От теории к практике - страница 129

Vladimir
1095
Vladimir  
Alexander_K2:
Не знаю... У меня счет NDD (раньше неправильно писал, что ECN). Путаюсь в этих названиях. У менеджера уточнил - именно NDD. Говорит, что напрямую с бирж транслируют. Приходят котировки Ask и Bid. Котировок Last нет. Но, можно торговать каким-то барахлом в виде риса, сахара, кофе. Еще не разбирался с этим.

Насколько я представляю, на биржах просто нет рядов Bid и Ask, их создает сам ДЦ. Соответственно и понятие спреда теряет смысл. Вместо одного Bid - целый стакан лимитных заявок на покупку. В частности, в один момент времени могут совершиться несколько сделок по одному инструменту, но по разным ценам . Все Ваши наработки по рядам Bid и Ask для биржи бессмысленны.

Dmitriy Skub
14326
Dmitriy Skub  
Alexander_K2:
Вот поэтому, я и перешел к своей шкале времени, чтобы избежать подобных ситуаций. В данном случае - не знаю. Фейнман рассматривал deltaT -->0. Но чтобы =0, такой ситуации, увы, в теории нет.

Вы не поняли. dT не равно нулю, оно имеет какую-то величину. А есть несколько разных приращений для одного момента времени (c dT > 0). Как вариант, можно взять средне-взвешенную цену и для нее считать приращение.

Менеджер Вам лапшу вешает на уши. Примите это как данность)

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Dmitriy Skub:

Вы не поняли. dT не равно нулю, оно имеет какую-то величину. А есть несколько разных приращений для одного момента времени (c dT > 0). 

Нет, не знаю, Дмитрий, что делать в таком случае. Это - к извечному вопросу о сборе всех подряд тиков. Тут на некоторых ветках люди бьются изо всех сил за прием буквально КАЖДОГО, вплоть до приходящих пакетами. Ну, вот к ним и вопрос - что это такое и как с этим быть?
Vladimir
1095
Vladimir  
Alexander_K2:

Сейчас я больше для себя пишу, вроде как дневник.

Просто очевидно, что при превышении определенного уровня доверительной вероятности, выраженной в виде отклонения от текущей скользящей средней SMA, будет происходить "откат" к среднему значению. По другому и быть не может, т.к. распределение вероятности отклонения цены от средней у нас должно "собраться" в распределение Стьюдента.

Это действительно так, но стремиться цена будет не к текущей скользящей средней, а к будущей ("прогнозируемой") средней. Вот тут в дело вступает скользящая средняя WMA. Но только в качестве "веса" надо использовать не вероятности приращений, а их скорости!

Поскольку Вы еще не ознакомились с EMA (экспоненциальной скользящей средней), и уже говорите, к чему будет стремиться цена, хочу подчеркнуть два свойства EMA, отличающие ее от простой скользящей средней SMA:

1. В состав усредняемых в SMA точек входят с одинаковым весом и последняя, и первая. Если на очередном шаге движения SMA из этого состава удаляется точка, перед которой был  скачок курса, этот скачок отразится на значении SMA столь же сильно, как он отразился при первом включении этой точки в состав усредняемых. В EMA всякий скачок отображается скачком средней один раз.

2. Экстремумы EMA совпадают с точками, в которых курс сравнивается со значением самой EMA. Возможно, этот факт упростит Вам оценки того, докуда цена дойдет в своем стремлении к прогнозируемой средней. Или дополнит расчет по скоростям изменения вероятностей приращений.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Vladimir:

Поскольку Вы еще не ознакомились с EMA (экспоненциальной скользящей средней), и уже говорите, к чему будет стремиться цена, хочу подчеркнуть два свойства EMA, отличающие ее от простой скользящей средней SMA:

1. В состав усредняемых в SMA точек входят с одинаковым весом и последняя, и первая. Если на очередном шаге движения SMA из этого состава удаляется точка, перед которой был  скачок курса, этот скачок отразится на значении SMA столь же сильно, как он отразился при первом включении этой точки в состав усредняемых. В EMA всякий скачок отображается скачком средней один раз.

2. Экстремумы EMA совпадают с точками, в которых курс сравнивается со значением самой EMA. Возможно, этот факт упростит Вам оценки того, докуда цена дойдет в своем стремлении к прогнозируемой средней. Или дополнит расчет по скоростям изменения вероятностей приращений.

Да, я уже почитал про EMA по ссылке https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, которую мне дал Petr Doroshenko. 

Более того, вся квантовая теория буквально пронизана всякими экспонентами и, возможно, именно с EMA и надо работать. Но, все-таки, хочу посмотреть на распределение скоростей приращений. Если мы увидим экспоненту - это будет эпохально.

О запаздывании скользящих средних
О запаздывании скользящих средних
  • 2017.12.14
  • www.mql5.com
Говорят, что значения EMA "ближе" к последним курсам, чем SMA. Задумался, стал считать...
Олег avtomat
8499
Олег avtomat  
Alexander_K2:

Да, я уже почитал про EMA по ссылке https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, которую мне дал Petr Doroshenko. 

Более того, вся квантовая теория буквально пронизана всякими экспонентами и, возможно, именно с EMA и надо работать. Но, все-таки, хочу посмотреть на распределение скоростей приращений. Если мы увидим экспоненту - это будет эпохально.


Да уж...   "главспец по квантовой физике"...   и невдомёк ему, что квантовая физика линейна, работает с суперпозициями в линейном мире, а в нелинейном мире она оказывается вовсе не "царицей"...,    но носится с ней "как дурень с писаной торбой" по веткам форума, где надо и не надо крича "квантовая физика", "квантовая физика", "квантовая физика", дискредитируя тем самым в глазах не_физиков всю красоту этой теории.   (уж не новоявленный это "бонапарт" в новом обличье...)

 "Если мы увидим экспоненту - это будет эпохально" -- подобные восклицания вполне ясно указывают на очень низкий уровень квалификации этого "главспеца".

Знакома ли этому "главспецу" такая простая формула:

Y[j]= a*X[j] + (1.-a)*Y[j+1]

и известны ли ему свойства этой функции?...   это вряд ли...   Зато гонору и пустозвонства -- хоть отбавляй.

ILNUR777
473
ILNUR777  
Лучше наверное орать "ТАУ", "ТАУ", "трахтур", "трахтур",  и демагогию про сб разводить, с ещё большим пустозвонством. Не умеющий применить свою область к форексу, критикует другую. С явной и часто прослеживающейся завистью что его "явно истинного бонапарта во всех областях"-в главспецы так никто никогда и не взял.
Олег avtomat
8499
Олег avtomat  
ILNUR777:
Лучше наверное орать "ТАУ", "ТАУ", "трахтур", "трахтур",  и демагогию про сб разводить, с ещё большим пустозвонством. Не умеющий применить свою область к форексу, критикует другую. С явной и часто прослеживающейся завистью что его "явно истинного бонапарта во всех областях"-в главспецы так никто никогда и не взял.

про сб тебе не дано понять...

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
ILNUR777:
Лучше наверное орать "ТАУ", "ТАУ", "трахтур", "трахтур",  и демагогию про сб разводить, с ещё большим пустозвонством. Не умеющий применить свою область к форексу, критикует другую. С явной и часто прослеживающейся завистью что его "явно истинного бонапарта во всех областях"-в главспецы так никто никогда и не взял.

Я вот даже не знаю, что отвечать на пассажи некоего Автомата... Я на "отлично" защитил диплом по численному моделированию квантовых переходов на кафедре теоретической физики и ничего не понимаю, оказывается... Чего тут только от идиотов не услышишь... Однако!

Прошу модераторов исключить какого-то Автомата навсегда из участников форума - позорит сообщество физиков, да и трейдинг как таковой в глазах людей, жаждущих денег в наше непростое время!

Деньги на форексе заработать можно, друзья мои, а не сливать позорно как Автомат. Нет никакого нулевого матожидания как при СБ! К деньгам мы придем - потерпите немного.

Олег avtomat
8499
Олег avtomat  
Alexander_K2:

Я вот даже не знаю, что отвечать на пассажи некоего Автомата... Я на "отлично" защитил диплом по численному моделированию квантовых переходов на кафедре теоретической физики и ничего не понимаю, оказывается... Чего тут только от идиотов не услышишь... Однако!

Прошу модераторов исключить какого-то Автомата навсегда из участников форума - позорит сообщество физиков!


да уж... "отличник"

своими пассажами позоришь сообщество физиков именно ты!   да ещё и кляузник...