От теории к практике - страница 387

Evgeniy Chumakov
2164
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

Ну, я так и делаю. Только у меня в реал-тайм, как обычно, то сбой связи, то то, то сё... А мне нужно, среднюю скорость за год посчитать. Да еще сравнить данные по скоростям за разные годы. Вот как это сделать?


Только если есть файл с архивом тиков за год.     Выложи файл если есть.

Renat Akhtyamov
13847
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Не, мои титанические усилия по преобразованию ВР, привели лишь к распределению Лапласа для ретурнов. Почитал про Laplace motion... И решил пока плюнуть.

Довожу до совершенства модель на базе теории Шелепина Л.А.

Не хватает Человека, который бы взял тиковый ВР, к примеру за год, и преобразовал бы его к равномерному считыванию котировок через каждую 1 сек. Проще говоря сделал бы таймфрейм S1.

Сам, все сам... "Никто никому ничего не обещал". Понимаю.

Хуже всего в этом деле разочарование

Котировщик, знаете ли, не лыком шит и ему формулы по боку ибо он один из самых талантливых бойцов

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Подозреваю также, что за секунду, правильно считать ABS(CLOSE-OPEN). В общем есть проблема... Пока считаю максимум среднюю скорость за неделю. Не знаю, достаточно этого или нет. Не уверен... У Шелепина строго - это средняя скорость при t-->к бесконечности. Практически константа должна быть.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

Хуже всего в этом деле разочарование

Котировщик, знаете ли, не лыком шит и ему формулы по боку ибо он один из самых талантливых бойцов

Аз есмь также неслабый боец. И я еще не разочаровался. Мне мои ничтожные проценты профита не нравятся - надо выйти минимум на 25% в месяц. 

Renat Akhtyamov
13847
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Аз есмь также неслабый боец. И я еще не разочаровался. Мне мои ничтожные проценты профита не нравятся - надо выйти минимум на 25% в месяц. 

колбаситесь Вы, сударь, около нуля

успеха пока что не наблюдается

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

колбаситесь Вы, сударь, около нуля

успеха пока что не наблюдается

Нуля??! Щас пенсне надену. Не, не вижу нуля, Рена - вот хоть чё мне говори.

Evgeniy Chumakov
2164
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2: это средняя скорость при t-->к бесконечности. Практически константа должна быть.


А как может эта скорость pips/sec = константе?   Я чего-то не пойму.    Вот если посмотреть на график M1   время минута , а приращения разные , значит и скорость разная, только в масштабах M1.

Renat Akhtyamov
13847
Renat Akhtyamov  
Evgeniy Chumakov:


А как может эта скорость pips/sec = константе?   Я чего-то не пойму.    Вот если посмотреть на график M1   время минута , а приращения разные , значит и скорость разная, только в масштабах M1.

+

действительно, как?

Возможно только при пропусках котира, т.е мы знаем, что в основном цена наращивает на тиках не более одного пункта.

Дальше надеюсь рассказывать уже не надо

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


А как может эта скорость pips/sec = константе?   Я чего-то не пойму.    Вот если посмотреть на график M1   время минута , а приращения разные , значит и скорость разная, только в масштабах M1.

Вот в этом мне и надо убедиться.

Каждую секунду рассчитываю среднее арифметическое СУММ(ABS(return))/T.

Вот при Т -->к бесконечности, эта величина должна стать практически константой. Нет? Но, вот какой - вопрос.

Renat Akhtyamov
13847
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Вот в этом мне и надо убедиться.

Каждую секунду рассчитываю среднее арифметическое СУММ(ABS(return))/T.

Вот при Т -->к бесконечности, эта величина должна стать практически константой. Нет? Но, вот какой - вопрос.

дак эта фича обнаружена лично мною уже года 2, насколько я помню

и главно на всех ТФ такое

даже мучиться не нужно, код то плевый

в самом начале я думал что это очень крутое открытие

намучавшись изрядно с применением этой особенности рынка, я все же плюнул и выкинул в топку

приращение будет константой, можете не сомневаться