От теории к практике - страница 57

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

Вспомнилось.

Киса, я хочу вас спросить, как художник — художника: вы рисовать умеете? .(с)

Блин, Юрий - Вам бы все смеяться... На кону мое честное слово стоит...
secret
873
secret  
Alexander_K2Если принимать каждый тик, то дельта Т плавающее. А каким оно должно быть? Логично предположить, что любым. Однако, если я буду пытаться считывать тики через каждую 1 сек., то все равно РЕАЛЬНО поступившие тики НЕ будут иметь дельта Т =1.
Как вариант, измеряйте время не в секундах, а в тиках. Тогда дельта Т всегда будет равно единице.

Все известные мне "тиковые" трейдеры принимают и анализируют каждый тик, и вообще не парятся о методе их считывания.

Maxim Kuznetsov
19633
Maxim Kuznetsov  
Alexander_K2:

Честно говоря, я уже настолько устал в этой гонке... Ведь мне нужно создать ТС именно к Новому Году и ни одним днем позже...

Эх...

1. цену рассматриваю как безразмерную  физ.величину.

2. имеем дискретный немарковский поток

3. приращение - это разница между текущей и предыдущей ценой, выраженная в pips. Может принимать как положительные так и отрицательные значения

4. движение цены как немарковский процесс описывается интегро-дифференциальным уравнением. которое численно решается конечно-разностными методами в которых важно знать шаг по времени дельта Т.

Если принимать каждый тик, то дельта Т плавающее. А каким оно должно быть? Логично предположить, что любым. Однако, если я буду пытаться считывать тики через каждую 1 сек., то все равно РЕАЛЬНО поступившие тики НЕ будут иметь дельта Т =1.

Как же правильно их считывать? Смилуйтесь - помогите старику...

при анализе цены, а точнее ценового предложения (пары Bid Ask) надо/стоит рассматривать стакан на некоторую глубину. Его границы адекватно отображают ситуацию на рынке. То что вам пришло в тике bid,ask - это технологические понятия (край стакана) связанные с основном с вашим контрагентом. Он разобрал за некую dT потоки заявок и при этом bestBid или bestAsk ушли за пределы tickSize - вот пожалуйте новый тик. Но это образно, принципы генерации тиков в нужных деталях не особо освещаются. Да и сам по себе тик - он особой информации не несёт, просто точка синхронизации.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Maxim Kuznetsov:

при анализе цены, а точнее ценового предложения (пары Bid Ask) надо/стоит рассматривать стакан на некоторую глубину. Его границы адекватно отображают ситуацию на рынке. То что вам пришло в тике bid,ask - это технологические понятия (край стакана) связанные с основном с вашим контрагентом. Он разобрал за некую dT потоки заявок и при этом bestBid или bestAsk ушли за пределы tickSize - вот пожалуйте новый тик. Но это образно, принципы генерации тиков в нужных деталях не особо освещаются. Да и сам по себе тик - он особой информации не несёт, просто точка синхронизации.

Т.е. тик - это и есть дельта Т? Т.е. все-таки надо работать с каждым тиком?  А если советник применить в другом ДЦ? Ведь у всех ДЦ тиковый поток разный. Перенастраивать надо? Т.е. получается этим конкретным тиковым потоком я как бы "привязан" к выбранному ДЦ?
Maxim Kuznetsov
19633
Maxim Kuznetsov  
Alexander_K2:
Т.е. тик - это и есть дельта Т? Т.е. все-таки надо работать с каждым тиком?  А если советник применить в другом ДЦ? Ведь у всех ДЦ тиковый поток разный. Перенастраивать надо? Т.е. получается этим конкретным тиковым потоком я как бы "привязан" к выбранному ДЦ?

да, конкретный тиковый поток - он специфичен для ДЦ.

собственно на этом арбитражники строятся - если у двух ДЦ тиковое потоки разъезжаются или закономерно "плавают", то арбитражник на этом зарабатывает

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Maxim Kuznetsov:

да, конкретный тиковый поток - он специфичен для ДЦ.

собственно на этом арбитражники строятся - если у двух ДЦ тиковое потоки разъезжаются или закономерно "плавают", то арбитражник на этом зарабатывает

Спасибо, Максим!!!
Che555
704
Che555  
Alexander_K2:
Блин, Юрий - Вам бы все смеяться... На кону мое честное слово стоит...

еще учтите, что на демке меньше тиков чем на реале

Vladimir
1104
Vladimir  
Alexander_K2:
Т.е. тик - это и есть дельта Т? Т.е. все-таки надо работать с каждым тиком?  А если советник применить в другом ДЦ? Ведь у всех ДЦ тиковый поток разный. Перенастраивать надо? Т.е. получается этим конкретным тиковым потоком я как бы "привязан" к выбранному ДЦ?
Для работы с курсами форекс,а не одного счета одного ДЦ, надо либо усреднять потоки от многих ДЦ, либо уйти в область колебаний с большим, нетиковым размахом. Кроме того, по оси времени пустить не астрономическое, а собственное время системы. Для одного ДЦ это был бы номер тика, для больших амплитуд номера шагов размером, например, 20 5-разрядных пунктов. Или даже просто понизить разрядность курса, округляя его до 3 разрядов (шаги по 100 5-разрядных пунктов), что Вам удобнее. Но как это повлияет на возможность  решения с помощью разностных схем, кроме Вас, никто выяснить не сможет. Сохранят ли они консервативность, устойчивость - ваши вопросы. Сетку можно и сгущать в нужных местах или в нужные моменты.
Che555
704
Che555  
Alexander_K2:
Т.е. тик - это и есть дельта Т? Т.е. все-таки надо работать с каждым тиком?  А если советник применить в другом ДЦ? Ведь у всех ДЦ тиковый поток разный. Перенастраивать надо? Т.е. получается этим конкретным тиковым потоком я как бы "привязан" к выбранному ДЦ?

а вы виберите хорошего ecn-брокера, у которого собираетесь торговать в будущем, его тики и исследуйте.

Олег avtomat
8594
Олег avtomat  
Alexander_K2:

Так, сделок пока нет - идет сбор архивных данных для расчета. Завтра все начнется, завтра.

А пока перечислю ключи от Форекс. Вот они:

1. Продуманный, обоснованный метод приема тиковых данных - НЕ НАЙДЕН

Не могу найти... Это должен быть понятный, недвусмысленный метод, который должен работать исключительно на всех потоках от любого ДЦ.

2. Объем выборки тиковых данных - НАЙДЕН

Рассчитывается из неравенства Чебышева, с таким расчетом чтобы в этом объеме содержалось не менее 99% значений распределения приращений

3. Выборочная мера центральной тенденции - ОБСУЖДАЕТСЯ

В общем случае это простая скользящая средняя арифметическая SMA, хотя я думаю что это - WMA

4. Текущая дисперсия - НАЙДЕН

Рассчитывается для текущего объема выборки при приеме каждого нового тика

5. Историческая средняя дисперсия- НАЙДЕН

Рассчитывается на основании архивных исторических данных для текущего объема выборки.

6. Текущий коэффициент асимметрии- НАЙДЕН

Рассчитывается для текущего объема выборки как nonparametric skew при приеме каждого нового тика

7. Исторический средний коэффициент асимметрии - НАЙДЕН

Рассчитывается как модуль nonparametric skew на основании архивных исторических данных для текущего объема выборки.

С уважением,

Александр.


Пока вы ещё и задачу то не осмыслили в полной мере, а уже "ключи от форекс"... 

Одними дисперсиями и прочей лабудой из ТВиМС не обойтись...   "Тут надо немного шире кругозор иметь :)))"  

Смешно, ей богу...


зы

Ещё разок повторю, погромче:

Здесь методы мат.статистики и теории вероятностей не являются главным инструментарием. Вспомогательным -- да. Но не более того.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма.

Олег avtomat, 2017.11.29 11:39


Категорически не согласен с этим вашим заявлением.

На этом поле методы мат.статистики и теории вероятностей не являются главным инструментарием. Вспомогательным -- да. Но не более того.