От теории к практике - страница 486
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дата , Время , Показание
2018.08.28 , 18:40 , -0.00011 ,
2018.08.28 , 18:39 , 0.00002 ,
2018.08.28 , 18:38 , -0.00024 ,
2018.08.28 , 18:37 , -0.00004 ,
2018.08.28 , 18:36 , -0.00019 ,
2018.08.28 , 18:35 , -0.00025 ,
2018.08.28 , 18:34 , 0.00001 ,
Выкладываю файл с такими данными (GMT+3, период 1440 , eurusd по 15 число примерно)
По логике когда показание выходит за какие-то рамки тогда сигнал на открытие сделки. Как определить эти рамки?
Жду совета от Александра.
Дата , Время , Показание
2018.08.28 , 18:40 , -0.00011 ,
2018.08.28 , 18:39 , 0.00002 ,
2018.08.28 , 18:38 , -0.00024 ,
2018.08.28 , 18:37 , -0.00004 ,
2018.08.28 , 18:36 , -0.00019 ,
2018.08.28 , 18:35 , -0.00025 ,
2018.08.28 , 18:34 , 0.00001 ,
Выкладываю файл с такими данными (GMT+3, период 1440 , eurusd по 15 число примерно)
По логике когда показание выходит за какие-то рамки тогда сигнал на открытие сделки. Как определить эти рамки?
Жду совета от Александра.
Смотрим сумму приращений.
Я вижу одну только сделку - по-моему ты ее здесь публиковал...
Сделка наишикарнейшая, но 1 сделка за 2 недели мало, конечно. Именно поэтому я работаю на 8 парах и собираюсь еще 4 подключить.
Смотрим сумму приращений.
Я вижу одну только сделку - по-моему ты ее здесь публиковал...
Сделка наишикарнейшая, но 1 сделка за 2 недели мало, конечно. Именно поэтому я работаю на 8 парах и собираюсь еще 4 подключить.
Александр, а начиная с какого момента точку в кружке на Вашем рисунке можно определить? Сколько от этого ретроспективного графика должно быть уже в прошлом к этому моменту?
По факту выхода за пределы доверительного интервала =+-квантиль*sqrt(c*lambda*t). То, что мы в этой теме обсуждали и Вы были инициатором этого направления исследований зависимости цены от "корень из Т" :))). В данном случае = +-квантиль*(СУММ(|returns|)/sqrt(1440)) в скользящем окне =1440 (сутки).
По факту выхода за пределы доверительного интервала =+-квантиль*sqrt(c*lambda*t). То, что мы в этой теме обсуждали и Вы были инициатором этого направления исследований зависимости цены от "корень из Т" :))). В данном случае = +-квантиль*(СУММ(|returns|)/sqrt(1440)) в скользящем окне =1440 (сутки).
То есть без запаздывания, произведение c*lambda оценивать не надо, а returns берутся из обычных минуток?
То есть без запаздывания, произведение c*lambda оценивать не надо, а returns берутся из обычных минуток?
Это Евгений берет из обычных минуток:))) А я работаю с тиками в потоках Эрланга.
Так вот, еще раз:
Дисперсия процесса
D=s^2=c*lambda*t,
где:
с=СУММ(|returns|)/t - скорость
lambda=СУММ(|returns|)/N - среднее значение приращения
N - количество реальных тиков во временном окне
t - время в секундах.
Не переживайте, Владимир - Грааль (не менее 50% в месяц) будет очень скоро найден и в первую очередь окажется у Вас и у Колдуна.
Смотрим сумму приращений.
То есть из этих показаний нужно построить приращения, потом ещё посчитать сумму этих приращений за окно наблюдения?
Хм интересно.
Что-то у меня не то получается.
Я просто просуммировал приращения из 3-го столбца в окне 1440 и все.
Я просто просуммировал приращения из 3-го столбца в окне 1440 и все.
Понятно, а я сделал приращение, а потом сумму считал. Смотрю что-то не то. Потом ещё посчитал сумму из тех сумм.
А если смотреть на эти показания сами по себе без суммирования ничего полезного? На вскидку там когда выход за пределы +- 0.00060 цена возвращается.