От теории к практике - страница 732

Renat Akhtyamov
13744
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Для доказательства того, что перед нами процесс, максимально приближенный к Variance Gamma Process, провел небольшой эксперимент.

1. Взял данные по цене CLOSE для EURUSD за 2017 год.

2. Выставил скользящее окно = неделя.

3. Посчитал среднее значение размаха (Max-Min) за год

4. Посчитал среднее значение дисперсии за год, вычисленной по формуле для Variance Gamma Process.

Результаты:

Поразительное совпадение!!!

ну что здесь остается...


secret
872
secret  
NovajaЗачем так грубо
Прошу пардону) не хотел грубо, хотел доходчиво.
Alexander_K
2367
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

ну что здесь остается...


А чё остается? Не понимаю...

Если процесс максимально похож на СБ, а на СБ зарабатывать нельзя (по уверениям доброхотов), то чё мы ваще на рынке делаем??!!!

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K:

А чё остается? Не понимаю...

Если процесс максимально похож на СБ, а на СБ зарабатывать нельзя (по уверениям доброхотов), то чё мы ваще на рынке делаем??!!!

На СБ можно зарабатывать, хотя бы потому, что при игре в ту-же монетку деньги никуда не исчезают. Вот нужно ли? - это уже другой вопрос.))

А реально зарабатывать можно на тонкой структуре самого ВР. А ее то в распределениях увидеть невозможно.))

Alexander_K
2367
Alexander_K  
Yuriy Asaulenko:

На СБ можно зарабатывать, хотя бы потому, что при игре в ту-же монетку деньги никуда не исчезают. Вот нужно ли? - это уже другой вопрос.))

А реально зарабатывать можно на тонкой структуре самого ВР. А ее то в распределениях увидеть невозможно.))

Что касается распределений, могу доложить, что:

1. распределение приращений для любой валютной пары практически = распределению Лапласа.

2. Разница между ними ничтожна - небольшой скос, несколько больше выбросов в хвосты. Это все буквально на уровне 1-2% отклонений от классического Лапласа.

3. Получается, ЧеГевара прав: на рынке 98% - это случайный процесс.

4. Если допустить, что на СБ типа Variance Gamma Process принципиально заработать нельзя, то вся надежда остается на эти 1-2% неслучайных движений. И на этом предлагается заработать целому сонму трейдеров, включая папуасов??!!!

Не, ребята - за 1-2% я биться не готов, а посему умываю руки и ноги.

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K:

3. Получается, ЧеГевара прав: на рынке 98% - это случайный процесс.

4. Если допустить, что на СБ типа Variance Gamma Process принципиально заработать нельзя, то вся надежда остается на эти 1-2% неслучайных движений. И на этом предлагается заработать целому сонму трейдеров, включая папуасов??!!!

Не, ребята - за 1-2% я биться не готов, а посему умываю руки и ноги.

Уже теплее.))

Но нам обещали показать как физики побеждают рынок.) До НГ. Вообще-то, прошлого, но не будем придираться к мелочам.

Alexander_K
2367
Alexander_K  
Yuriy Asaulenko:

Уже теплее.)) Но нам обещали показать как физики побеждают рынок.) До НГ.

Пропади он пропадом. Аминь.

Олег avtomat
8569
Олег avtomat  
Alexander_K:

Что касается распределений, могу доложить, что:

1. распределение приращений для любой валютной пары практически = распределению Лапласа.

2. Разница между ними ничтожна - небольшой скос, несколько больше выбросов в хвосты. Это все буквально на уровне 1-2% отклонений от классического Лапласа.

3. Получается, ЧеГевара прав: на рынке 98% - это случайный процесс.

4. Если допустить, что на СБ типа Variance Gamma Process принципиально заработать нельзя, то вся надежда остается на эти 1-2% неслучайных движений. И на этом предлагается заработать целому сонму трейдеров, включая папуасов??!!!

Не, ребята - за 1-2% я биться не готов, а посему умываю руки и ноги.

Если ты видишь животное с четырьмя лапами, головой и хвостом, обязательно ли это кошка?

Олег avtomat
8569
Олег avtomat  
Alexander_K:

Пропади он пропадом. Аминь.

Сдался...


Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K:

Пропади он пропадом. Аминь.

И это правильно. Уже год распределениям. Еще Эйнштейн говорил - Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат.