От теории к практике - страница 272
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я и Novaja сделали небольшое исследование.
Тики приходят в терминал через какие-то случайные промежутки времени. Александр писал что важно узнать что это за распределение. Историю тиков я взял из мт5, поэтому могу работать с точностью до милисекунды.
...
Формула:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Это формула для конкретного дилинга, у всех параметры и коэффициенты немного отличаются.
В общем виде функция выглядит как-то так:
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
параметр c - от 0 до 1
Скажите, пожалуйста, @Dr. Trader, среди ДЦ, которые имеют немного отличающиеся параметры и коэффициенты в этой общей формуле, встречались ли те, которые котируют не 5, а 4 разряда?
Господа!!!!!
Отдавая себе отчет, что дело - в шляпе и карманы готовы, у меня от безудержной жажды денег аж левый глаз дергаться начал... :))))))))
Еще на первых страницах ветки выяснили, что несколько часов)))
to all: разумеется, у каждого ДЦ могут быть свои фильтры котировок. При таких длительностях сделок это не влияет ни на что) неужели один я это понимаю?)
Еще на первых страницах ветки выяснили, что несколько часов)))
to all: разумеется, у каждого ДЦ могут быть свои фильтры котировок. При таких длительностях сделок это не влияет ни на что) неужели один я это понимаю?)
Отчего же, см. https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page179#comment_6499483
Господа!!!!!
Отдавая себе отчет, что дело - в шляпе и карманы готовы, у меня от безудержной жажды денег аж левый глаз дергаться начал... :))))))))
Даже при готовой теории переход к практике дело не простое. Поверьте.....
Господа!!!!!
Отдавая себе отчет, что дело - в шляпе и карманы готовы, у меня от безудержной жажды денег аж левый глаз дергаться начал... :))))))))
Это в принципе несложно сделать. В том графике Гамма распределение уже после 400 мс почти равно нулю.
Грубо говоря всё что дольше 400 мс - это уже Коши.
Но значения с паузой < 400 мс все оставлять нельзя. Можно сгенерировать случайное число от 0 до 1 (равномерное распределение). Если это число меньше чем [коши / (гамма + коши)] из формулы, то тоже отбрасываем этот тик.
Мне вообще понравилась эта идея - если тики не приходили дольше 400мс - значит что-то не так, и наконец пришедший тик будет "плохой". Лучше подождать ещё немного до следующего.
Нет, Док. Вот тут ты маленько не прав.
Еще раз. Вот что ты, вместе с наимилейшей Novaja, нашел:
Формула:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Это формула для конкретного дилинга, у всех параметры и коэффициенты немного отличаются.
В общем виде функция выглядит как-то так:
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
параметр c - от 0 до 1
Господи! Ну, вы же вокруг да около ходите!
Надо ПРИНУДИТЕЛЬНО сидеть в потоке gamma(k, Θ) * c, задаваемом генератором этого распределения. ПРИНУДИТЕЛЬНО! Считывая как реальные тики, так и псевдо. ВСЕ.
Получишь шикарнейшие приращения ВР и интенсивность торгов в скользящем окне.
Ну, я не знаю, как еще объяснять...
Скажите, пожалуйста, @Dr. Trader, среди ДЦ, которые имеют немного отличающиеся параметры и коэффициенты в этой общей формуле, встречались ли те, которые котируют не 5, а 4 разряда?
Нет, я только пятизнаки изучал.
У пары обычных дилинг центров что я проверял получалось к=4, меньше небыло.
Ещё пробовал на MetaQuotes-Demo - там К=1.38, но если округлить К к 1 или 2 то не очень удачно совпадают распределния. Но там и шум в времени тиков какой-то не такой, "забор" с нецелым периодом.
Ещё был необычный интересный результат на тиках скачанных с сайта брокера, там всё что меньше 500 мс - очень прорежено. Плюс опять "забор". Если всё это попытаться усреднить и описать формулой то вышло К=200.
Мне кажется все публичные источники тиков - как-то искажают время, добавляют плюс-минус 10 милисекунд или округляют.
Странно что дилинги этим занимаются, у них ведь время исполнения ордера - сотни милисекунд, всё равно никто не будет на тиках торговать.
Надо ПРИНУДИТЕЛЬНО сидеть в потоке gamma(k, Θ) * c, задаваемом генератором этого распределения. ПРИНУДИТЕЛЬНО! Считывая как реальные тики, так и псевдо. ВСЕ.
Получишь шикарнейшие приращения ВР и интенсивность торгов в скользящем окне.
Ну, я не знаю, как еще объяснять...
Кажется понял.
Шаг1 - Сделать свой тактовый генератор, с рандомными паузами между тактами как у того распределения. На каждом такте - брать текущую bid/ask цену, сделать из них временной ряд.
Шаг2 - Ещё не понял, надо подумать. Торговать такой временной ряд я не смогу, это уже HFT.
Я правильно понимаю что по коэффициенту K из распределния Эрланга можно судить о честности дилинга?
Немного специфического юмора: