От теории к практике - страница 1705

Renat Akhtyamov
15130
Renat Akhtyamov  
Maxim Dmitrievsky:

Решил пошалить с мартычами и обойти алго ЧЕ, пока вот так вота. Думаю еще машинного обучения туда залепенить

Кстати, всякие индикаторы разладки, энтропии и проч. только мутят болото и не дают улучшений

а чем тебе не по душе этот вариант?

Чем проще и меньше фильтров, тем надежнее и лучше (легче) идет

Aleksey Nikolayev
2662
Aleksey Nikolayev  
Maxim Kuznetsov:

Надо ещё идей накидать :-)

Где и как движется цена, даже не суть как важно, но

при резких,даже и не очень, контр-трендовых движениях  цена часто (почти всегда) попадает в автокорреляцию.

по свежим следам :

можете открыть график и найти участок где АКФ почти 1. Он недалеко и довольно специфичный.

такие события бывают нечасто, но статистику распределений они порушат потому что "шаги/бары/инкременты" просто идентичны. Это просто они-же, рынок так устроен.

То есть некоторые небольшие участки в статистику на которой всё строится, войдут дважды.

Собственно, такие участки и приводят к той самой островершинности гистограммы приращений. С точки зрения условий теоремы Гливенко-Кантелли здесь происходит нарушение условия независимости выборки. Положительная зависимость (положительный коэффициент корреляции), очевидно, приводит к островершинности гистограммы, а отрицательная - к туповершинности. В дополнение к этому - разнораспределённость выборки (нарушение другого условия этой теоремы) вполне может привести и к двувершинности гистограммы.

Evgeniy Chumakov
2407
Evgeniy Chumakov  

Вот интересная статья - Методика определения оптимального объема выборки для прогнозирования нестационарного временного ряда".

И ещё там делается какой-то прогноз ряда


Файлы:
pdf.zip 285 kb
Maxim Kuznetsov
12336
Maxim Kuznetsov  
Aleksey Nikolayev:

Собственно, такие участки и приводят к той самой островершинности гистограммы приращений. С точки зрения условий теоремы Гливенко-Кантелли здесь происходит нарушение условия независимости выборки. Положительная зависимость (положительный коэффициент корреляции), очевидно, приводит к островершинности гистограммы, а отрицательная - к туповершинности. В дополнение к этому - разнораспределённость выборки (нарушение другого условия этой теоремы) вполне может привести и к двувершинности гистограммы.

например можно, более менее, убрать суточные корреляции из выборки. Довольно просто - всё что попадает в канал вокруг суточной SMA сдвинутой на полдня выкидывается :-) Так-же на 2 и 3 дня.

оставшееся точно не несёт в себе корреляций кратных 24 часа. Только вопрос как правильно провести такой канал (явно надо отклонение в ширине учитывать, но не bbands), чтобы не выкинуть слишком много.

полчится вообще 2 распределения - то что выкинули и то что осталось :-)

Aleksey Nikolayev
2662
Aleksey Nikolayev  
Evgeniy Chumakov:

Вот интересная статья - Методика определения оптимального объема выборки для прогнозирования нестационарного временного ряда".

И ещё там делается какой-то прогноз ряда


На первый взгляд - похоже на возвращение к исходной идее ветки. Это когда набираем выборку из ста тыщ пятьсот триллионов приращений и по ним строим гистограмму, а потом удивляемся, что выборка из приращений за несколько часов (время удержания сделки) не соответствует этой гистограмме.

Тем не менее, в статье вводится статистика, которую можно вполне посчитать и подумать - подходит ли эта модель нестационарности (эпсилон-стационарность) для наших целей. Для этого минимальный объём выборки Т, вычисляемый как предложено там, должен быть сравним со временем жизни сделок.

Aleksey Nikolayev
2662
Aleksey Nikolayev  
Maxim Kuznetsov:

например можно, более менее, убрать суточные корреляции из выборки. Довольно просто - всё что попадает в канал вокруг суточной SMA сдвинутой на полдня выкидывается :-) Так-же на 2 и 3 дня.

оставшееся точно не несёт в себе корреляций кратных 24 часа. Только вопрос как правильно провести такой канал (явно надо отклонение в ширине учитывать, но не bbands), чтобы не выкинуть слишком много.

полчится вообще 2 распределения - то что выкинули и то что осталось :-)

Боюсь, как обычно получится алгоритм замечательно отделяющий волков от коз только на истории)

Martin CHEguevara
2300
Martin CHEguevara  
Maxim Dmitrievsky:

у меня СБ уже нормирован на волатильность.. помедитирую на картинку, спс ))

в личку кину. чтобы тут троллей не возбуждать)

Макс
996
Макс  

Куплю грааль.

Готов отдать от 9 до 10$, без учета комиссий за перевод.

Renat Akhtyamov
15130
Renat Akhtyamov  
Макс:

Куплю грааль.

Готов отдать от 9 до 10$, без учета комиссий за перевод.

такой дешевле выбросить

;)

Alexander_K
2581
Alexander_K  
Макс:

Куплю грааль.

Грааль... Великий символ страждущих всего мира, включая пигмеев и папуасов.

Мне уже лениво что-либо писАть на этом форуме, но если кому-либо понадобится побеседовать со мной, достаточно вскричать со слезой в голосе: "Грааль!" и я тут как тут...