От теории к практике - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вспомнилось.
Киса, я хочу вас спросить, как художник — художника: вы рисовать умеете? .(с)
Все известные мне "тиковые" трейдеры принимают и анализируют каждый тик, и вообще не парятся о методе их считывания.
Честно говоря, я уже настолько устал в этой гонке... Ведь мне нужно создать ТС именно к Новому Году и ни одним днем позже...
Эх...
1. цену рассматриваю как безразмерную физ.величину.
2. имеем дискретный немарковский поток
3. приращение - это разница между текущей и предыдущей ценой, выраженная в pips. Может принимать как положительные так и отрицательные значения
4. движение цены как немарковский процесс описывается интегро-дифференциальным уравнением. которое численно решается конечно-разностными методами в которых важно знать шаг по времени дельта Т.
Если принимать каждый тик, то дельта Т плавающее. А каким оно должно быть? Логично предположить, что любым. Однако, если я буду пытаться считывать тики через каждую 1 сек., то все равно РЕАЛЬНО поступившие тики НЕ будут иметь дельта Т =1.
Как же правильно их считывать? Смилуйтесь - помогите старику...
при анализе цены, а точнее ценового предложения (пары Bid Ask) надо/стоит рассматривать стакан на некоторую глубину. Его границы адекватно отображают ситуацию на рынке. То что вам пришло в тике bid,ask - это технологические понятия (край стакана) связанные с основном с вашим контрагентом. Он разобрал за некую dT потоки заявок и при этом bestBid или bestAsk ушли за пределы tickSize - вот пожалуйте новый тик. Но это образно, принципы генерации тиков в нужных деталях не особо освещаются. Да и сам по себе тик - он особой информации не несёт, просто точка синхронизации.
при анализе цены, а точнее ценового предложения (пары Bid Ask) надо/стоит рассматривать стакан на некоторую глубину. Его границы адекватно отображают ситуацию на рынке. То что вам пришло в тике bid,ask - это технологические понятия (край стакана) связанные с основном с вашим контрагентом. Он разобрал за некую dT потоки заявок и при этом bestBid или bestAsk ушли за пределы tickSize - вот пожалуйте новый тик. Но это образно, принципы генерации тиков в нужных деталях не особо освещаются. Да и сам по себе тик - он особой информации не несёт, просто точка синхронизации.
Т.е. тик - это и есть дельта Т? Т.е. все-таки надо работать с каждым тиком? А если советник применить в другом ДЦ? Ведь у всех ДЦ тиковый поток разный. Перенастраивать надо? Т.е. получается этим конкретным тиковым потоком я как бы "привязан" к выбранному ДЦ?
да, конкретный тиковый поток - он специфичен для ДЦ.
собственно на этом арбитражники строятся - если у двух ДЦ тиковое потоки разъезжаются или закономерно "плавают", то арбитражник на этом зарабатывает
да, конкретный тиковый поток - он специфичен для ДЦ.
собственно на этом арбитражники строятся - если у двух ДЦ тиковое потоки разъезжаются или закономерно "плавают", то арбитражник на этом зарабатывает
Блин, Юрий - Вам бы все смеяться... На кону мое честное слово стоит...
еще учтите, что на демке меньше тиков чем на реале
Т.е. тик - это и есть дельта Т? Т.е. все-таки надо работать с каждым тиком? А если советник применить в другом ДЦ? Ведь у всех ДЦ тиковый поток разный. Перенастраивать надо? Т.е. получается этим конкретным тиковым потоком я как бы "привязан" к выбранному ДЦ?
Т.е. тик - это и есть дельта Т? Т.е. все-таки надо работать с каждым тиком? А если советник применить в другом ДЦ? Ведь у всех ДЦ тиковый поток разный. Перенастраивать надо? Т.е. получается этим конкретным тиковым потоком я как бы "привязан" к выбранному ДЦ?
а вы виберите хорошего ecn-брокера, у которого собираетесь торговать в будущем, его тики и исследуйте.
Так, сделок пока нет - идет сбор архивных данных для расчета. Завтра все начнется, завтра.
А пока перечислю ключи от Форекс. Вот они:
1. Продуманный, обоснованный метод приема тиковых данных - НЕ НАЙДЕН
Не могу найти... Это должен быть понятный, недвусмысленный метод, который должен работать исключительно на всех потоках от любого ДЦ.
2. Объем выборки тиковых данных - НАЙДЕН
Рассчитывается из неравенства Чебышева, с таким расчетом чтобы в этом объеме содержалось не менее 99% значений распределения приращений
3. Выборочная мера центральной тенденции - ОБСУЖДАЕТСЯ
В общем случае это простая скользящая средняя арифметическая SMA, хотя я думаю что это - WMA
4. Текущая дисперсия - НАЙДЕН
Рассчитывается для текущего объема выборки при приеме каждого нового тика
5. Историческая средняя дисперсия- НАЙДЕН
Рассчитывается на основании архивных исторических данных для текущего объема выборки.
6. Текущий коэффициент асимметрии- НАЙДЕН
Рассчитывается для текущего объема выборки как nonparametric skew при приеме каждого нового тика
7. Исторический средний коэффициент асимметрии - НАЙДЕН
Рассчитывается как модуль nonparametric skew на основании архивных исторических данных для текущего объема выборки.
С уважением,
Александр.
Пока вы ещё и задачу то не осмыслили в полной мере, а уже "ключи от форекс"...
Одними дисперсиями и прочей лабудой из ТВиМС не обойтись... "Тут надо немного шире кругозор иметь :)))"
Смешно, ей богу...
зы
Ещё разок повторю, погромче:
Здесь методы мат.статистики и теории вероятностей не являются главным инструментарием. Вспомогательным -- да. Но не более того.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма.
Олег avtomat, 2017.11.29 11:39
Категорически не согласен с этим вашим заявлением.
На этом поле методы мат.статистики и теории вероятностей не являются главным инструментарием. Вспомогательным -- да. Но не более того.