От теории к практике - страница 138
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При том что глубокой тиковой истории нет, и в расчёте есть заглядывние в будущее, я в очень многом сомневаюсь.
Я на выходных проверю эти расчеты при разных способах считывания.
У меня есть тиковые данные при считывании:
1. котировок без псевдосостояний через 1 сек.
2. котировок без псевдосостояний через экспоненту.
3. котировок с псевдосостояниями через экспоненту (именно этот случай мы сейчас и рассматриваем)
Тиковых архивов у моего брокера нет, поэтому мне по-любому надо собирать историю самостоятельно
Я на выходных проверю эти расчеты при разных способах считывания.
У меня есть тиковые данные при считывании:
1. котировок без псевдосостояний через 1 сек.
2. котировок без псевдосостояний через экспоненту.
3. котировок с псевдосостояниями через экспоненту (именно этот случай мы сейчас и рассматриваем)
Тиковых архивов у моего брокера нет, поэтому мне по-любому надо собирать историю самостоятельно
На графике метки с шагом 1520. Если экспонента, то это вообще мрак с метками, так как у нас шкала начинается справа, а не слева.
Нет. Просто генератор случайных экспоненциально распределенных чисел генерирует что-то типа 11223391128145 и через эти промежутки времени считываю котировки. Собираю эти котировки в буфер длиной 15625 и при каждой новой котировке делаю расчеты текущих параметров и средних параметров. Чем дольше идет процесс, тем заметнее, что да - текущее значение дисперсии (по формуле из прикрепленного ранее файла) меняется незначительно, а усредненная дисперсия со временем совсем не меняется. Обратите внимание, что все это идет относительно 0. Если построить гистограммы отклонений (Столбец А во вкладке Лист 2), то в среднем увидим почти нормальное распределение:
Это при архиве исторических значений = 211690 котировок
Думаю, что когда наберется история 1.000.000 значений, увидим идеальный колокол
А ты понимаешь что это заглядывание в будущее?
На истории такие выкрутасы проходят, в реалтайме нет.
Почему вообще должен быть откат к среднему?
Любой торгующий человек знает, что вполне возможна коррекция тренда через боковик, а не по волнам Эллиота. Я специально подобрал выборку за три года, где участков с боковой коррекцией тренда было несколько и суммарное движение с боковой коррекцией тренда был свыше тысячи пипсов.
Все эти подарки хорошо видны в сигналах у любителей усредняться.
Почему вообще должен быть откат к среднему?
Любой торгующий человек знает, что вполне возможна коррекция тренда через боковик, а не по волнам Эллиота. Я специально подобрал выборку за три года, где участков с боковой коррекцией тренда было несколько и суммарное движение с боковой коррекцией тренда был свыше тысячи пипсов.
Все эти подарки хорошо видны в сигналах у любителей усредняться.
Почему вообще должен быть откат к среднему?
Любой торгующий человек знает, что вполне возможна коррекция тренда через боковик, а не по волнам Эллиота. Я специально подобрал выборку за три года, где участков с боковой коррекцией тренда было несколько и суммарное движение с боковой коррекцией тренда был свыше тысячи пипсов.
Все эти подарки хорошо видны в сигналах у любителей усредняться.
По алгоритму, который предложил Ваш старый знакомый Vizard_, откат к среднему обязательно будет для приращений.
Еще раз внимательно посмотрите на нижний график среднего значения приращений при выборке 15625 относительно самой цены (верхний график)
и распределение, которое образуют это среднее значение приращений с течением времени (см. мой предыдущий пост).
PS Публикую еще раз ссылку https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn чтобы не затерялась...
Почему вообще должен быть откат к среднему?
Любой торгующий человек знает, что вполне возможна коррекция тренда через боковик, а не по волнам Эллиота. Я специально подобрал выборку за три года, где участков с боковой коррекцией тренда было несколько и суммарное движение с боковой коррекцией тренда был свыше тысячи пипсов.
Все эти подарки хорошо видны в сигналах у любителей усредняться.
Потому что рынок постоянно ищет оптимум цены. И при изменении происходит перелёт, средняя в это время подтягивается и рынок к ней возвращается.
Но граалеписатели забывают тот факт что среднюю нужно устанавливать на среднюю точку окна, то бишь сдвигать на пол периода от правой точки назад.
Вот к этой средней рынок всегда возвращается. Только в таком случае у нас на правом краю пусто.
ЗЫ А если без юмора, то таки да, рынок не всегда возвращается к машке, особенно это видно когда валит по тренду. Он то коснётся машки через время, но ты будешь сидеть в конкретных минусах.
Нет. Просто генератор случайных экспоненциально распределенных чисел генерирует что-то типа 11223391128145 и через эти промежутки времени считываю котировки. Собираю эти котировки в буфер длиной 15625 и при каждой новой котировке делаю расчеты текущих параметров и средних параметров. Чем дольше идет процесс, тем заметнее, что да - текущее значение дисперсии (по формуле из прикрепленного ранее файла) меняется незначительно, а усредненная дисперсия со временем совсем не меняется. Обратите внимание, что все это идет относительно 0. Если построить гистограммы отклонений (Столбец А во вкладке Лист 2), то в среднем увидим почти нормальное распределение:
Это при объеме выборки = 211690
Думаю, что когда наберется история 1.000.000 значений, увидим идеальный колокол
Этого я вообще не понимаю.
Если метками времени являются случайные числа (которые имеют экспоненциальное распределение), то вне зависимости от распределения это приведет к перемешиваю исходного котира, а у вас явно виден обычный котир, т.е. все упорядочено.
Но это так, к слову.
Дело в принципе.
Ваша система НЕ ДОЛЖНА работать.
Подобные системы очень хорошо изучены, даже нобиля люди получили (коинтеграция называется). Можно построить прилично работающие арбитражи. Но это всегда несколько инструментов. На одной валютной паре никому этого не удавалось - причина названа выше: ждать отката в ноль можно ждать через просадку в несколько тысяч пипсов и можно НИКОГДА не дождаться.
Этого я вообще не понимаю.
Если метками времени являются случайные числа (которые имеют экспоненциальное распределение), то вне зависимости от распределения это приведет к перемешиваю исходного котира, а у вас явно виден обычный котир, т.е. все упорядочено.
Но это так, к слову.
Дело в принципе.
Ваша система НЕ ДОЛЖНА работать.
Подобные системы очень хорошо изучены, даже нобиля люди получили (коинтеграция называется). Можно построить прилично работающие арбитражи. Но это всегда несколько инструментов. На одной валютной паре никому этого не удавалось - причина названа выше: ждать отката в ноль можно ждать через просадку в несколько тысяч пипсов и можно НИКОГДА не дождаться.
СанСаныч, вот на этот раз я не буду тратить время на споры.
Еще раз - этот алгоритм фактически подарил нам Ваш старый знакомый Vizard_. У меня нет оснований ему не доверять - его расчеты полностью совпали с моими.
Кто еще не верит или не понимает - может произвести расчеты самостоятельно.
СанСаныч, вот на этот раз я не буду тратить время на споры.
Еще раз - это алгоритм фактически подарил нам Ваш старый знакомый Vizard_. У меня нет оснований ему не доверять - его расчеты полностью совпали с моими.
Кто еще не верит или не понимает - может произвести расчеты самостоятельно.
На выходных посчитаю в mql, но на минутных барах. Манал я с тиками цеплятся, гемора больше чем денег.