От теории к практике - страница 1161

Renat Akhtyamov
14773
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Олексий, ты когда за ум возьмешься?

Вот тебе задание - сделать мультфильм динамического изменения плотности вероятности приращений любой валютной пары в скользящем окне.

ооо !!!

начитался ужо ;)

я тож делаю, тока не мультик

появилась суперская статья + добавили возможность в МТ5, и теперь можно сделать внешнюю обработку графика из МТ5 на С#:

https://www.mql5.com/ru/articles/5563

Создание графических интерфейсов для экспертов и индикаторов на базе .Net Framework и C#
Создание графических интерфейсов для экспертов и индикаторов на базе .Net Framework и C#
  • www.mql5.com
С октября 2018 года MQL5 стал нативно поддерживать интеграцию с библиотеками Net Framwork. Нативная поддержка означает что типы, методы и классы, размещенные в библиотеке .Net теперь, доступны из MQL5 программы напрямую, без предварительной декларации вызывающих функций и их параметров, а также сложного приведения типов двух языков друг к...
Dmitriy Skub
11652
Dmitriy Skub  

Добавлю немного практики в Вашу отсутствующую теорию, Алекс: https://miltonfmr.com/mean-reversion-trading-system/

А то ведь так и будете ходить кругами по граабельному полю)

Mean Reversion Trading System - Milton Financial Market Research Institute
Mean Reversion Trading System - Milton Financial Market Research Institute
  • miltonfmr.com
Many traders who managed to design and implement a mean reversion system ‘correctly’ made a fortune. Fact is that financial markets move in patterns and especially in cycles. In simple words everything that goes up must come down and everything that goes down must come up. Nothing moves in one direction forever. When it comes to the markets we...
Alexander_K
2581
Alexander_K  
Dmitriy Skub:

Добавлю немного практики в Вашу отсутствующую теорию, Алекс: https://miltonfmr.com/mean-reversion-trading-system/

А то ведь так и будете ходить кругами по граабельному полю)

Чё за портянку ты тут вывесил, Димитрий?

Когда я прошу ссылки на литературу, то имею ввиду магическую, напрямую ведущую к Граалю литературу, а не слово "мама" в детском саду. Усекаешь?

Maxim Kuznetsov
11932
Maxim Kuznetsov  
Alexander_K:

Чё за портянку ты тут вывесил, Димитрий?

Когда я прошу ссылки на литературу, то имею ввиду магическую, напрямую ведущую к Граалю литературу, а не слово "мама" в детском саду. Усекаешь?

Папюс, Блаватская :-)

Renat Akhtyamov
14773
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Чё за портянку ты тут вывесил, Димитрий?

Когда я прошу ссылки на литературу, то имею ввиду магическую, напрямую ведущую к Граалю литературу, а не слово "мама" в детском саду. Усекаешь?

а он там повесил то, что ты не доделал и уже успел подкорректить контент

тока ссылка не прямая, а вот эта

https://miltonfmr.com/applied-statistics-futures-markets/

No Nonsense applied Statistics for Futures Markets - Milton Financial Market Research Institute
No Nonsense applied Statistics for Futures Markets - Milton Financial Market Research Institute
  • miltonfmr.com
Trading is a tough business and coming up with the right idea for your trading strategy is sometimes a tedious task. It looks like a mountain you cannot climb. But don’t panic we are here to help. So today we talk about the futures market and how to do proper statistical analysis when trying to find your way to the promised land. Analyzing time...
Alexander_K
2581
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:
а он там повесил то, что ты не доделал и уже успел подкорректить контент

тока ссылка не прямая, а вот эта

https://miltonfmr.com/applied-statistics-futures-markets/

Это все мне известно и даже более того.

Но, безусловно, в распределении вероятностей приращений есть еще немало тайн. Поэтому я и попросил Николаева сделать мультфильм о динамическом поведении плотности вероятности. Причем при разных исходных данных - разных скользящих окнах на тиках, секундах, минутах и т.п. С динамической статистикой о СТО, эксцессе, асимметрии приращений... Это было бы крайне любопытно, особенно имея рядом динамический график самой цены.

Но, Олексию все до фени. Обидно.

Evgeniy Chumakov
2352
Evgeniy Chumakov  
Саша глянь в личке файл по EURJPY за эту неделю.  Есть там что полезное?
Dmitriy Skub
11652
Dmitriy Skub  
Alexander_K:

Чё за портянку ты тут вывесил, Димитрий?

Когда я прошу ссылки на литературу, то имею ввиду магическую, напрямую ведущую к Граалю литературу, а не слово "мама" в детском саду. Усекаешь?

Все гениальное просто. Усекаешь?

То, что Вы наворотили, к практике не имеет никакого отношения. Про теория не буду повторяться уже))

Renat Akhtyamov
14773
Renat Akhtyamov  
Dmitriy Skub:

Все гениальное просто. Усекаешь?

То, что Вы наворотили, к практике не имеет никакого отношения. Про теория не буду повторяться уже))

Дмитрий, твои статьи?
Alexander_K
2581
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:
Саша глянь в личке файл по EURJPY за эту неделю.  Есть там что полезное?

С моей точки зрения - на минутках нет и быть не может ничего интересного. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть - как меняются значения дисперсии в одном и том же временном скользящем окне при переходе от секундных ТФ к минутным. Усе теряется, остается дрянь как следствие недостаточного объема выборки для стат.анализа. Тем более, исчезает real-time информация о нелинейности времени и т.п., теряются рунические парадигмы рынка. 

Даже папуасами, коренными жителями Папуа-Новая Гвинея, минутки истерзаны вдоль и поперек.

Возможность тестирования на минутках - это не повод работать на них. ИМХО.