От теории к практике - страница 62

Nikolay Demko
13832
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Николай, я бегло посмотрел распределения OPEN/CLOSE минутных баров, ссылку на которые мне предоставил Yuriy Asaulenko.

Да, судя по всему, надо работать с этими ценами, вернее выбрать одну из них. Тут тебе и дельта Т = 60 сек., и распределение, близкое к распределению Лапласа. 

Хотя, я еще посмотрю - не надо торопиться. Момент уж очень ответственный.


В барах есть дыры, выберай Open, а дыры заполним Close предыдущего бара.

Насколько я понимаю расчёты будут тяжёлыми, для многих символов тем более, цена открытия в реалтайме устанавливается один раз и больше не изменяется, а цена закрытия динамично изменяется каждый тик пока бар не зафиксируется в истории.

А так ряды идентичны со сдвигом в один тик. Вообще Open[i]-Close[i-1] это приращения одного тика замерянные с частотой 1 минута.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

В барах есть дыры, выберай Open, а дыры заполним Close предыдущего бара.

Насколько я понимаю расчёты будут тяжёлыми, для многих символов тем более, цена открытия в реалтайме устанавливается один раз и больше не изменяется, а цена закрытия динамично изменяется каждый тик пока бар не зафиксируется в истории.

А так ряды идентичны со сдвигом в один тик. Вообще Open[i]-Close[i-1] это приращения одного тика замерянные с частотой 1 минута.


Да-да... Судя по всему, надо работать именно с таким ценовым рядом...

Вопрос - а зачем же ты тогда за тики и их историю боролся???? А??? :)))) Наверное, думал, что точнее будет? А оно вон как все обернулось... Работать с тиками вообще невозможно - чрезвычайно большие требования к железу и дельта Т нет и в помине... Как уравнения решать-то??? :))))))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Кроме того, вот именно теперь у людей из разных ДЦ появляется "язык" для общения - именно на уровне минутных OPEN/CLOSE. Согласен?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Кроме того, для таймфрейма Н4 имеем выборку 240 значений. Прекрасная выборка, с которой можно и нужно работать. Не так ли?

Только что проверил, для покрытия 95% распределения Лапласа достаточно выборки 225 значений. Ну все же сходится!

secret
872
secret  
Alexander_K2Только что проверил, для покрытия 95% распределения Лапласа достаточно выборки 225 значений. Ну все же сходится!
А что вы имеете в виду под "95% распределения"?
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:
А что вы имеете в виду под "95% распределения"?
95% значений
secret
872
secret  

95% от чего?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:

95% от чего?


Как считается объем выборки-то хоть знаете?

secret
872
secret  
Alexander_K2Как считается объем выборки-то хоть знаете?

Мне совершенно пофигу как вы его считаете. Я спрашиваю почему вы решили что у выборки в 100 тиков и выборки 95 тиков будут принципиально разные распределения.

Так и пишите, что 95% от объема выборки. А то "от распределения". Вода в формулировках.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:
Мне совершенно пофигу как вы его считаете. Я спрашиваю почему вы решили что у выборки в 100 тиков и выборки 95 тиков будут принципиально разные распределения.

Я разве это утверждал? Нет, смотрите - чтобы разговаривать об уровнях достоверности, мы должны точно знать, что наш объем выборки покрывает то или иное распределение с определенной доверительной вероятностью. Это находится из неравенства Чебышева. Т.е. если мы выбираем объем выборки 240 значений, то мы уверены, что покрыли почти все распределение Лапласа. И тогда выход за доверительные интервалы (вернее - толерантные), рассчитываемые из квантильной функции, действительно будет говорить о том, что превышен некий предел, дальше которого цена будет расти с меньшей вероятностью, чем падать.