От теории к практике - страница 1435
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Саш, какие тесты?
Я наложил сделки на индикатор колдуна, так там выигрыш к проигрышу 50 на 50
Выложи параметры расчета доверительного интервала, можно в личку.
Выход - за верхнюю границу - SELL, за нижнюю - BUY? Закрывался на откате и пересечении 0?
Тесты - в студию!!!
ОК, дружище, ты упрямо отстаиваешь свою точку зрения. Это, конечно, заслуживает уважения. Но...
Так случаен рынок или нет? Попробуем разобраться.
Доказательством случайности процесса служит принадлежность суммы большого количества независимых случайных чисел к нормальному распределению Гаусса.
2. Но, что же твориться внутри баров? На тиках?
А вот там картина совершенно другая.
Тиковое распределение приращений не принадлежит ни к одному из известных типов распределений. Мне лично не удалось определить его.
Последнее к чему я пришел - оно крайне напоминает распределение Скеллама, применяющееся в прогнозировании исходов спортивных игр.
Как оно получается?
Очень просто - если мы в разные моменты времени возьмем разность двух чисел, принадлежащих двум разным распределениям Пуассона, то эти разности и принадлежат распределению Скеллама.
1. работая с OPEN/CLOSE M1, M5, ... мы имеем дело со случайным процессом.
2. работая с тиками внутри баров, мы имеем дело с неслучайным процессом, со своей математикой, закономерностями и т.п.
Вот такой непростой механизм ценообразования на рынке.
Спасибо за внимание.
Привет, что-то в этом есть, но видимо только в том месте, где идет большая игра, где мелочь не влияет, сейчас бал правят высокочастотники, вот с ними и борются резкой сменой величины спреда, вот даже постоянный спред везде стали отменять, а потому что резко зашли - хапнули на движухе свои 10000%(хвалились такими процентами на РБК) и резко вышли,а когда спред резко против них уже не получается...))
Выложи параметры расчета доверительного интервала, можно в личку.
Выход - за верхнюю границу - SELL, за нижнюю - BUY? Закрывался на откате и пересечении 0?
Тесты - в студию!!!
параметры - не более спреда, иначе наштампуешь убытка
тесты - рисуй по графику сделки, я же не поленился
;)
параметры - не более спреда, иначе наштампуешь убытка
тесты - рисуй по графику сделки, я же не поленился
;)
Не, не то... Ты правильно построил средний график, а дальше - не то сделал...
Лана, Женю подождем.
Зачем ты?
Очевидно, подобные фрики необходимы на рынке - они понижают его эффективность.
Не, не то... Ты правильно построил средний график, а дальше - не то сделал...
Лана, Женю подождем.
это не дальше, это концовка
перед этим не мало было сделано всякого разного, чтобы исключить то, что ты ты предположительно считаешь правильным
Женя же правильно пишет
Именно с этой проблемой и я столкнулся
Вчера показал - все норм, проблема решена.
С временным окном - тоже решена
С отставанием - тоже
С перерисовкой - тоже
Все норм, тока не надо париться тиками, нет там профита
На часиках - не более 2-х пунктов.
Вот начиная с этого ТФ и выше и нужно плясать, без извращений и прореживаний.
Иначе Женя Чумаков, который с ним работал, уже давно стал бы миллионером. Все-таки, тренды (детерминированные движения с памятью) рвут и его.
Или я не прав? Если Женя читает эти строки, то может продемонстрирует тесты?
А что там демонстрировать? Сама по себе та метОда не дает профита. Нужен фильтр, а какой черт его знает.
Индикатор Колдуна можно так сказать не видит тренд что ли... Там же нуль всегда на постоянном месте и никуда не съезжает ... А на графике с ценой средняя скользит... на то она и скользящая ;)
1. Работал и с фиксированным скользящим окном
2. С окном с фиксированной точкой отсчета
3. С различными динамическими временными окнами
4. Думал может корреляция валют в валютной паре как-нибудь поможет, нет до ж.пы
Короче нужно что бы мат ожидание со временем оставалась на том же месте...А что там демонстрировать? Сама по себе та метОда не дает профита. Нужен фильтр, а какой черт его знает.
Индикатор Колдуна можно так сказать не видит тренд что ли... Там же нуль всегда на постоянном месте и никуда не съезжает ... А на графике с ценой средняя скользит... на то она и скользящая ;)
1. Работал и с фиксированным скользящим окном
2. С окном с фиксированной точкой отсчета
3. С различными динамическими временными окнами
4. Думал может корреляция валют в валютной паре как-нибудь поможет, нет до ж.пы
Короче нужно что бы мат ожидание со временем оставалась на том же месте...У тебя точно есть возможность и время провести тесты на индикаторе Колдуна?
Нужны результаты на любой паре с окном = 1440. Правильный расчет дисперсии скину тебе в личку. Никаких доп.параметров, ничего лишнего. ОК?
... Там же нуль всегда на постоянном месте и никуда не съезжает ...
Короче нужно что бы мат ожидание со временем оставалась на том же месте...:)))
Женя, умоляю - проведи тесты. Помоги старику. Хожу уже в рванье, питаюсь объедками... Не погуби душу православную!