От теории к практике - страница 885
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Товарищ Че! Марксист, поэт...
Читаю тебя и прям душа радуется - ты многое понимаешь и знаешь. Однако я в недоумении - ты ж сам говорил, что широко используешь и энтропию и коэффициент Херста. И про асимметрию и эксцесс распределения приращений фишку рубишь. Уж у тебя быть не должно вопросов - какое движение случайно, а когда - нет.
Отчего так?
Ну...знаешь, да, проблем с вычислением таких характеристик у меня проблем нет совершенно.
Дело в том, на чем можно заработать, а не просто в том что Ты знаешь или не знаешь)
Рынок жесток - факт.
И он сбрасывает почти всех спекулянтов.
Теперь возникает вопрос как должна двигаться цена чтобы достигнуть такого результата.
вот тут и есть ответ)
Мне повезло. Повезет ли Вам зависит от Вас.
PS: Я удалил тот комментарий по причине того, что опять будет двадцать пять,
мне не зачем с кем-то чем-то делиться,
Я уже все нашел что хорошо работает,
но на коммент Вы все таки успели ответить)
Факты о которых Я рассказывал и доказывал, никуда не денутся чтобы тут не говорили. и 100 и 200 страниц назад я все уже сказал что и как происходит и абсолютно уверен в том что так и останется в будущем.
Кому интересно пусть перелистает мои комменты ранее вот и все.
Надеюсь больше никто не станет мне отвечать.
PS: Я удалил тот комментарий по причине того, что опять будет двадцать пять, но Вы все таки успели на него ответить)
:))) Я дельным постам не дам пропасть в бездне мусора - в нем есть идея, и если кто-нить ее разовьет и реализует, тот пусть зарабатывает, ибо награда будет по уму. А тупой пробежит мимо и все дела :))
Пост будет ни о чем.
Просто мне интересно, что все таки такого интересного нашел и вычитал К_2 в энтропии.
Читал, читал иииии..... кое что начитал.
Например, ...
- хотелось ли кому нибудь на форекс перевернуть сигнал?
- валютные пары на форекс это случайно не A/B?
Я ничего пока не пробовал применить, а просто прочел в вики, ибо это чуток интересно:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_entropy
естественно имеется в виду пердиктор в Гильбертовом пространстве, а не какая-то там одномерная гусеница
Дык. ортогональные пространства можно приготовить множеством различных способов, например из тех-же ЕМАшек (только привязку к периоду изменить - у МАшек он неправильно считается). Кстати, такое пространство не хуже других.) Далее ищем кластеры.
Дык. ортогональные пространства можно приготовить множеством различных способов, например из тех-же ЕМАшек (только привязку к периоду изменить - у МАшек он неправильно считается). Кстати, не хуже других.)
машки как макароны, их когда готовишь они развариваются и превращаются в кашу
Пост будет ни о чем.
Просто мне интересно, что все таки такого интересного нашел и вычитал К_2 в энтропии.
Читал, читал иииии..... кое что начитал.
Например, ...
- хотелось ли кому нибудь на форекс перевернуть сигнал?
- валютные пары на форекс это случайно не A/B?
Я ничего пока не пробовал, просто вики:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_entropy
чтобы перевернуть сигнал нужно для начала добиться либо % верности более 70% либо менее 20%.
Иначе просто не имеет смысла. Не будет никакой разницы.
машки как макароны, их когда готовишь они развариваются и превращаются в кашу
Не умеете готовить.)) Все нормально с МАшками. От эффектов Гиббса по любому никуда не денешься.
PS Скажем, не надо строить МАшки на бесконечности. Строить нужно в скользящем окне, но это уже перестраивающиеся индикаторы, которые здесь не любят, зато их любят при обработке сигналов.) В скользящем окне, кстати, и регрессия оч неплоха.
чтобы перевернуть сигнал нужно для начала добиться либо % верности более 70% либо менее 20%.
Иначе просто не имеет смысла. Не будет никакой разницы.
не поверишь, вероятность ВСЕГДА: 100% = (50%+%spread) + (50%-%spread) с соотношением в пользу рынка!
Это означает, что абсолютно каждая сделка теряет двойной спред.
Вертикали с индюка на график об этом и расскажут.
Куда бы и как не шла цена, она ВСЕГДА ползет в балансе опубликованного выше выражения
не поверишь, вероятность ВСЕГДА (50+%spraed)/(50-%spread) !
не всегда)
Есть ситуация на рынке когда цена может либо идти в нашу сторону либо уйти в флэт.
конечно с точки зрения той статистики что Я считал - это случайность.
с точки зрения .. язык конечно не поворачивается...волн...хз как еще это назвать...есть что-то определенное и явно выраженное, что происходит с 68-75% вероятностью из года в год из десятилетия в десятилетие.
И этого в принципе достаточно как для того чтобы смести 90-95% всех спекулянтов и чтобы я зарабатывал.
Я не знаю что это я просто зарабатываю. Работает - не трогаю))
И пофиг что оно случайно с классической точки зрения статистики.
;)
Дальше думайте сами.
Всем удачи!
Не умеете готовить.)) Все нормально с МАшками. От эффектов Гиббса по любому никуда не денешься.
PS Скажем, не надо строить МАшки на бесконечности. Строить нужно в скользящем окне, но это уже перестраивающиеся индикаторы, которые здесь не любят, зато их любят при обработке сигналов.) В скользящем окне, кстати, и регрессия оч неплоха.
Юрий, там в вики программка на питоне, как это будет выглядеть.
Вам, как знатоку питона, не трудно нам всем тут показать результат работы этой программы?