От теории к практике - страница 1940
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алеша, где третья валюта?)
Совсем даун что ли?
Совсем даун что ли?
Почему же?Ещё раз: Кросс курс – соотношение курсов двух валют, которое определяется на основе их курса к третьей.
Действительно такой что ли?
Я тебя спросил равно ли утверждение EURUSD = EURXXX/USDXXX, сколько здесь валют?
Действительно такой что ли?
Я тебя спросил равно ли утверждение EURUSD = EURXXX/USDXXX, сколько здесь валют?
Плохая привычка, упорство в невежестве
Не хочу продолжать. Не можешь ответить на вопрос - иди гуляй Вася.
К истокам ветки.
Метод суммы приращений в скользящем окне с возвратом к средней (нулю) при касании уровней дисперсии в количественном отношении прибыльных и отрицательных сделок даёт уверенный перевес положительных прогнозов, но если считать по прибыли, то наоборот - в моменты трендов получаются большие убытки, которые в сумме кроют всю прибыль.
Есть два варианта развития событий (для покупки и продажи):
1. Сумма приращений в скользящем окне < 0 и < доверительного уровня = вход на покупку. Далее сумма приращений приходит в ноль имеем прибыль.
2. Сумма приращений в скользящем окне < 0 и < доверительного уровня = вход на покупку. Далее сумма приращений приходит в ноль - имеем увесистый убыток.
На первый взгляд по описанию оба случая идентичны, но почему же тогда во втором убыток?
Проще всего представлять картину происходящего, если оперировать бинарными приращениями равными +- 1.
К примеру скользящее окно наблюдения n = 5. Тогда не сложно понять, что максимальная сумма приращений будет равна +-5.
Тогда два варианта событий.
1. Сумма приращений в скользящем окне < 0 = -5 и < доверительного уровня = вход на покупку. Если сумма приращений приходит в ноль за время меньше двух периодов (2*n) имеем прибыль. Если возврат за один период прибыль = +5 и т.д.
2. Во втором же случае, нарвавшись на тренд, сумма приращений в скользящем окне будет "залипать" и в лучшем случае вернётся в положение ноль через два периода, тогда прибыль будет = 0, через три периода = убыток -5 , четыре периода = убыток - 10 и т.д.
Если же брать обычные приращения, а не +-1 то смысл тот же самый.
Какие можно сделать выводы: если попадаем на тренд (в 2 варианте событий), то возврат к средней всё равно будет т.к. сумма приращений в скользящем окне будет стремиться к нулю. Тогда для входа в сделку необходимо вычислить этот момент, а не открывать ордер сразу, но "это уже другая история".
Из того, что сумма приращений возвращается к средней, вовсе не следует, что цена тоже будет возвращаться к средней.
Просто автор ветки не может этого ущучить, вот уже третий год.
Из того, что сумма приращений возвращается к средней, вовсе не следует, что цена тоже будет возвращаться к средней.
Следует. Вопрос - когда, в смысле откат к скользящей машке обязательно будет. Просто на стационарном графике средняя не смещается, в отличие от ценового.
Значит нам нельзя входить сразу при достижении суммы приращений уровня, так можно нарваться на тренд. Нам нужно с этого момента начинать следить за ценой и спрогнозировать когда начнётся откат.Следует. Вопрос - когда, в смысле откат к скользящей машке обязательно будет. Просто на стационарном графике средняя не смещается, в отличие от ценового.
Значит нам нельзя входить сразу при достижении суммы приращений уровня, так можно нарваться на тренд. Нам нужно с этого момента начинать следить за ценой и спрогнозировать когда начнётся откат.Нет такого уровня.
Был бы он - давно использовали бы.