От теории к практике - страница 430
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Или у меня неправильно посчитано , хотя вроде Александр смотрел.
2. Либо не правильный алгоритм открытия закрытия ордера (Александру было лень объяснить, поэтому сделал как сделал).
3. Возможно эта стратегия работает только на тиках и определённом интервале считывания.
Через месяц Александр расскажет, как там было на тиках.
п.с. Возможно в формуле 3*(СУММ(ABS(return))/sqrt(240)) вот этот период 240 нужно вычислять динамически, как не могу предположить.
Нельзя трогать период, так как он включает реально не только время. Как я уже показывал Александру, для ДЦ с 4 разрядным котированием ABS(return) = 10, и эта формула дает (N - число тиков за период):
3*(СУММ(ABS(return))/sqrt(240)) = 3*(10*N)/sqrt(240)) = 30*N/sqrt(240) и жестко привязана к числу тиков за 4 минуты. Если вместо 4 минут взять 40 минут, то N вырастет в 10 раз, а sqrt(2400) вырастет не в 10 а в 3.16 раз, получатся совсем другие значения.
Последнюю сделку посмотрите, что с ней?
Или закрыта с текущей просадкой или цена пересекла мувинг и сделка закрылась по условию закрытия. Я нажал в тестере стоп, сделал скрин и вышел.
Где можно почитать про закон о корне из t , о котором тут всё время говорил Александр ?
Или закрыта с текущей просадкой или цена пересекла мувинг и сделка закрылась по условию закрытия. Я нажал в тестере стоп, сделал скрин и вышел.
Где можно почитать про закон о корне из t , о котором тут всё время говорил Александр ?
Как раз то о чем я писал
Программа слепа.
Почитайте выше о том, что предпринял после этого К2.
Где можно почитать про закон о корне из t , о котором тут всё время говорил Александр ?
Здесь например: https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
D[Wt]=t, для СКО будет корень из t
Здесь например: https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
D[Wt]=t, для СКО будет корень из t
Спасибо!
Где можно почитать про закон о корне из t , о котором тут всё время говорил Александр ?
Применительно к форекс и встречаемости у Александра см. https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015. В отличие от модели винеровского процесса, не требуется эргодичность. Как раз на этом отличии локальных свойств случайного процесса от интегральных https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173, насколько я понимаю, и базируется подход Александа. Процесс без памяти (без последействия, Марковский) на большом промежутке времени вполне может иметь локальную память на малых промежутках.
Закон квадратного корня (ЗКК) наблюдается в очень многих реальных явлениях https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706, не только в броуновском движении. В https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#comment_5111351 есть пояснения об отличии форекс от винеровской модели, там же высказана гипотеза о причинах этого отличия, которые вполне подходят к методике Александра - поиску наибольших отклонений. Эффективность ЗКК для оценки активности рынка показана в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925.
Применительно к форекс и встречаемости у Александра см. https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015. В отличие от модели винеровского процесса, не требуется эргодичность. Как раз на этом отличии локальных свойств случайного процесса от интегральных https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173, насколько я понимаю, и базируется подход Александа. Процесс без памяти (без последействия, Марковский) на большом промежутке времени вполне может иметь локальную память на малых промежутках.
Закон квадратного корня (ЗКК) наблюдается в очень многих реальных явлениях https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706, не только в броуновском движении. В https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#comment_5111351 есть пояснения об отличии форекс от винеровской модели, там же высказана гипотеза о причинах этого отличия, которые вполне подходят к методике Александра - поиску наибольших отклонений. Эффективность ЗКК для оценки активности рынка показана в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925.
ЗКК вполне может выполняться и для нестационарного процесса (также нелокально, в среднем). Наверняка он выполняется в случае, если распределение приращений существует в асимптотическом смысле.
Также, нестационарный процесс с гауссовскими независимыми приращениями вполне может дать негауссовское выборочное распределение.
Если же есть нестационарность и память (зависимость приращений), то совсем непонятно что с этим делать - мы знаем, что процесс что-то помнит но не знаем что именно) Как вариант, здесь возможен подход наподобие того, что использовал Хомский вводя понятие формальных грамматик для объяснения дальних связей в обычном языке. Например, если в предложении встречается слово "если", то с большой вероятностью в предложении будет и слово "то". Такой порядок невозможно объяснить марковскими процессами, но можно стохастическими грамматиками.
Гоняю в тестере с разными настройками, не могу получить положительных результатов, а вся проблема в том что середина скользит за ценой. Да, мы до средней возвращаемся, но средняя уже в минусе от точки входа.
Давайте попробуем вместе
Индюк в лс киньте
Давайте попробуем вместе
Индюк в лс киньте
Уже здесь неоднократно писали формулу.
Вот код. Это то, что со второго графика у Александра. То, что на третьем графике без разрешения Александра публиковать не буду, так как он об этом тут ничего не писал.