От теории к практике - страница 21

Dmitriy Skub
14318
Dmitriy Skub  
Nikolay Demko:

Похоже на "я не буду этого делать потому что по второму закону дермодинамики всё равно нас всех ждёт тепловая смерть вселенной" )))

С начало нужно написать грааль, а уже потом думать какими способами из ДЦ выдавить своё. Например можно поставить грааль в несколько ДЦ где то да выплатят, снимать по чуть с каждого, итд, стратегий масса.

А можно от ДЦ перейти на биржу м спать спокойно)
Nikolay Demko
13754
Nikolay Demko  
Dmitriy Skub:
А можно от ДЦ перейти на биржу м спать спокойно)

Как вариант.

Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
Dmitriy Skub:

Дык, жадность надо сдерживать, тогда все будет нормуль)) На "ДЦ Форекс" другая беда - денег не выплатят)

Не только жадность, но и порывы благотворительности.)
Dmitriy Skub
14318
Dmitriy Skub  
Yuriy Asaulenko:
Не только жадность, но и порывы благотворительности.)

) Грааль должон пресекать всю благотворительность на корню)

Mikhail Dovbakh
6703
Mikhail Dovbakh  
Alexander_K:

Вот елки-палки... Да... Допустил я тут много ошибок в общении... Нервы уже ни к черту... Это Вы не видели, что мне в личных сообщениях пишут - Вы бы меня простили.

 .....

Скоро покину форум.

С уважением,

Александр.

Не стоит обращать внимание на неконструктивную критику, или бездоказательную чушь, которую иногда пишут..

Не стоит уподоблятся обиженному ребенку.
Обсуждение стоит продолжить, ИМХО.

С уважением,

Михаил

Nikolay Demko
13754
Nikolay Demko  

Так в помощь, может сгодится при реализации на MQL5

СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В MQL5 - БЕРЕМ ЛУЧШЕЕ ИЗ R И ДЕЛАЕМ БЫСТРЕЕ

Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее
Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее
  • 2016.10.06
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Рассмотрим функции для работы с основными статистическими распределениями, реализованными в языке R. Это распределения Коши, Вейбулла, нормальное, логнормальное, логистическое, экспоненциальное, равномерное, гамма-распределение, центральное и нецентральные распределения Бета, хи-квадрат, F-распределения Фишера, t-распределения Стьюдента, а...
Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
Mikhail Dovbakh:


Обсуждение стоит продолжить, ИМХО.


Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Mikhail Dovbakh:

Не стоит обращать внимание на неконструктивную критику, или бездоказательную чушь, которую иногда пишут..

Не стоит уподоблятся обиженному ребенку.
Обсуждение стоит продолжить, ИМХО.

С уважением,

Михаил


"Художника обидеть каждый может..." :))))))) 

Я не могу отказать людям, разбирающимся в неких t2-распределениях :))) и обязательно вернусь. Тем более, прочитав теплые слова людей.

Сейчас только мне надо спокойно поработать - тяжело делать несколько дел сразу.

Следующая неделя - старт связки VisSim+MT4, я ее доделал. Результаты обсудим.

С уважением,

Александр.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:

Александр, а вам не кажется что ваш подход чрезмерно переусложнен? То же самое легко получить гораздо более простыми способами.

Смотрите, вот примитивная система, известная у трейдеров как "канал Боллинджера" - обычная SMA и обычные отклонения от нее,  примерно на 4 СКО. Она дает примерно такие же результаты, что и у вас - сделки очень редко, почти все в плюс. Тот же EURJPY, тот же исторический отрезок, сделки в тех же местах.

И это без всяких тиков, на 5-минутных барах. Тест по ценам открытия, т.е. берется один тик в 5 минут. Без всяких домыслов с частотой выборки.

Без всяких Фоккера-Планка, Стьюдента, и Высоковского-Петунина. Вообще без всякого физ-мат. пафоса.

Такие вещи давно известны в среде алготрейдеров, никакой Америки здесь не открылось. Здесь всё крайне просто, т.е. потенциал для улучшений огромный.  Но разумеется, тест на истории ничего не говорит об успехах в будущем.




Полосы Боллинджера не учитывают немарковость процесса. Надо учитывать "память". А память - это усредненные значения процесса на основании архивных данных. Обратили внимание, что у меня в модели постоянно идет расчет исторических средних величин?

Хотя, в первом приближении Вы правы - полосы Боллинджера для марковского процесса дали бы превосходный результат. Но, рынок как жизнь - чуть сложнее :) Тест на истории дает вероятность успешного использования ТС в будущем. Это крайне важный этап моделирования. Но история сама по себе - это всего лишь интегральная составляющая в интегро-дифференциальном уравнении движения цены. Полосы Боллинджера - пример дифференциальной составляющей. Нам же нужно рассматривать совокупность в целом.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

И опять, во избежание возможных конфликтных ситуаций - я не навязываю свою модель. Я приглашаю людей к позитивной дискуссии. ОК?