Скачать MetaTrader 5

От теории к практике - страница 38

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
bas:

Это потому что вы тестов еще не делали)

p.s. я так и знал, что всё закончится квантовой механикой) просто вы не первый, кто пытался её на рынок натянуть)


Думаете?  ссылку на такие попытки можно увидеть? Этим людям не до форекса. Я поэтому и не представляюсь - мои товарищи меня просто засмеют.

Renat Akhtyamov
7952
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Думаете?  ссылку на такие попытки можно увидеть? Этим людям не до форекса. Я поэтому и не представляюсь - мои товарищи меня просто засмеют.

Здесь поиск есть. Эта тема уже с солидным запашком...
bas
214
bas  
Alexander_K2:

Думаете?  ссылку на такие попытки можно увидеть? Этим людям не до форекса. Я поэтому и не представляюсь - мои товарищи меня просто засмеют.

Ссылки мне лень искать, потому что пользы от них нет - там все ветки в том же стиле что и ваша - "я изобрел грааль, но вам не скажу, и тестов у меня нет". Если хочется потратить время, поищите на этом форуме плюс smart-lab и forex.kbpauk.

И вы зря считаете форекс недостойным делом для "настоящих физиков". Финансовые рынки - одна из сложнейших систем, когда-либо сделанных человечеством. Она предельно "физична" - рынок двигается под влиянием физически реально существующих причин, а не повинуясь магическим формулам. Закономерностей и интересных особенностей в рынке миллионы, но конечно к квантовой механике они никак не относятся.

Alexander_K2
787
Alexander_K2  

ЕДИНСТВЕННУЮ попытку я увидел здесь http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3

Эти люди ОЧЕНЬ близки к решению. Если они изменят чуть-чуть подход к стационарности/нестационарности и поймут что этот процесс немарковский, то они эту задачу вообще могут решить в аналитическом виде и заслуженно получить Нобелевскую премию.

Вот они не скрываются как я - может быть имеет смысл связаться с ними, поговорить? Мне что-то стало любопытно - а как у них успехи? 

Эмпирическое уравнение Фоккера-Планка для прогнозирования нестационарных временных рядов
  • library.keldysh.ru
Строится прогнозная модель среднего выборочного значения нестационарного временного ряда на основе системы уравнений эволюции моментов выборочного распределения ряда первых разностей...
bas
214
bas  

Ну, это примерно то же самое, что решить в аналитическом виде задачу прогнозирования погоды))) думаю, успехи у них чисто теоретические, для диссертаций.

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
bas:

Ну, это примерно то же самое, что решить в аналитическом виде задачу прогнозирования погоды))) думаю, успехи у них чисто теоретические, для диссертаций.


А вот все равно интересно. Может быть тут есть их студенты? Откликнитесь! Как успехи?

Petr Doroshenko
481
Petr Doroshenko  
Alexander_K2:

Ответ на этот вопрос - один из ключей к пониманию рынка :)))

Давайте будем считать, что мы его просто нашли на дороге и все.

Вы ошибаетесь, ключа/ключей в Вашем понимании нет.

На минутных данных расчет с учетом volume у трех дц/брокеров один и тот же участок(час пара часов) кардинально разный, при этом в течении дня в общем все совпадает не смотря на разницу в количестве генерируемых volume дц/брокеров аж в три раза(соответственно максимум 500 и максимум 1500 тиков на активных движениях). Другими словами, на пару часов существенно изменяются алгоритм и/или факторы рисования тиков - универсального-академического грааля в тиках нет. 

Начало было с того что Вы решили помочь дочери с какой-то задачей, заново открываете известные вещи(все когда-то что то в первый раз) с момента начала торгов по телеграфу и беретесь доказывать их академическими изысками. Спустя две недели Вы уже делаете робота и нашли ключи от рынка...? Нет идеи, нет модели, нет системы уравнений -имхо тролинг форума умными словами/терминами, возможно ошибаюсь. 

P.S. 15 лет назад обязательны было понимание квантово-механических явлений, national instruments и т.д. и т.п. - обычно с первой страницы идет человеческое популисткое объяснение явления, модели, выбор системы уравнений и дальше пошли системы уравнений. 

Олег avtomat
6417
Олег avtomat  
Alexander_K2:

Не могу удержаться :))

Процессы формирования приращений returns отдельно для Bid и отдельно для Ask - СТАЦИОНАРНЫ.

А знаете когда появляется нестационарность? Вот когда мы рассматриваем среднее значение между Bid и Ask, то процесс формирования приращений именно для этой величины становится нестационарным из-за спреда. Вот для такой величины я не рекомендую пользоваться WMA. Для такого случая надо выбрать что-нибудь по-лучше.

Все-все. Ухожу. 

:)))))


Не помешает вспомнить, что есть стационарный случайный процесс.

И задайтесь вопросом :

Удовлетворяют ли процессы   returns(Bid(t))  и   returns(Ask(t))   условиям стационарности?


Быстро, и без заумностей, вспомним определение :

Понятие о стационарном случайном процессе. 

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
ILNUR777:
Я о приращении и говорил, не так выразился. 
Всё ваше решение может разбиться о реальную торговлю, тем более если мы говорим не о бирже с единой тиковой историей. Так что не важно что вы не из-за денег тут, один фиг критерием тут могут быть только они. И уж тем более если речь идёт о таких мелких вещах как тики. Думаю что представляю ход ваших мыслей, даже думаю что описать их можно куда проще чем через квантовую физику, котов шредингера и всемирных заговоров. Но у вас чисто академический интерес, а это в итоге демагогия.
Особо бросается в глаза наивная мысль одновременно о том что дц пытаются убить немарковость процесса и о том что у них это не получится. Ведь если так, то это означает что не важно где работать, на тиках или на любом другом баровом фрейме. Но почему-то выбраны лишь тики. Что говорит скорее о вашем недопонимании.
Так же видна юношеская игривость в виде "всё всё, ухожу", будто что-то гениальное было выявлено, хотя результатов получено ещё не было. Обычно дорожащие репутацией и разбирающиеся в сложных науках люди себя так не ведут.
Думаю даже успешные и не менее академичные люди с этого форума, не осмелятся сказать что дело тут в нобелевской премии, скорее скажут дело в непонимании процесса.
Не хотел обидеть, хотел обсудить, но увы интересы у вас чисто игровые. Так что не буду мешать впихивать в одну формулу невпихиваемый рынок позже подотру за собой.

Кстати, вот ничего обидного и ОЧЕНЬ конструктивная критика, хотя я далеко не юноша. Понимаете - я прекрасно осознаю свои слабости, главная из которых - отсутствие опыта реальной торговли. Все только на модели. Я хотел покинуть форум - но вдруг стало понятно, что без него мне уже чего-то не хватает. Здесь люди интересные.

Обращаюсь к форумчанам - давайте так - я буду побольше молчать, а вы побольше пишите. Мне интересно читать. ОК?

bas
214
bas  

Так не о чем пока писать) вы выкатили какую-то модель без смысла, а излагать ее смысл отказываетесь. Что тут обсуждать тогда?