От теории к практике - страница 398
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот, не поленюсь, сделаю распределение интервалов времени между тиками для пары AUDCHF за прошлую неделю.
Вот, пока буквально после обработки данных за 10 мин.
Это ж поток Эрланга! Неужели не видно?
Но, его параметры меняются в зависимости от времени суток. И должно быть строгое, прямое соотношение между астрономическим и вот этим "временем Форекса". Пользоваться только одним из них нельзя. ИМХО.
Офигеть !
397 страниц, ради чтобы узреть очевидное.. А какой ещё поток вы ожидали увидеть ??? на входе независимые потоки заявок, буфер в виде стакана и взаимозачёты...там по физике формирования цены из заявок и генерации тиков - на выходе эрланг..
но максимум толка от этого - в теории можно выявлять нечестного дилера, который излишне мухлюет. всё
Да, господа.
Финита ля комедия.
Еще и еще раз проанализировал имеющиеся данные по тиковым приращениям, по приращениям цен внутри потоков Эрланга высоких порядков, по отклонениям цен от скользящих средних.
Сомнений практически не осталось.
На рынке, в том или ином виде, мы наблюдаем так называемое Laplace motion. В некоем усредненном виде везде и всюду встречается распределение Лапласа.
Вот теперь мы начнем трясти Форекс как грушу.
До встречи.
Ппц, 250 лет назад уже сказал об этом...
Применение
Распределение применяется для моделирования обработки сигналов, в моделировании биологических процессов (когда другие распределения совсем не подогнать), экономике и финансах. Распределение можно применить к:
кредитным рискам
страховым случаям
при работе с фильтром Кальмана
Офигеть !
397 страниц, ради чтобы узреть очевидное.. А какой ещё поток вы ожидали увидеть ??? на входе независимые потоки заявок, буфер в виде стакана и взаимозачёты...там по физике формирования цены из заявок и генерации тиков - на выходе эрланг..
но максимум толка от этого - в теории можно выявлять нечестного дилера, который излишне мухлюет. всё
А я желаю видеть и работать в простейшем потоке!!! В прародителе этого потока Эрланга. В потоке "без памяти". Тогда вся математика и физика марковских диффузионных процессов будет работать. Иначе - все к чертям собачьим.
А я желаю видеть и работать в простейшем потоке!!! В прародителе этого потока Эрланга. В потоке "без памяти". Тогда вся математика и физика марковских диффузионных процессов будет работать. Иначе - все к чертям собачьим.
Чтобы работать в шумовом потоке нужно отделить и выкинуть полезный сигнал(тренд). Иначе - выходит ахинея и оторванность от реальности.
Частота прихода тиков вообще никакой роли не играет, плюньте уже на это наконец, не упрямствуйте в этой глупости.
В потоке "без памяти". Тогда вся математика и физика марковских диффузионных процессов будет работать.
А я желаю видеть и работать в простейшем потоке!!! В прародителе этого потока Эрланга. В потоке "без памяти". Тогда вся математика и физика марковских диффузионных процессов будет работать. Иначе - все к чертям собачьим.
Кто вам сказал что процесс без памяти?
Откройте ордер, потом через час посмотрите на профит, в зависимости от состояния ордера примите решение о закрытии или продолжении удержания позиции.
Не кажется ли вам что в этом простейшем алгоритме торговли уже заложена память?
Теперь размножьте эту простейшую модель на миллионы позиций и промоделируйте процесс рыночного ценообразования в целом.
И как это у вас из тучи микромоделей с памятью, получается общая модель без памяти?
Кто вам сказал что процесс без памяти?
Откройте ордер, потом через час посмотрите на профит, в зависимости от состояния ордера примите решение о закрытии или продолжении удержания позиции.
Не кажется ли вам что в этом простейшем алгоритме торговли уже заложена память?
Теперь размножьте эту простейшую модель на миллионы позиций и промоделируйте процесс рыночного ценообразования в целом.
И как это у вас из тучи микромоделей с памятью, получается общая модель без памяти?
Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Серьёзно?
По вашему трейдеры рандомно принимают решения?
А захреначука я весь депо... секунду ща кубик брошу... на бай )))
Повеселил от души.
Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Ну вот и считайте направление частицы(тренд) и по нему торгуйте - больше и не надо ничего хаотического.