От теории к практике - страница 1729
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
реал
хахахахаха
Где сигнал? Ахххаа.
Рена, не забывай делиться прибыльными ТС со всеми страждущими, что бы не получалось так
наверху все видят и запоминают, за благие деяния воздастся, Аминь!
ой не могу
хахаха
хорош смешить
еще раз для особо внимательных
растут и баланс и эквити
причем, эквити выше баланса, ВСЕГДА
;)
Конечно выше, иначе (при таких рисках) баланс станет ниже нуля сразу по мк, ВСЕГДА)))))
Конечно выше, иначе (при таких рисках) баланс станет ниже нуля сразу по мк, ВСЕГДА)))))
да пока без особого риска начал
на меньшей сумме риск зафигарю
Давай Ты делаешь 4 ставки цб украины за год. не менее 300 сделок по одному символу в одной конторе. Если сделаешь больше я плачу, иначе ты. Депозит любой, не демо. Любое плечо, открытых поз не более 100.Ставка 25$. Оформление через фриланс.
Я не торгую тем чего не знаю досконально. Напомню я торгую индексами мажорами и только сша и ес. Вы увидите сигналы(вернее торги в реальном времени), сегодня либо завтра
да пока без особого риска начал
на меньшей сумме риск зафигарю
Ну мож че не понял я. Высокий процент при пипсе, имхо из-за рисков только возомжен.
Ну лан, лишь бы получалось))
Внести чтоли свою лепту.... Не раз уже подымался вопрос случайны котировки форекса или нет. Один, мною уважаемый трейдер-кодер провел коллосальное исследование, в котором нашел отличия форекса от СБ. Более 100 000 форвардов с разных тф было взято для проверки и всё подтвердилось. Вот на базе этого исследования лично я и строю свою торговлю. Чегевара прав в том что нужно найти незыблемый постулат и только на нем строить торговлю. Какое было сделано исследование я не стану раскрывать ибо не я автор. Но подскажу, когда вы сможете показать отличие форекса от СБ , тогда вы сможете абсолютно спокойно зарабатывать. А так, как говорит один известный консалтер "Всё тлен". )
В том, что рыночный ВР - не СБ нет ни малейших сомнений.
Но, он, естественно, от осознания трейдером этого факта, не становится простым и понятным.
Задача трейдера как раз и состоит в том, чтобы свести рыночный ВР к некому понятному для него ряду, с которым он знает, что делать. Неважно, что это будет в итоге этого преобразования или фильтрации - Variance Gamma Process, процесс Орнштейна-Уленбека, или вообще синусоида... Важно лишь, чтобы сам трейдер понимал, что - да, с этой штукой он сталкивался в жизни, в школе, в универе,... и точно знает как с ней работать.
Контракты, государства, маркетмейкеры, большие игроки, настроения рынка, толпа трейдеров, с чего вы вообще взяли, что вы можете об этом что-то знать опираясь на график фин.инструмента?
собственной уникальной правильной теории рынка не имею.
беру ровно столько баров сколько нужно и только на том ТФ который необходим :-)
пытаясь поймать известные мне/всем календарные (месяц/недели/дни/8 часов) и фин.(2/3/10 дней) циклы и так. далее. И регулярные события (конец квартала/года/экспирация)
про распределения тиков и их мелких пачек говорил A_K в самом начале - это можно считать но только если собираешься "кинуть" конкретный сервер конкретного DC на несовершенстве его алгоритма и ошибки конфигурации.
В том, что рыночный ВР - не СБ нет ни малейших сомнений.
Но, он, естественно, от осознания трейдером этого факта, не становится простым и понятным.
Задача трейдера как раз и состоит в том, чтобы свести рыночный ВР к некому понятному для него ряду, с которым он знает, что делать. Неважно, что это будет в итоге этого преобразования или фильтрации - Variance Gamma Process, процесс Орнштейна-Уленбека, или вообще синусоида... Важно лишь, чтобы сам трейдер понимал, что - да, с этой штукой он сталкивался в жизни, в школе, в универе,... и точно знает как с ней работать.