От теории к практике - страница 313
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Получается, надо поработать над ММ и разрешить одновременные сделки.
Так их разрешать нет большого смысла, т.к. результат их тоже будет коррелирован.
Не скажите, открытие одинаковым лотом на 4-х скоррелированных парах, в моменте даёт меньшие просадки и откаты по эквити чем учетверённое открытие по одной из пар.
Потому как они хоть и скоррелированы но часто имеют запаздывание относительно друг друга.
to Alexander_K2
Но в контексте этой ветки ММ это принципиальный шаг в сторону (это уже посыл Александру).
Пилите Шура, они золотые )))
Не скажите, открытие одинаковым лотом на 4-х скоррелированных парах, в моменте даёт меньшие просадки
Да, всё так, я имел в виду, что большого эффекта ждать не стоит, диверсификация есть, но слабая.
Согласен, ММ это шлифовка готовой ТС.
Куда важнее построить саму ТС. Мои критерии: ТС готова если на форварде, постоянным лотом, на одной паре, форма графика растущего баланса, не меняет характер, в сравнении с участком оптимизации. Дальше можно прикручивать рюшечки.
Вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 я предлагал поэкспериментировать с потоками Эрланга. Вы этот путь имеете ввиду?
Спасибо, посмотрю повнимательнее, так поняла, что @Maxim Dmitrievsky начал работу в этом направлении, а есть какие-то результаты? Думаю это возможно только в случае когда полученное в результате преобразований распределение достаточно близко к Гауссу.
По Вашей системе имела ввиду следующее: Вы экспонентой проезжаете по выборке, где часть логарифмически распределена, а часть где сам "хвост" там ведь единичные выбросы большой амплитуды задержки, не синхронные, асимметричные, и там Вы тоже едете экспонентой,а процесс этот уже другой(отличный от неслучайного), отличный от основной выборки, и эта экспонента просто растягивается на них, не знаю как еще лучше сформулировать, надеюсь Вы меня поймете.
Спасибо, посмотрю повнимательнее, так поняла, что @Maxim Dmitrievsky начал работу в этом направлении, а есть какие-то результаты? Думаю это возможно только в случае когда полученное в результате преобразований распределение достаточно близко к Гауссу.
По Вашей системе имела ввиду следующее: Вы экспонентой проезжаете по выборке, где часть логарифмически распределена, а часть где сам "хвост" там ведь единичные выбросы большой амплитуды задержки, не синхронные, асимметричные, и там Вы тоже едете экспонентой,а процесс этот уже другой(отличный от неслучайного), отличный от основной выборки, и эта экспонента просто растягивается на них, не знаю как еще лучше сформулировать, надеюсь Вы меня поймете.
не начал еще. Нужны нормальные формулы преобразовнаий для индикаторов, с csv файлами не удобно работать
вероятно, они представлены здесь в теме, но я пока не искал )
Для любителей статистики прилагаю преобразованный тиковый ВР к потокам Эрланга различных порядков.
В наименовании файла первые две цифры - порядок потока Эрланга.
К примеру: 01 AUDCAD ... - простейший поток, 30 AUDCAD ... - поток Эрланга 30-го порядка
Данные обработаны для 02-06 апреля 2018 г.
Можно понаблюдать как меняется распределение приращений при увеличении порядка потока. Рекомендую. Очень интересно.
Если необходимо - могу продолжить преобразования потока вплоть до 100-го порядкаДля любителей статистики прилагаю преобразованный тиковый ВР к потокам Эрланга различных порядков.
В наименовании файла первые две цифры - порядок потока Эрланга.
К примеру: 01 AUDCAD ... - простейший поток, 30 AUDCAD ... - поток Эрланга 30-го порядка
Данные обработаны для 02-06 апреля 2018 г.
Можно понаблюдать как меняется распределение приращений при увеличении порядка потока. Рекомендую. Очень интересно.
Если необходимо - могу продолжить преобразования потока вплоть до 100-го порядкаАлександр.
Вообще то сначала создают робота, затем тестируют, смотрят график эквити и баланса, и только потом делают выводы.
Ваш подход - вера в сверхгениальность не подкреплен ничем.
Обычно данный подход несет в себе приличное количество необоснованных денежных затрат!Александр.
Вообще то сначала создают робота, затем тестируют, смотрят график эквити и баланса, и только потом делают выводы.
Ваш подход - вера в сверхгениальность не подкреплена ничем.
Обычно данный подход несет в себе приличное количество необоснованных денежных затрат!У меня от жажды денег вдруг открылись сверхгениальные способности. Рена, готовь карманы!!! У меня уже оба глаза дергаются от предвкушения легкой наживы.
У меня от жажды денег вдруг открылись сверхгениальные способности. Рена, готовь карманы!!! У меня уже оба глаза дергаются от предвкушения легкой наживы.
Да я уже видел Ваш сигнальчик...
Жажда есть, а денег все меньше и меньше.
Розовые очки сними, давно пора уже.