От теории к практике - страница 486

Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  

     Дата     , Время ,   Показание
2018.08.28 , 18:40 , -0.00011 ,
2018.08.28 , 18:39 ,  0.00002 ,
2018.08.28 , 18:38 , -0.00024 ,
2018.08.28 , 18:37 , -0.00004 ,
2018.08.28 , 18:36 , -0.00019 ,
2018.08.28 , 18:35 , -0.00025 ,
2018.08.28 , 18:34 ,  0.00001 ,


Выкладываю файл с такими данными (GMT+3, период 1440 , eurusd по 15 число примерно) 

По логике когда показание выходит за какие-то рамки тогда сигнал на открытие сделки.  Как определить эти рамки?  

Жду совета от Александра.

Файлы:
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:

     Дата     , Время ,   Показание
2018.08.28 , 18:40 , -0.00011 ,
2018.08.28 , 18:39 ,  0.00002 ,
2018.08.28 , 18:38 , -0.00024 ,
2018.08.28 , 18:37 , -0.00004 ,
2018.08.28 , 18:36 , -0.00019 ,
2018.08.28 , 18:35 , -0.00025 ,
2018.08.28 , 18:34 ,  0.00001 ,


Выкладываю файл с такими данными (GMT+3, период 1440 , eurusd по 15 число примерно) 

По логике когда показание выходит за какие-то рамки тогда сигнал на открытие сделки.  Как определить эти рамки?  

Жду совета от Александра.

Смотрим сумму приращений.


Я вижу одну только сделку - по-моему ты ее здесь публиковал...

Сделка наишикарнейшая, но 1 сделка за 2 недели мало, конечно. Именно поэтому я работаю на 8 парах и собираюсь еще 4 подключить. 

Vladimir
1103
Vladimir  
Alexander_K2:

Смотрим сумму приращений.


Я вижу одну только сделку - по-моему ты ее здесь публиковал...

Сделка наишикарнейшая, но 1 сделка за 2 недели мало, конечно. Именно поэтому я работаю на 8 парах и собираюсь еще 4 подключить. 

Александр, а начиная с какого момента точку в кружке на Вашем рисунке можно определить? Сколько от этого ретроспективного графика должно быть уже в прошлом к этому моменту?
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Vladimir:
Александр, а начиная с какого момента точку в кружке на Вашем рисунке можно определить? Сколько от этого ретроспективного графика должно быть уже в прошлом к этому моменту?

По факту выхода за пределы доверительного интервала =+-квантиль*sqrt(c*lambda*t). То, что мы в этой теме обсуждали и Вы были инициатором этого направления исследований зависимости цены от "корень из Т" :))). В данном случае = +-квантиль*(СУММ(|returns|)/sqrt(1440)) в скользящем окне =1440 (сутки).

Vladimir
1103
Vladimir  
Alexander_K2:

По факту выхода за пределы доверительного интервала =+-квантиль*sqrt(c*lambda*t). То, что мы в этой теме обсуждали и Вы были инициатором этого направления исследований зависимости цены от "корень из Т" :))). В данном случае = +-квантиль*(СУММ(|returns|)/sqrt(1440)) в скользящем окне =1440 (сутки).

То есть без запаздывания, произведение c*lambda оценивать не надо, а returns берутся из обычных минуток?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Vladimir:

То есть без запаздывания, произведение c*lambda оценивать не надо, а returns берутся из обычных минуток?

Это Евгений берет из обычных минуток:))) А я работаю с тиками в потоках Эрланга.

Так вот, еще раз:

Дисперсия процесса

D=s^2=c*lambda*t,

где:

с=СУММ(|returns|)/t - скорость

lambda=СУММ(|returns|)/N - среднее значение приращения

N - количество реальных тиков во временном окне

t - время в секундах.

Не переживайте, Владимир - Грааль (не менее 50% в месяц) будет очень скоро найден и в первую очередь окажется у Вас и у Колдуна.

Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

Смотрим сумму приращений.


То есть из этих показаний нужно построить приращения,  потом ещё посчитать сумму этих приращений за окно наблюдения? 

Хм интересно.

Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  
Что-то у меня не то получается.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:
Что-то у меня не то получается.

Я просто просуммировал приращения из 3-го столбца в окне 1440 и все.

Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

Я просто просуммировал приращения из 3-го столбца в окне 1440 и все.


Понятно, а я сделал приращение, а потом сумму считал. Смотрю что-то не то.  Потом ещё посчитал сумму из тех сумм.

А если смотреть на эти показания сами по себе без суммирования ничего полезного?   На вскидку там когда выход за пределы +- 0.00060 цена возвращается.