От теории к практике - страница 1941
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К истокам ветки.
Метод суммы приращений в скользящем окне с возвратом к средней (нулю) при касании уровней дисперсии в количественном отношении прибыльных и отрицательных сделок даёт уверенный перевес положительных прогнозов, но если считать по прибыли, то наоборот - в моменты трендов получаются большие убытки, которые в сумме кроют всю прибыль.
Есть два варианта развития событий (для покупки и продажи):
1. Сумма приращений в скользящем окне < 0 и < доверительного уровня = вход на покупку. Далее сумма приращений приходит в ноль имеем прибыль.
2. Сумма приращений в скользящем окне < 0 и < доверительного уровня = вход на покупку. Далее сумма приращений приходит в ноль - имеем увесистый убыток.
На первый взгляд по описанию оба случая идентичны, но почему же тогда во втором убыток?
Проще всего представлять картину происходящего, если оперировать бинарными приращениями равными +- 1.
К примеру скользящее окно наблюдения n = 5. Тогда не сложно понять, что максимальная сумма приращений будет равна +-5.
Тогда два варианта событий.
1. Сумма приращений в скользящем окне < 0 = -5 и < доверительного уровня = вход на покупку. Если сумма приращений приходит в ноль за время меньше двух периодов (2*n) имеем прибыль. Если возврат за один период прибыль = +5 и т.д.
2. Во втором же случае, нарвавшись на тренд, сумма приращений в скользящем окне будет "залипать" и в лучшем случае вернётся в положение ноль через два периода, тогда прибыль будет = 0, через три периода = убыток -5 , четыре периода = убыток - 10 и т.д.
Если же брать обычные приращения, а не +-1 то смысл тот же самый.
Какие можно сделать выводы: если попадаем на тренд (в 2 варианте событий), то возврат к средней всё равно будет т.к. сумма приращений в скользящем окне будет стремиться к нулю. Тогда для входа в сделку необходимо вычислить этот момент, а не открывать ордер сразу, но "это уже другая история".
Надо же.
Ну что поделаешь, туго доходят до большинства разумные мысли.)
Ну что поделаешь, туго доходят до большинства разумные мысли.)
мысли разумные, а грабли до сих пор одни и те же
средняя для них - это линия, которая идет горизонтально
однако, средняя может уйти как вверх, так и вниз
мысли разумные, а грабли до сих пор одни и те же
средняя для них - это линия, которая идет горизонтально
однако, средняя может уйти как вверх, так и вниз
Поэтому и говорят, что нельзя напрямую алгоритм, анализирующий приращения, применять в торговле, отбрасывая трендовую составляющую. Тренд всегда наш друг, а человек, избавляющийся от друзей, остаётся в одиночестве у разбитого корыта.)
Когда хоть один человек поймет что на рынке присутствует два типа случайного процесса с разным разбросом. Тогда поймет как их отделить и превратить два процесса в два стационарных ряда. Ну а дальше все просто, просто торговать реверсинг.
Ну так ты человек и ты понял - показывай результаты торговли
Ну так ты человек и ты понял - показывай результаты торговли
Нее.. его дело - писать чепуху с умным видом. :)
Нее.. его дело - писать чепуху с умным видом. :)
Почему же чепуха? Процесса (или состояния) два - флет,тренд. Определить флет сейчас или нет сложно, потому что резко может начаться тренд , когда поняли что находимся в состоянии тренда, то он резко может закончится сменой на флет. Но у тренда колебания выше.
Почему же чепуха? Процесса (или состояния) два - флет,тренд.