От теории к практике - страница 212

Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Господа!!!

А нет ли у кого графиков цены в полярной системе координат?

Вообще уже пора в комплексную область переходить. Ведь столько хороших и разных преобразований. п.Фурье не прокатит из-за краевых эффектов.
Вообще, для  человека, мыслящего волновыми функциями и дрессирующего котов Шредингера, это не должно представлять проблемы, и было бы даже естественно.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

Вообще уже пора в комплексную область переходить. Ведь столько хороших и разных преобразований. п.Фурье не прокатит из-за краевых эффектов.
Вообще, для  человека, мыслящего волновыми функциями и дрессирующего котов Шредингера, это не должно представлять проблемы, и было бы даже естественно.

Не, ну у меня тупо времени на все нет.

Надеюсь, щас какой-нибудь величайший Человек выложит графики в полярных координатах и мы все ахнем.

А дальше - да, двинем в комплексную область :))))

Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Не, ну у меня тупо времени на все нет.

Надеюсь, щас какой-нибудь величайший Человек выложит графики в полярных координатах и мы все ахнем.

А дальше - да, двинем в комплексную область :))))

Дык, в Вашем ВисСим это все на раз делается.))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

Дык, в Вашем ВисСим это все на раз делается.))

Я щас на работе - нету под рукой Форекса, все дома крутится.

Выкладывайте у кого есть, господа!!!! Я ведь все равно сделаю и выложу здесь на всеобщее обозрение.

Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Я щас на работе - нету под рукой Форекса, все дома крутится.

Выкладывайте у кого есть, господа!!!! Я ведь все равно сделаю и выложу здесь на всеобщее обозрение.

Кстати, для распределения частота-интенсивность (после БПФ) это оказалось действительно близко к распределению Планка.))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

Кстати, для распределения частота-интенсивность (после БПФ) это оказалось действительно близко к распределению Планка.))

Классно! Это лишний раз подтверждает квантовую теорию рынка. Щас Юсуф выбежит на авансцену и закричит что-то вроде: "Нетути никаких квантов, есть быки и медведи! Эти быки/медведи описываются безудержными линейными уравнениями!" и т.д."

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
А ведь по ходу дела, настоящий график цены - это трехмерная спираль. Вот, кто ее вторым построит (первым, все-таки, был Ганн) тот реально, без дураков, найдет второй Грааль.
igrok333
1498
igrok333  
Maxim Dmitrievsky:

для начала, вам нужно перенести все свои стратегии в mt5, что бы можно было нормально их бэктестить и не ждать месяцами результатов

а вообще, ваша стратегия относится к классу mean reversion стратегий, погуглите, там много смежной инфы, в т.ч. с преобразованием ВР, и такие стратегии широко и давно применяются

как приятно что-то изобретать.
и как неприятно потом зайти в интернет, и посмотреть, что это всё уже давно придумано )))
igrok333
1498
igrok333  
Alexander_K2:

Гистограмма интенсивности тикового потока для пары AUDCAD в скользящем окне = 4 часа:

Казалось бы, интенсивность не имеет ярко выраженного колоколообразного вида и совсем не похоже на распределение Пуассона.

Но, обратите внимание на статистику:

Фантастика!

Если считать размах непараметрической мерой дисперсии, а медиану - непараметрическим матожиданием, то перед нами просто полностью несформировавшееся распределение Пуассона и ничего более!!!

Может и случайность... Не знаю. Надо еще проверять.

интенсивность - это сколько тиков попало в 4 часовой интервал?
так, окно было 4 часа. а период выборки? 8 часов?)
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
igrok333:
интенсивность - это сколько тиков попало в 4 часовой интервал?
так, окно было 4 часа. а период выборки? 8 часов?)

Именно так. Выборка для такого скользящего окна - текущая неделя + неделя с  19 по 23 февраля.