утрачивает силу? Ведь мы данные получаем каждую минуту, имеем приращения, как в этом случае? Получается, что скользящее окно размера выборки у нас увеличится в десятки раз? А если идти от обратного и переключиться на интервал меньший, чем секунда, то скользящее окно уменьшится, увеличится коэффициент интенсивности торгов?
Именно так. Абсолютно верный ход мыслей.
Алексей, если Вы просмотрели работу Шелепина, можете ли Вы объяснить смысл параметра С? Константа ли это?
В других работах тех же авторов, я видел противоречащие друг другу сведения:
1. Сам по себе этот параметр смысла не имеет, только величина С/лямбда определятся как частота скачков.
2. Параметр С является константой, по аналогии со скоростью света в вакууме.
Сейчас я задаю С - константа, = 0.0001, но сомневаюсь в этом...
По-моему, это все-таки некий вычисляемый параметр и он разный для разных валютных пар.
Если, на досуге, посмотрите и выскажете свое мнение, буду крайне признателен.