От теории к практике - страница 676

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
По моему мнению, тут на самом деле нужно разделить ветку на несколько составляющих, а именно:
1. Определение рисков
2. Сопровождение и закрытие ордеров
3. Сигнальная система доверенных точек входа 
4. Ордерная система торговли на рынке
5. Контроль торговых приказов
6. Определение базовых и самых эффективных статистических показателей для адаптации сопровождения ордеров
7. Определение "флета" "тренда"рекурсивным безпериодным способом.
8. Анализ характеристик каждого инструмента и "степеней свободы" для достижения прибыли с учётом ордерной системы.
9. Анализ и оценка фактора  восстановления депозита (изначального и с учётом максимальной прибыли) после потери некоторой его части или после серийных проигрышей.
10. Исследование по применению способов безубыточных стратегий когда вероятность прибыли стремится к 1, а вероятность убытков к нулю.
11. Исследование по применению "пульсаций" рыночных тиковых объемов. 
12. Базовые торговые стратегии с помощью одного ордера с учётом 98% случайности цены для использования пусть небольших но все же процентов преимущества из за небольшого смещения кривой распределения вероятностей.
Как то так... И на каждый вопрос нужно по два три программиста и математика... почему на каждый...потому что вопросы должны решаться паралельно так как каждый вопрос зависит от остальных, связать такое количество факторов когда уже есть отдельные готовые модули но несовмещенные легче и эффективнее с самого начала чем в конце. 
Я бы так поставил вопрос "от теории к практике". Думаю при усиленном круглосуточном режиме работы месяца через два - три был бы полностью готовый и эффективный продукт.к сожалению как уже ранее отпечалось, тут такое организовать невозможно. А в других местах и форумах тем более, так как не видел Я нигде такого тесного сообщества как этот чтобы так горячо и живо обсуждали различные темы ...
Alexander_K
2216
Alexander_K  
Natalja Romancheva:

В тиках тоже есть смысл...

Не первый раз вижу картинку, которую Вы публикуете.

Вопрос - А ЧЁ ЭТО?!

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Igor Makanu:

не прокатит, то, что будет найдено за 2-3 месяца, то и будет работать только на этом участке истории, т.к. будем все равно искать статистические закономерности, уже разбирали этот вопрос: https://www.mql5.com/ru/articles/1530

не хочу повторяться, что писал в разных топиках, но если кратко: тех.анализ и экономика ближе к лженаукам, чем подлежат научным изысканиям, но это мое личное мнение, какое сформировалось лично у меня и .    )))

ну не знаю)) у меня всегда на повестке дня один вопрос встает который я решить пока не могу..а так все остальное у меня реализовано давно) и работает вне зависимости какой сейчас период .. конечно есть кризисы но я это увижу и так...причем вовремя... 

вот вопрос...он фундаментальный...: 

у вас идет например небольшая просадка вы потеряли допустим долларов 20, как увеличить среднюю прибыль не увеличивая лоты да так чтобы риски не увеличивались или по крайней мере держались на приемлемом уровне...? 

так как просадка (зафиксированная, например, стопами) всегда в долгосроке влияет на прибыльность а иногда как снежный ком растет если увеличивать лоты и как следствие риски. так как нужно эту просадку восстановить обязательно. конечно тут речь ни о каких сигналах и не идет а идет о способах открытия сопровождения и закрытия сделок. Было бы круто это здесь пообсуждать ну или скинуть ссылку на ветку где предлагались какие-либо идеи по реализации решения.. 

увеличение лотов по сути представляет собой сокращение расстояния до линии 0..

Скажу лишь, что решение этого вопроса - 30% работы по заработку на форекс и вообще на любом рынке без разницы.

Maxim Dmitrievsky
30148
Maxim Dmitrievsky  
Igor Makanu:

не прокатит, то, что будет найдено за 2-3 месяца, то и будет работать только на этом участке истории, т.к. будем все равно искать статистические закономерности, уже разбирали этот вопрос: https://www.mql5.com/ru/articles/1530

не хочу повторяться, что писал в разных топиках, но если кратко: тех.анализ и экономика ближе к лженаукам, чем подлежат научным изысканиям, но это мое личное мнение, какое сформировалось лично у меня и .    )))

теханализ особенно ) экономика не только прогнозированаием занимается, в ней много полезного

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  

на счет закономерностей...я не могу раскрывать то, что знаю ... да и не нужно.. так как ваши рельсы по которым вы пройдете могут открыть больше чем открыл Я, но из уважения к таким как Novaja, Aleksandr_K дам подсказку...вот она вы ж видите рост тиковых объемов..не закономерность что ли... я не говорю про сигналы, а говорю то что случайность есть случайность в 98% но характер движения случайности может кое что дать с учетом еще и того ,  что после красной линии образуются толстые хвосты. определите что предшествует этому найдете ключ к разгадке. конечно...это еще 10% от всего дела.. но эти 10% будут железными и уже ничего более искать не надо будет в плане сигналов и прочего. Novaja примерно знает о чем Я) Я к этому пришел не на основе самих объемов а просто те сигналы, не связанные совершенно ни с какими объемами, были особенно прибыльными и примерно совпадают с теми местами где находится красная линия.. не во всех местах где эта линия...это и понятно... но именно там, где одна из красных линий. 

постройте зависимость анализа событий предшествующих к тому что уже произошло, и увидите то что нужно увидеть и там где нужно.

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Igor Makanu:

ответ: а никак!

увы, соотношение: стоплосс / тейкпрофит   * лот - это и есть риск, я бы еще в эту формулу "прикрутил" бы частоту входов в рынок... но пока оставим так, 

и чтобы возместить убыток, нам в любом случае нужно совершать сделки в будущем. Изменяя лот получаем Мартингейлы и усреднение, изменяя стоплосс получаем пересиживание убытка, изменяя тейкпрофит снижаем мат.ожидание Хм..)

Совершенно с Тобой согласен

а если ТП/СЛ  = 0.98?) 

Lot = const ?

Частичное закрытие лотов ? не знаешь что там может получится?
Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Igor Makanu:

ну частичное значение лотов это уже другая история, общались вроде я свое мнение сказал, что чтобы проверить ТС нужно ее сначала с фиксированным 1 лотом прогнать, если мат.ожидание устраивает, тогда управлением капиталом можно повысить прибыльность

я выше одну статью в пример ставил, из того же цикла первая статья была https://www.mql5.com/ru/articles/1526

ЗЫ: с 6ETrader когда то общался в скайпе, он в открытую говорил, что на фьючах торгует по принципу: открыл ордер, цена прошла 10-15 пп, затем 2/3 ордера закрывает и потом по обстановке, увы ММ первичен ;)

Да) Ты прав,, да просто я когда ловлю толстые хвосты заранее... у меня то ордерная система срабатывает нормально в любую сторону... но иногда убыток  того что цены просто жутко "трясет" или просто движений недостаточно.. превышает статистические риски при которых с заданным риском от депозита я могу использовать рыночные ситуации и зарабатывать...тогда приходится увеличивать риски...или просто пережидать и надеяться что следующие торговые сессии буду достаточно прибыльными в сумме , чтобы перекрыть убытки достаточно быстро...

у меня примерно выходит 100-150%  в год но при этом из за того, что написал выше убытки могут съесть до 30%-50% прибыли в сумме за продолжительное время, а так как у меня робот пытается эти самые убытки покрыть начинает увеличивать риски а модуль контроля рисков не дает ему конечно этого сделать...

А акцентировал внимание я на "чтобы перекрыть убытки достаточно быстро" так как чем дольше висишь в убытках даже небольших шансы, наткнуться на что нибудь неприятное для торговли постоянно растут..и когда локальный кризис когда сам шум рынка начинает раздувать до пределов толстых хвостов тут уж ничего не заработаешь.....

а зеленый коридор прибыли очень узкий...и быстрый по времени стремится к 0...+ убытки будут копиться что увеличивает шанс когда нибудь повысить риски и самозаблокироваться в торговле...

Roman Kutemov
2175
Roman Kutemov  
Martin Cheguevara:

Да) Ты прав,, да просто я когда ловлю толстые хвосты заранее... у меня то ордерная система срабатывает нормально в любую сторону... но иногда убыток  того что цены просто жутко "трясет" превышает статистические риски при которых с заданным риском от депозита я могу использовать рыночные ситуации и зарабатывать...тогда приходится увеличивать риски...или просто пережидать и надеяться что следующие торговые сессии буду достаточно прибыльными в сумме , чтобы перекрыть убытки достаточно быстро...

Что значит "ловить толстые хвосты" ? Как это выглядит? 
Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Igor Makanu:

ну тут как не называй: мартингейл или управление риском... но суть одна, каждый вход в рынок это риск, вот ты входишь в рынок с повышенным риском, а затем снижаешь его путем частичного закрытия лота, был тут давно топик про "антимартингейл торжествует", там были расчеты, что ТС становится более живучей на истории если использовать антимартингейл (лот уменьшается при убыточных сделках)

ну а так, рынок уже который год в боковике, сейчас работают ТС на расчетах риска и пересиживании убытка или усреднении, будет рынок в тренде, сложно все это будет работать

ЗЫ: пост выше про волатильность внутри дня, ну это единственная закономерность на всей истории которая есть и наверное будет всегда ;)

вопрос не в том что внутри дня вопрос что этому предшествует так как словить такие волатильности воремя просто нереально - неизбежно получишь шиш то есть стабилизацию цены))

но вопрос все равно не об этом=)
Martin_Apis_Bot Cheguevara
1724
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Igor Makanu:

был тут давно топик про "антимартингейл торжествует", там были расчеты, что ТС становится более живучей на истории если использовать антимартингейл (лот уменьшается при убыточных сделках)

а вот это было бы очень интересно)

у меня используется половинное закрытие убытков...то есть Я..робот... берет половину убытков закрывает в плюс потом еще половину и так далее) работает супер) может и это поможет...хм...