От теории к практике - страница 313

secret
844
secret  
Alexander_K2:

 Получается, надо поработать над ММ и разрешить одновременные сделки.

Так их разрешать нет большого смысла, т.к. результат их тоже будет коррелирован.
Nikolay Demko
13742
Nikolay Demko  
basilio:
Так их разрешать нет большого смысла, т.к. результат их тоже будет коррелирован.

Не скажите, открытие одинаковым лотом на 4-х скоррелированных парах, в моменте даёт меньшие просадки и откаты по эквити чем учетверённое открытие по одной из пар.

Потому как они хоть и скоррелированы но часто имеют запаздывание относительно друг друга.


to Alexander_K2 

Но в контексте этой ветки ММ это принципиальный шаг в сторону (это уже посыл Александру).

Пилите Шура, они золотые )))

secret
844
secret  
Nikolay Demko:

Не скажите, открытие одинаковым лотом на 4-х скоррелированных парах, в моменте даёт меньшие просадки

Да, всё так, я имел в виду, что большого эффекта ждать не стоит, диверсификация есть, но слабая.
Nikolay Demko
13742
Nikolay Demko  
basilio:
Да, всё так, я имел в виду, что большого эффекта ждать не стоит, диверсификация есть, но слабая.

Согласен, ММ это шлифовка готовой ТС.

Куда важнее построить саму ТС. Мои критерии: ТС готова если на форварде, постоянным лотом, на одной паре, форма графика растущего баланса, не меняет характер, в сравнении с участком оптимизации. Дальше можно прикручивать рюшечки.

Violetta Novak
1590
Violetta Novak  
Alexander_K2:

Вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 я предлагал поэкспериментировать с потоками Эрланга. Вы этот путь имеете ввиду?

Спасибо, посмотрю повнимательнее, так поняла, что @Maxim Dmitrievsky начал работу в этом направлении, а есть какие-то результаты? Думаю это возможно только в случае когда полученное в результате преобразований распределение достаточно близко к Гауссу. 

По Вашей системе имела ввиду следующее: Вы экспонентой проезжаете по выборке, где часть логарифмически распределена, а часть где сам "хвост" там ведь единичные выбросы большой амплитуды задержки, не синхронные, асимметричные, и там Вы тоже едете экспонентой,а процесс этот уже другой(отличный от неслучайного), отличный от основной выборки, и эта экспонента просто растягивается на них, не знаю как еще лучше сформулировать, надеюсь Вы меня поймете. 

Maxim Dmitrievsky
30147
Maxim Dmitrievsky  
Novaja:

Спасибо, посмотрю повнимательнее, так поняла, что @Maxim Dmitrievsky начал работу в этом направлении, а есть какие-то результаты? Думаю это возможно только в случае когда полученное в результате преобразований распределение достаточно близко к Гауссу. 

По Вашей системе имела ввиду следующее: Вы экспонентой проезжаете по выборке, где часть логарифмически распределена, а часть где сам "хвост" там ведь единичные выбросы большой амплитуды задержки, не синхронные, асимметричные, и там Вы тоже едете экспонентой,а процесс этот уже другой(отличный от неслучайного), отличный от основной выборки, и эта экспонента просто растягивается на них, не знаю как еще лучше сформулировать, надеюсь Вы меня поймете. 

не начал еще. Нужны нормальные формулы преобразовнаий для индикаторов, с csv файлами не удобно работать

вероятно, они представлены здесь в теме, но я пока не искал )

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

 Для любителей статистики прилагаю преобразованный тиковый ВР к потокам Эрланга различных порядков.

В наименовании файла первые две цифры - порядок потока Эрланга.

К примеру: 01 AUDCAD ... - простейший поток, 30 AUDCAD ... - поток Эрланга 30-го порядка

Данные обработаны для 02-06 апреля 2018 г.

Можно понаблюдать как меняется распределение приращений при увеличении порядка потока. Рекомендую. Очень интересно.

Если необходимо - могу продолжить преобразования потока вплоть до 100-го порядка
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
  • 2018.04.10
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
Файлы:
Renat Akhtyamov
13344
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

 Для любителей статистики прилагаю преобразованный тиковый ВР к потокам Эрланга различных порядков.

В наименовании файла первые две цифры - порядок потока Эрланга.

К примеру: 01 AUDCAD ... - простейший поток, 30 AUDCAD ... - поток Эрланга 30-го порядка

Данные обработаны для 02-06 апреля 2018 г.

Можно понаблюдать как меняется распределение приращений при увеличении порядка потока. Рекомендую. Очень интересно.

Если необходимо - могу продолжить преобразования потока вплоть до 100-го порядка

Александр.

Вообще то сначала создают робота, затем тестируют, смотрят график эквити и баланса, и только потом делают выводы.

Ваш подход - вера в сверхгениальность не подкреплен ничем.

Обычно данный подход несет в себе приличное количество необоснованных денежных затрат!
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

Александр.

Вообще то сначала создают робота, затем тестируют, смотрят график эквити и баланса, и только потом делают выводы.

Ваш подход - вера в сверхгениальность не подкреплена ничем.

Обычно данный подход несет в себе приличное количество необоснованных денежных затрат!

У меня от жажды денег вдруг открылись сверхгениальные способности. Рена, готовь карманы!!! У меня уже оба глаза дергаются от предвкушения легкой наживы.

Renat Akhtyamov
13344
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

У меня от жажды денег вдруг открылись сверхгениальные способности. Рена, готовь карманы!!! У меня уже оба глаза дергаются от предвкушения легкой наживы.

Да я уже видел Ваш сигнальчик...

Жажда есть, а денег все меньше и меньше.

Розовые очки сними, давно пора уже.