От теории к практике - страница 113
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Максим, какую статью Вы имеете ввиду? О ней расскажу, когда дойдем до Теории №3, если я правильно понял.
Уважаемый Юсуф! Не надо переходить к Теории №3. Я уже говорил, что уже первая Ваша теория неверна. Принцип неопределенности Гейзенберга знаете? Нет в процессах на рынке точных соотношений между значением и скоростью изменения цены. Нет, не было и не будет. Квантовая физика в чистом виде, представителем коей я и являюсь.
Поэтому, все уравнения, в которых в чистом виде присутствуют функции от цены и ее производные - здесь нельзя применять. И нейронные сети поэтому так трудно идут.
Надо работать исключительно с функциями плотности вероятности цены.
И вот такие люди как Vizard_ это понимают, в отличие от смешных вездесущих персонажей здесь на форуме. И в нужный момент, надеюсь, мне помогут. А не помогут - сам справлюсь. Так-то!
PS И да - я работаю для всех, а не для себя. Почитайте курс квантовой физики и приходите сюда с новыми идеями - обсудим.
Модель VisSim для пары AUDCHF
Модель и файлы .csv надо поместить в каталог C:\Forex
С наступающим Новым Годом!!!
Уважаемый Юсуф! Не надо переходить к Теории №3. Я уже говорил, что уже первая Ваша теория неверна. Принцип неопределенности Гейзенберга знаете? Нет в процессах на рынке точных соотношений между значением и скоростью изменения цены. Нет, не было и не будет. Квантовая физика в чистом виде, представителем коей я и являюсь.
Поэтому, все уравнения, в которых в чистом виде присутствуют функции от цены и ее производные - здесь нельзя применять. И нейронные сети поэтому так трудно идут - в чем некий Решетов убедился на своем печальном опыте (вот где он умудрился сети найти в Узбекистане, где даже воды нет?:)))).
Надо работать исключительно с функциями плотности вероятности цены.
И вот такие люди как Vizard_ это понимают, в отличие от смешных вездесущих персонажей здесь на форуме. И в нужный момент, надеюсь, мне помогут. А не помогут - сам справлюсь. Так-то!
PS И да - я работаю для всех, а не для себя. Почитайте курс квантовой физики и приходите сюда с новыми идеями - обсудим.
Уважаемый Александр! Если-бы Вы внимательней почитали указанную статью, то, не пришли-бы к таким нелепым выводам и не учили меня "Надо работать исключительно с функциями плотности вероятности цены." В определениях и выводах (6)-(9) статьи как раз показана необходимость использования функции плотности Гамма-распределения цены и ее интегральной функции, широко применяемые в науке и технике, в частности, при определении вероятности первого отказа оборудования. Как видите, обыкновенный подход, основанный, изначально, на очевидных уравнениях материального баланса, привел нас к элементам теории вероятности при анализе динамики изменения цены и положения ТВ совсем не является прерогативой только квантовой физики. Более того, если в ГОСТ-ах приведены способы приблизительной оценки параметров плотности распределения, то, в статье разработан и применен компьютерно - точный способ их оценки в виде соотношений (12)-(14).
Что касается принципа неопределенности Гейзенберга, то, он относится к микромиру и даже в этом случае появились сомнения в его бесспорной справедливости https://www.pravda.ru/science/eureka/discoveries/18-09-2012/1127894-rousema-0/
... И нейронные сети поэтому так трудно идут - в чем некий Решетов убедился на своем печальном опыте (вот где он умудрился сети найти в Узбекистане, где даже воды нет?:)))).
как-то гаденько выглядишь... Сказали же тебе: помер человек, а посему и ответить не в состоянии на твои хихиканья... и ведь это уже не первый раз... что ж ты никак не уймёшься... самоутвердиться желаешь в такой способ...
при чтении некоторых твоих опусов, невольно приходит мысль: неужели это мальчик под пятьдесят?
и общаться с тобой в таком ключе, конечно же, нет никакого желания.
как-то гаденько выглядишь... Сказали же тебе: помер человек, а посему и ответить не в состоянии на твои хихиканья... и ведь это уже не первый раз... что ж ты никак не уймёшься... самоутвердиться желаешь в такой способ...
при чтении некоторых твоих опусов, невольно приходит мысль: неужели это мальчик под пятьдесят?
и общаться с тобой в таком ключе, конечно же, нет никакого желания.
Модель VisSim для пары AUDJPY
Модель и файлы .csv надо поместить в каталог C:\Forex
Господа, благодарю за проявление разнонаправленного интереса к моей персоне, в связи с чем вынужден подключиться к обсуждению проблемы создании теории рынка и продвижении ее в направлении приспособления к практическим условиям, поднятой в настоящей теме:
а). По моему, теория - слишком громко заявлено, учитывая степень изученности проблемы - я -бы назвал "предположение" или "видение", которые могут превратиться в теорию при практическом подтверждении ее основных положений, но, раз решили назвать "теорией" - то, пусть, так и будет;
б). Нужно четко сформулировать и обосновывать любую теорию с научной точки зрения, только потом приступить к проверке основных ее положений на практике;
в). При проверке теории привлечь всю доступную историю инструмента, чтобы избежать обвинений в подгонке результатов на ограниченном и/или выбранном ее участке;
д). Условимся, что, для проверки теории ограничимся, пока, тестером стратегий МТ, что, несомненно, даст возможность оценить результаты одной теории от другой с последующей проверке на будущих фактических данных.
Каждый исследователь, думаю, должен действовать именно в этом ключе.
Попробую озвучить и отстаивать здесь результаты формулирования и проверки основных положений 3-х теорий, дающие положительный мат-ожидания на всей истории инструмента EUR/USD с 1973 по 2017г, включительно. Сейчас я не вижу каких-либо цельных теорий рынка, удовлетворяющих вышеизложенным постулатам. Каждый может представить их примерно в таком порядке, которую, попробую, представить ниже:
Теория №1:
Формулировка: Рынок может быть описан с помощью регрессионной модели.
Тип модели: Универсальная нелинейная регрессионная математическая модель - наиболее мощная, на данный момент, математическая модель для описания, в частности, временнЫх рядов ( готов опровергнуть любые другие точки зрения на любых исходных данных), известная под "псевдонимом" 18 //www.mql5.com/ru/articles/250 .
Результаты проверки на тестере МТ:
Теория №2:
Формулировка: Валютные рынки можно подвести под теорию реальных рынков товаров и услуг, которым свойственны монополистические и конкурентные (рыночные) режимы проявления и функционирования.
Обоснование: Реальным рынкам товаров и услуг свойственны, наравне с произвольной ценой реализации и оптимальной ценой реализации, обеспечивающей получение максимальной прибыли, наличие виртуальных рыночных, 2-х безубыточных, предельных и иных (всего выявлено 17 разновидностей реальных и виртуальных) цен, причем, на валютных рынках цена мигрирует от одного (низшего) к другой (высшему) уровням безубыточности и наоборот, не останавливаясь на оптимальном уровне. Текущая цена Ц трансформируется в виртуальную рыночную цену Р и наоборот, в зависимости от ситуации на рынке (кратко так) https://www.mql5.com/ru/articles/1825.
Результаты проверки на тестере МТ:
Теория №3:
Формулировка: На рынке всегда существует доминирующая, над всеми остальными тенденциями, сила, контролирующая общую обстановку на рынке и способная в любой момент подавить любую тенденцию и направить рынок в нужное русло, причем, доминирующая сила позволяет противоположным тенденциям, до определенного момента, "вести" рынок.
Обоснование: В пределах определенной выборки анализируются сила Быков и Медведей и выявляется доминирующая сила https://www.mql5.com/ru/code/19139
Результаты проверки на тестере МТ:
Юсуф, а чем тогда Вы можете объяснить, что все Ваши сигналы, основанные на упомянутых выше трех теориях, показывают уверенный минус? Если не сказать больше - слив.
Вопрос без подколки - мне действительно интересно Ваше мнение. Ведь если эксперимент опровергает исторические тесты, то вывод может быть только один - теория не верна. Или как?
Перечитал еще раз теоретиков на данном форуме - аж мое старческое сердце разболелось... Господа, я Вас понимаю - крушение надежд и все такое... Карманы пусты как никогда ранее и уже чуть ли не по физиогномии бьют из-за этой Вашей вселенской нищеты... Плюньте! Если Вы умны, измените Ваши взгляды - почитайте там что-нибудь или умных людей послушайте. Ведь мы же еще живы, не так ли?
С наступающим!!!
С уважением,
Кот Шредингера с сидящим рядом Александром_К (он уже набраться где-то успел :))))