От теории к практике - страница 1503

 
Renat Akhtyamov:

потомучта читать лучче так:

Спасибо, Рена!

Действительно, шикарная статья. Может быть - лучшая из всего, что я видел в последнее время.

 
Renat Akhtyamov:
это на две

Это не ответ, а пустышка (прошу пардону)

 
Renat Akhtyamov:

потомучта читать лучче так:

кому лучше? это то же самое 

 
aleger:

Это не ответ, а пустышка (прошу пардону)

Гляжу, они флаг выкинули: ну, думаю, пардону просят, наша взяла!

 
Renat Akhtyamov:

Гляжу, они флаг выкинули: ну, думаю, пардону просят, нашавзяла!

Это имитация вежливости, "сэр"!

 
Alexander_K:

Мы тут ключ к рынку ищем... Потеряли...

Если есть соображения по поводу "закона корня из времени", периодической структуры рынка по Ганну и без оного, кумулятивных сумм приращений, дрифта (он же - снос, он же центральная тенденция) процесса, магии и философии рынка - милости просим.

Пожалуй закон корня из времени всем уже давно известен и без меня - впервые кажется это упомянуто в работе Эйнштейна “On the motion of small particles suspended in a stationary liquid demanded by the molecular-kinetic theory of heat” (1905) там про винеровский процесс и показана зависимость пути частицы от времени - само собой очевидно что из такого идеалистичного процесса профита не получится извлечь - косвенно об этом говорит Петерс рассуждая о поведении инструментов разных сегментов рынка ( http://baguzin.ru/wp/edgar-peters-fraktalnyj-analiz-fina/) но поскольку рынки заметно отличаются от идеальной модели то можно выделить два класса ситуаций: рынок персистентный и рынок антиперсистентный - кажется тут на форуме уже давно это перетиралось и наверное по новой можно особо не тереть - просто поскольку форекс большую часть времени преимущественно возвратный и пучок траекторий (в среднем) более компактный и степень кокона немного меньше чем степень 1/2 (эта степень показывает скорость разбега крайних траекторий, если по Эйнштейну то плотность вероятности положения частиц) то это как бы подсказывает торговать в режиме излом тренда / разворот после истощения движения (как бы на излёте) за исключением конечно же таких ситуаций как брэксит и валютная война как сейчас (тогда персистентность повышается и пробеги трендовых движений непредсказуемо длиннее становятся) - иногда степень повышается до 1 и довольно редко выше 1 (в таком состоянии может продержаться очень короткое время) - по контрасту на фондовом рынке такое не заработает так как там инструменты внезапно персистентные...

Поскольку тут уважают автоматическую торговлю, а в автоматике я особо не преуспел, то мне как-то неловко засорять тему, я лишь отмечу что промышляя ручным теханализом с небольшой долей оккультизма можно делать предположения что какой-то участок траектории находится на вероятностной границе (огибающей) и далее отслеживать движение вдоль предполагаемой границы и применяя некоторые довольно банальные сетапы входить с подтверждением или агрессивно без подтверждения - ожидая обвального движения обратно в кокон / в гущу пучка... конкретные сетапы - это уже в зависимости от предпочитаемого стиля торговли... по моим субъективным наблюдениям синтетические портфели комфортнее укладываются вдоль кокона - строгого доказательства этому у меня нет но подтверждением этому может служить такое соображение: если на какой-то отдельной валюте вдруг запилится устойчивый тренд (чего нам не хотелось бы) то в портфеле если он не перекошен достигается некоторое сглаживание/усреднение поведения (что-то вроде закона больших чисел)

На всякий случай добавлю что само собой если взять генератор (простой IID генератор) и пытаться виртуально торговать от границ пучка то будет тлен тленский так как у генератора нет памяти и генерируемые числа не связанные - генератору всё равно где находится траектория в текущий момент и всегда каждое следующее движение равновероятно вверх/вниз (реальному рынку не всё равно) - статистические коконы это лишь видимость имеющие ту же природу что мода распределения чисел в спортлото и лучше сразу на завод пойти чем пытаться в IID случайных числах профит искать...

В принципе эти все вещи и так хорошо известны, поэтому можно даже и не читать всё что выше...

 
Maxim Dmitrievsky:

кому лучше? это то же самое 

Ну, Макс, у него, все-таки, в более читабельном формате, пардон.

Осталось найти рубаху-парня, Орла с большой буквы, который бы преобразовал приращения на минутках к распределению Гаусса, к примеру за год, и я показал бы как лабается на таких данных Грааль.

 
transcendreamer:
....

На всякий случай добавлю что само собой если взять генератор (простой IID генератор) и пытаться виртуально торговать от границ пучка то будет тлен тленский так как у генератора нет памяти и генерируемые числа не связанные - генератору всё равно где находится траектория в текущий момент и всегда каждое следующее движение равновероятно вверх/вниз (реальному рынку не всё равно) - статистические коконы это лишь видимость имеющие ту же природу что мода распределения чисел в спортлото и лучше сразу на завод пойти чем пытаться в IID случайных числах профит искать...

В принципе эти все вещи и так хорошо известны, поэтому можно даже и не читать всё что выше...

генеришь 10 млн чисел, рисуешь распределение по количеству генераций такого то числа

повторяешь процедуру

получишь то же самое распределение

а здесь так - тренд до тех пор, пока вкладываются в противотренд больше, чем в тренд (больше загадок нет)
 
Alexander_K:

Ну, Макс, у него, все-таки, в более читабельном формате, пардон.

Осталось найти рубаху-парня, Орла с большой буквы, который бы преобразовал приращения на минутках к распределению Гаусса, к примеру за год, и я показал бы как лабается на таких данных Грааль.

На Питоне у меня либа не захотела работать, так что глубоко извиняюсь

а вот на R работает

Либо к Владимиру, либо к Фокуснику, либо придется R ставить

https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249

Обсуждение статьи "Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ"
Обсуждение статьи "Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ"
  • 2019.06.23
  • www.mql5.com
Опубликована статья Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ: Автор: Maxim Dmitrievsky...
 
Maxim Dmitrievsky:

На Питоне у меня либа не захотела работать, так что глубоко извиняюсь

а вот на R работает

https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249

да, красяво

Причина обращения: