От теории к практике - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно будет отличаться, на этом построен Болинджер.
Болинджер Бандс это СКО отложенное от МА, вычтите из линий BB её машку и получите СКО.
ЗЫ Там даже в настройках BB есть сколько СКО откладывать от машки.
Не корректно: здесь обсуждаются приращения, а не сам котир.
Утверждается, что приращения тиковых данных будут иметь одинаковое мо и дисперсию, а это не так. Хотя Асауленко наверняка найдет участки, где это будет выполняться.
захотел посчитать стандартное отклонение и узнал, что это то же самое, что ско )
О сколько нам открытий чудных... )
стандартное отклонение, оно же ско, оно же сигма.
теперь я знаю правило трех сигм.
которое гласит, что у нормально распределенных данных 997 значений из 1000 находятся в пределах ±3*СКО от средней арифметической.
Не корректно: здесь обсуждаются приращения, а не сам котир.
Утверждается, что приращения тиковых данных будут иметь одинаковое мо и дисперсию, а это не так. Хотя Асауленко наверняка найдет участки, где это будет выполняться.
Проверьте пожалуйста ваше утверждение. А то оно как то не стыкуется с моими проверками.
О сколько нам открытий чудных... )
да)
Вот приращение павы
А вот график средней в окне 100 со сдвигом на 1
Вот приращение павы
А вот график средней в окне 100 со сдвигом на 1
Теперь возьмите дифур от машки и получите тот же график средней
ЗЫ А если отнимете от полосы ВВ машку и возьмёте диференциал, то получите график СКО.
ЗЫЫ А не график СКО не нужно диференциал брать, он же от машки откладывается. Просто от ВВ отнять машку и будет тот же ряд что и СКО от средней диференциала.
В самом начале ветки писал, что общепризнанным является НЕ стационарность финансовых рядов. В начале 70 в моделях ARMA это было установлено и последние 40 лет все развитие направлено на то, чтобы учесть нюансы этой самой НЕ стационарности.
А тут является с позволения сказать "физик" который просто отвергает это и морочит 70 страниц голову, беря за основу стационарность, вычисляя некоторые статистики, предполагая, что вычисленное им на истории не изменится в будущем.
Учитывая, что вопрос НЕ стационарности финансовых рядов является общепризнанным, позволяю выражаться в адрес этого самого "физика" достачно грубо.
Полностью с Вами согласен при изучении истории.
Но проблема в том, что НЕ стационарность будет "за пределами", где Вы будете принимать торговые решения. В этом смысл НЕ стационарности в том, что Вы будете принимать решения на участках, которые ВООБЩЕ не имеют никакого отношения к изученной Вами красивой, стационарной истории. И самое неприятное, что дисперсия обязательно будет кратно большей (а может на порядок), чем полученная Вами на стационарном участке
Теперь возьмите дифур от машки и получите тот же график средней
А если отнимете от полосы ВВ машку и возьмёте диференциал, то получите график СКО.
Согласен.
Последний Ваш пост корректный, а предыдущий не очень, так как предполагал изложенные в последнем посте знания.
Но все это мелочи по сравнению с уровней фейковости этой ветки.