От теории к практике - страница 1770
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
типичная банковская операция - краткосрочный кредит и поставка друг-другу реализутся в 2-3 дня (в зависимости от времени заключения). Операция очень ёмкая, там расчётная еденица контракта, если память не изменяет 10млн (это такой лот).
пока итог всех устраивает, на курс это практически не влияет. А вот если они немного промахнулись, то излишки/недостачу будут кидать в биржевую розницу что подвинет курсы. И плюс у них ещё инерция от объёмов и бюрократии :-)
В сумме эти процессы задают ритм в 3 дня.
А где это можно почитать? Часто в банках слышу про 5 банковских дней на что угодно. Но это, наверное, для физиков, а ты про юриков?
А 8 почему тогда?
А где это можно почитать?
не поверишь - в библиотеке
экономика, банковское дело, валютные операции и так далее. С единственным НО - отечественных авторов лучше не брать, чтобы не читать пересказы непричастных
В общем-то это надо изучать до тех.анализа с поиском распределений. Или хотя-бы до слива третьего депозита
не поверишь - в библиотеке
экономика, банковское дело, валютные операции и так далее. С единственным НО - отечественных авторов лучше не брать, чтобы не читать пересказы непричастных
В общем-то это надо изучать до тех.анализа с поиском распределений. Или хотя-бы до слива третьего депозита
Понял, не то читаю, хоть и хожу в библиотеку.
Ну, я еще пока демки сливаю. На реал не накопил.(
Так к какому вероятностному распределению ценовые ряды ближе?
К двойному гамма распределению.
Однако, важен не сам тип распределения, а его условная стационарность. При правильном прореживании, распределение вероятности приращений может иметь смещение матожидания относительно 0, что обуславливает трендовые движения, но его непараметрическая дисперсия всегда должна быть практически = const. Это должно наблюдаться при любой выборке данных.
предлагаю удалить страницы от 1762 включительно.
совсем не в тему ни разу
К двойному гамма распределению.
Однако, важен не сам тип распределения, а его условная стационарность. При правильном прореживании, распределение вероятности приращений может иметь смещение матожидания относительно 0, что обуславливает трендовые движения, но его непараметрическая дисперсия всегда должна быть практически = const. Это должно наблюдаться при любой выборке данных.
С канадцем надеюсь завязал ? А то там опять мечта поэта...
За меня не надо переживать...
Одной рукой я вцепился Граалю в бороду, а второй истово крещусь. Сие должно принести счастие.
За меня не надо переживать...
Одной рукой я вцепился Граалю в бороду, а второй истово крещусь. Сие должно принести счастие.
Александр, срочно нужно попасть в нелинейное время, что бы добыть граалЕ
в линейном овладеть им никак не получается
Александр, срочно нужно попасть в нелинейное время, что бы добыть граалЕ
в линейном овладеть им никак не получается
Я скину, как договорились, через неделю ряд на CLOSE M1 и свой ряд по GBPUSD за ноябрь с.г. Проверишь на своей ТС. Если будут существенные улучшения результатов тестирования - расскажу как мой ряд получается. Интересует также твое мнение о возможном улучшении формирования такого ряда.