От теории к практике - страница 229

Maxim Dmitrievsky
30148
Maxim Dmitrievsky  
Alexander Sevastyanov:

Так уверенно можно заявлять, только перепробовав все типы счетов у всех 300 брокеров. Я пишу то что проверил и измерил лично. И не на центовых счетах в гробофоеркс-подобных дц.

поэтому так уверенно и заявляю, минимум был 20 мс, для заманухи, потом увеличили

стабильный минимум у LMAX 50 мс на МТ4

центовые от нецентовых ничем не отличаются, кроме деления на группы и загрузки серверов

Alexander Sevastyanov
6151
Alexander Sevastyanov  
Andrei:
Да нет же, просто тупо начинается обработка следующего тика пока старый еще не закончен для одного бота на графике....

Такого быть не должно. Если вычислительный процесс советника не закончился на текущем тике и уже пришел новый тик, то этот новый должен пропускаться. Это МТ4/5 логика. Можете подтвердить свои опровержения?

Andrei
3053
Andrei  
Maxim Dmitrievsky:

Ну хз, ни разу не было проблем с этим лично у меня, а я много скальпил

Это при скальпинге сложно заметить когда куча сделок и непонятно все ли правильные...
Andrei
3053
Andrei  
Alexander Sevastyanov:

Такого быть не должно. Если вычислительный процесс советника не закончился на текущем тике и уже пришел новый тик, то этот новый должен пропускаться. Это МТ4/5 логика. Можете подтвердить свои опровержения?

Напишите простой тест и увидите... Может это только у меня так...
Alexander Sevastyanov
6151
Alexander Sevastyanov  
Andrei:
Напишите простой тест и увидите... Может это только у меня так...

Это Вы заявляете что советники МТ4/5 торгуют не так как должны. Я этого не замечал, зачем мне писать тест

Andrei
3053
Andrei  
Alexander Sevastyanov:

Это Вы заявляете что советники МТ4/5 торгуют не так как должны. Я этого не замечал, зачем мне писать тест

Если не замечали и проблем не возникало, то значит оно вам и не критично)) Это зависит также как построена логика советника...
Maxim Dmitrievsky
30148
Maxim Dmitrievsky  
Andrei:
Это при скальпинге сложно заметить когда куча сделок и непонятно все ли правильные...

Все контролится, не было. на мт5 было 1 раз когда дц политику исполнения резко изменил и нужно было позы по другому учитывать, и синхронизация окружения медленно работала, но потом это пофиксили

Alexander Sevastyanov
6151
Alexander Sevastyanov  
Maxim Dmitrievsky:

поэтому так уверенно и заявляю, минимум был 20 мс, для заманухи, потом увеличили

стабильный минимум у LMAX 50 мс на МТ4

Чтобы знать минимум надо перелопатить всех брокеров и все типы счетов. У меня этот лаг существенно меньше.

Maxim Dmitrievsky:

центовые от нецентовых ничем не отличаются

Это в теории. Скажите еще что торговые условия (спреды к примеру) на центовых не отличаются?

Maxim Dmitrievsky:

... ничем не отличаются, кроме загрузки серверов

Так вот именно загрузка на центовых на порядок выше т.к. счетов ощутимо больше и претензий меньше будут предъявлять те кто потерял 50 долл, а не 5000. А загрузка сервера во многом определяет скорость обработки торгового приказа.

Maxim Dmitrievsky
30148
Maxim Dmitrievsky  
Alexander Sevastyanov:

Чтобы знать минимум надо перелопатить всех брокеров и все типы счетов. У меня этот лаг существенно меньше.

Это в теории. Скажите еще что торговые условия (спреды к примеру) на центовых не отличаются?

Так вот именно загрузка на центовых на порядок выше т.к. счетов ощутимо больше и претензий меньше будут предъявлять те кто потерял 50 долл, а не 5000. А загрузка сервера во многом определяет скорость обработки торгового приказа.

да я шепчу, не может быть у вас меньше, покажите лог

через fix протокол среднее исполнение 2-10 мс (и то не всегда), а вы хотите что бы вас куда-то выводили (не выводили) через MT Шлюз - это доп издержки

на бирже в открывахе ~30 мс исполнение через плазу

Aleksey Ivanov
27822
Aleksey Ivanov  
Alexander_K:
 

Выдвинуты гипотезы, а именно:

1. Распределение ценовых приращений является t2-распределением Стьюдента.

2. Процесс ценообразования является немарковским и НИКАКИЕ ухищрения не могут эту немарковость разрушить

3. В первом приближении моделью ценообразования является винеровский процесс со сносом, описываемого в терминах уравнения Фоккера-Планка.

Уважаемый Александр! Зашел на Вашу огромную ветку, где Вы сначала выдвинули эти гипотезы. Читать такую огромную ветку мне, честно говоря, некогда. Скажите, пожалуйста, к какому конкретному выводу Вы, все-таки, пришли, обсуждая это со всеми остальными уважаемыми участниками форума?

Вот, Вы выдвинули гипотезы - они статистически Вами проверены? Если да, то какие оптимальные алгоритмы торговли из них Вами установлены?