От теории к практике - страница 463

Igor Makanu
8677
Igor Makanu  
Alexander_K2:

Нужна мера "памяти" - конкретное числовое значение зависимости значений приращений цены друг от друга во временном скользящем окне.

Это дает возможность утверждать, образует ли сумма приращений в этом окне число, принадлежащее к распределению Гаусса или нет.

Фактически, АКФ - это и есть Грааль, ребята! Она показывает, в трендовом или флетовом участке мы находимся...

Надо только научиться правильно ее рассчитывать - чем сейчас и занимаюсь...

не покажет, и определение флета не такое уж и сложное как кажется, флет будет после того как цена пройдет внутри дня больше чем обычно, будет боковик, те кто "участвует в теории заговора" будут потом рассказывать, что это цена наматывала обьемы в этот день... в общем не важно, так работает рынок - цена прошла больше среднего за день (просуммируйте плечи ЗЗ внутри дня, эта сумма часто повторяется), потом будут новости или еще какое мероприятие и будет большой ход цены

правильно рассчитывать АКФ, вот 

https://www.mql5.com/ru/forum/117837/page2#comment_3137982

вот https://www.mql5.com/ru/code/9930

да и не в расчете то дело, а в анализе, ну пусть это будет АКФ, т.е. нужно принимать решение, что будет дальше - когда и куда?

авторегрессия
авторегрессия
  • 2009.06.05
  • www.mql5.com
МОжет, кто-нибудь проводил исследования по применимости авторегрессии в торговли, на сколько она эффективна и т.д...
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Igor Makanu:

не покажет, и определение флета не такое уж и сложное как кажется, флет будет после того как цена пройдет внутри дня больше чем обычно, будет боковик, те кто "участвует в теории заговора" будут потом рассказывать, что это цена наматывала обьемы в этот день... в общем не важно, так работает рынок - цена прошла больше среднего за день (просуммируйте плечи ЗЗ внутри дня, эта сумма часто повторяется), потом будут новости или еще какое мероприятие и будет большой ход цены

правильно рассчитывать АКФ, вот 

https://www.mql5.com/ru/forum/117837/page2#comment_3137982

вот https://www.mql5.com/ru/code/9930

да и не в расчете то дело, а в анализе, ну пусть это будет АКФ, т.е. нужно принимать решение, что будет дальше - когда и куда?

В моей ТС однозначно, при выходе цены из канала доверительной вероятности и значении АКФ <=0 в этот момент времени, будет наибезудернейший "возврат к средней"

Aleksey Nikolayev
2420
Aleksey Nikolayev  
Andrei:

Не совсем так. АКФ в данном случае это просто классическая свертка любого сигнала на каком-то ограниченном отрезке со своей копией.

Ничего необычного в этом нет, как и поводов для паники.

От скольких переменных АКФ зависит тут роли не играет.

Вы правы по поводу терминологии. КФ - корреляция двух процессов, а АКФ - её частный случай, когда это один и тот же процесс (стационарность здесь не при чём).

Проблема в следующем - при наличии единственной реализации процесса (наш ценовой ряд) выборочное приближение для АКФ будет иметь смысл лишь в случае стационарности этого процесса. При этом АКФ, естественно, будет функцией одной переменной.

Aleksey Nikolayev
2420
Aleksey Nikolayev  
Igor Makanu:

сходится к чему то все, что не считай

Не всегда. Сгенерируйте большую выборку с распределением Коши и посчитайте её среднее. К чему оно сойдётся с ростом объёма выборки?

Ответ: ни к чему, поскольку для распределения Коши не существует матожидания.

Aleksey Nikolayev
2420
Aleksey Nikolayev  
Igor Makanu:

упоминалось в топике необходимость автокорреляционной функции по более чем одному параметру, это уже исследование из области полей, сомневаюсь, что дискретную функцию во временном масштабе (ценовой ряд) есть смысл рассматривать по полю

Для случайных процессов АКФ - функция двух переменных. От одной переменной она зависит только для стационарных в широком смысле процессов. 

Igor Makanu
8677
Igor Makanu  
Aleksey Nikolayev:

Не всегда. Сгенерируйте большую выборку с распределением Коши и посчитайте её среднее. К чему оно сойдётся с ростом объёма выборки?

Ответ: ни к чему, поскольку для распределения Коши не существует матожидания.

речь шла о теории чисел, а не о конкретном распределении, в теории чисел много закономерностей, но все они появляются при большом количестве анализируемых данных, то что существуют не сходящиеся ряды и подобное я в курсе

ну и в части размышлений, есть математические методы позволяющие переходить от нестационарных рядов к стационарным последовательностям, сейчас нехочу гуглить, но читал про обучение нейросетей, где учат НС вероятностям, но не P(А)=1 или P(А)=0, а более "гладким закономерностям" - обучение котангенсу,а получив значения из выхода НС котангенса переходят к расчетному значению вероятности

здесь на форуме есть статья ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БОКСА-КОКСА, если погуглить можно еще найти способы преобразований, не суть - но применять к рыночным данным любой мат.аппарат вот просто в лоб и надеяться получить закономерность, имхо, путь в никуда - нет в ценовых рядах ни периодичности ни стационарности, а на этих "двух китах" и базируется весь математический анализ

ну и как вариант исследований с помощью любого мат.аппарата - это исследовать можно только статистически повторяющиеся закономерности, но увы их не очень много на рынках, есть такое понятие как пробой флета - это еще можно исследовать тем же упомянутым АКФ

Aleksey Nikolayev:

Для случайных процессов АКФ - функция двух переменных. От одной переменной она зависит только для стационарных в широком смысле процессов. 

что будет второй переменной в Вашем АКФ?

Alexander_K2:

В моей ТС однозначно, при выходе цены из канала доверительной вероятности и значении АКФ <=0 в этот момент времени, будет наибезудернейший "возврат к средней"

ОК, возврат к средней это что? средняя цена?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Igor Makanu:


ОК, возврат к средней это что? средняя цена?

Матожидание и приращений и суммы приращений строго =0. Я с чистыми ценами, машками и т.п. ерундой не работаю. Только с приращениями.

Но, свою ТС не навязываю - увы, пока прибыль за 5 месяцев торгов =+5%... Грустно...

Поэтому, я как раненый лев вцепился в АКФ.

Aleksey Nikolayev
2420
Aleksey Nikolayev  
Igor Makanu:

что будет второй переменной в Вашем АКФ?

Время, как и первой. Вроде бы здесь всё написано.

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Матожидание и приращений и суммы приращений строго =0. Я с чистыми ценами, машками и т.п. ерундой не работаю. Только с приращениями.

Но, свою ТС не навязываю - увы, пока прибыль за 5 месяцев торгов =+5%... Грустно...

Поэтому, я как раненый лев вцепился в АКФ.

Еще раз, последний. 

1. КФ-АКФ - функция, а не число.

2. КФ-АКФ абсолютно ничего не говорят о текущем и будущих моментах времени, а только о средних по выборке.

3. Применение КФ-АКФ на малых выборках - полная бессмыслица. Т.е., вообще ни о чем.

Больше в этой дискуссии не участвую.)

Yousufkhodja Sultonov
6885
Yousufkhodja Sultonov  
Alexander_K2:

Нужна мера "памяти" - конкретное числовое значение зависимости значений приращений цены друг от друга во временном скользящем окне.

Это дает возможность утверждать, образует ли сумма приращений в этом окне число, принадлежащее к распределению Гаусса или нет.

Фактически, АКФ - это и есть Грааль, ребята! Она показывает, в трендовом или флетовом участке мы находимся...

Надо только научиться правильно ее рассчитывать - чем сейчас и занимаюсь...

Александр, разделение глобального тренда на трендовую и флэтовую участки - это тупиковый путь, поскольку, если и удастся Вам их разбить, то, трендовая ТС будут убивать флэтовую ТС и наоборот, в результате будете торговать в 0, как сейчас.