От теории к практике - страница 68

СанСаныч Фоменко
6996
СанСаныч Фоменко  
Nikolay Demko:

Конечно будет отличаться, на этом построен Болинджер.

Болинджер Бандс это СКО отложенное от МА, вычтите из линий BB её машку и получите СКО.

ЗЫ Там даже в настройках BB есть сколько СКО откладывать от машки.


Не корректно: здесь обсуждаются приращения, а не сам котир.

Утверждается, что приращения тиковых данных будут иметь одинаковое мо и дисперсию, а это не так. Хотя Асауленко наверняка найдет участки, где это будет выполняться.

Nikolay Demko
13759
Nikolay Demko  
Максим Дмитриев:

захотел посчитать стандартное отклонение и узнал, что это то же самое, что ско )


О сколько нам открытий чудных... )

Che555
704
Che555  

стандартное отклонение, оно же ско, оно же сигма.



теперь я знаю правило трех сигм.

которое гласит, что у нормально распределенных данных 997 значений из 1000 находятся в пределах ±3*СКО от средней арифметической. 


Nikolay Demko
13759
Nikolay Demko  
СанСаныч Фоменко:

Не корректно: здесь обсуждаются приращения, а не сам котир.

Утверждается, что приращения тиковых данных будут иметь одинаковое мо и дисперсию, а это не так. Хотя Асауленко наверняка найдет участки, где это будет выполняться.


Проверьте пожалуйста ваше утверждение. А то оно как то не стыкуется с моими проверками.

Che555
704
Che555  
Nikolay Demko:

О сколько нам открытий чудных... )


да)

СанСаныч Фоменко
6996
СанСаныч Фоменко  

Вот приращение павы



А вот график средней в окне 100 со сдвигом на 1


Nikolay Demko
13759
Nikolay Demko  
СанСаныч Фоменко:

Вот приращение павы



А вот график средней в окне 100 со сдвигом на 1



Теперь возьмите дифур от машки и получите тот же график средней

ЗЫ А если отнимете от полосы ВВ машку и возьмёте диференциал, то получите график СКО.

ЗЫЫ А не график СКО не нужно диференциал брать, он же от машки откладывается. Просто от ВВ отнять машку и будет тот же ряд что и СКО от средней диференциала.

СанСаныч Фоменко
6996
СанСаныч Фоменко  

В самом начале ветки писал, что общепризнанным является НЕ стационарность финансовых рядов. В начале 70 в моделях ARMA это было установлено и последние 40 лет все развитие направлено на то, чтобы учесть нюансы этой самой НЕ стационарности.

А тут является с позволения сказать "физик" который просто отвергает это и морочит 70 страниц голову, беря за основу стационарность, вычисляя некоторые статистики, предполагая, что вычисленное им на истории не изменится в будущем.

Учитывая, что вопрос НЕ стационарности финансовых рядов является общепризнанным, позволяю выражаться в адрес этого самого "физика" достачно грубо.

Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
СанСаныч Фоменко:

Полностью с Вами согласен при изучении истории.

Но проблема в том, что НЕ стационарность будет "за пределами", где Вы будете принимать торговые решения. В этом смысл НЕ стационарности в том, что Вы будете принимать решения на участках, которые ВООБЩЕ не имеют никакого отношения к изученной Вами красивой, стационарной истории. И самое неприятное, что дисперсия обязательно будет кратно большей (а может на порядок), чем полученная Вами на стационарном участке

СанаСаныч, я говорю не об истории, а именно о принципах реал-тайм обработки сигналов. При этом история носит вспомогательный характер, и нас больше интересует именно здесь и сейчас.
СанСаныч Фоменко
6996
СанСаныч Фоменко  
Nikolay Demko:

Теперь возьмите дифур от машки и получите тот же график средней

А если отнимете от полосы ВВ машку и возьмёте диференциал, то получите график СКО.


Согласен.

Последний Ваш пост корректный, а предыдущий не очень, так как предполагал изложенные в последнем посте знания.

Но все это мелочи по сравнению с уровней фейковости этой ветки.